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工银瑞信智能制造股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要
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工银瑞信智能制造股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

  (上接D49版)

  法定代表人: 李昭琛

  联系人:吴翠

  电话:010-60619607

  传真:8610-62676582

  客户服务电话:010-62675369

  网址:www.xincai.com

  (75)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

  法定代表人: 江卉

  联系人: 万容

  电话: 010-89188345

  传真: 89189566

  客户服务电话: 个人业务:95118 

  企业业务:400 088 8816

  网址:http://fund.jd.com

  (76)上海华夏财富投资管理有限公司 

  注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

  法定代表人:毛淮平

  联系人:仲秋玥

  电话: 010-88066632

  传真: 010-88066214

  客户服务电话: 400-817-5666

  网址:www.amcfortune.com

  (77)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

  办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京SOHO T3 A座 19层

  法定代表人: 钟斐斐

  联系人: 戚晓强

  电话: 010-61840688

  传真: 010-61840699

  客户服务电话: 4000618518

  网址: https://danjuanapp.com

  (78)济安财富(北京)基金销售有限公司 

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 

  法定代表人:杨健

  联系人:李海燕

  电话: 010-65309516 

  传真: 010-65330699 

  客户服务电话: 400-673-7010 

  网址:www.jianfortune.com

  (79)大泰金石基金销售有限公司

  注册地址: 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

  法定代表人:袁顾明

  联系人: 赵明

  电话: 021-20324155

  传真: 021-20324199

  客户服务电话: 400-928-2266

  网址:www.dtfunds.com

  (80)上海挖财金融信息服务有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  法定代表人:胡燕亮

  联系人:樊晴晴

  电话:021-50810687

  传真:021-58300279

  客户服务电话:021-50810673@网址:www.wacaijijin.com

  (81)宏信证券有限责任公司

  注册地址: 四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10 楼

  办公地址: 四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10 楼

  法定代表人: 吴玉明

  联系人: 张鋆

  电话: 010-64083702,13611286485

  传真: 028-86199533

  客户服务电话: 4008366366

  网址:http://www.hxzq.cn,http://www.hx818.com

  (82)中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及第

  04 层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003 号荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层

  法定代表人:龙增来

  联系人:刘毅

  电话:0755-82023442

  传真:0755-82026539

  客户服务电话:4006008008

  网址:http://www.china-invs.cn/

  (83)第一创业证券股份有限公司

  注册地址: 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼

  办公地址: 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼

  法定代表人:刘学民

  联系人:吴军

  传真:0755-25838701

  客服电话:95358

  网址: www.firstcapital.com.cn

  (84)西南证券股份有限公司

  注册地址:重庆市江北区桥北苑8 号

  办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦

  法定代表人:余维佳

  联系人:张婷

  电话:023-63786220

  传真:023-63786212

  客户服务电话:4008096096

  网址:http://www.swsc.com.cn

  (85)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

  法定代表人:牛冠兴

  联系人:陈剑虹

  电话:0755-82825551

  传真:0755-82558355

  客户服务电话:4008001001

  网址:http://www.essences.com.cn

  (86)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508 号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508 号

  法定代表人:薛峰

  联系人:刘晨

  电话:021-22169081

  传真:021-22169134

  客户服务电话:4008888788;95525

  网址:http://www.ebscn.com/

  (87)信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

  法定代表人:高冠江

  联系人:唐静

  电话:010-63080985

  传真:010-63080978

  客户服务电话:95321

  网址:http://www.cindasc.com

  (88)长江证券股份有限公司

  注册地址:湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦

  办公地址:湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦

  法定代表人:崔少华(代行)

  联系人:李良

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  客户服务电话:95579; 4008-888-999

  网址:http://www.95579.com/

  (89)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

  办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座2-6 层

  法定代表人:陈有安

  联系人:田薇

  电话:010-66568430

  传真:010-66568990

  客户服务电话:4008888888

  网址:http://www.chinastock.com.cn/

  (90)东莞农村商业银行股份有限公司

  注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2 号

  办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2 号

  法定代表人:何沛良

  联系人:林培珊

  电话: 0769-22866254

  传真: 0679-22866282

  客服电话:0769-961122

  网址:www.drcbank.com

  (91)齐商银行股份有限公司

  注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105 号

  办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105 号

  法定代表人:杲传勇

  联系人:郭媛媛

  电话: 0533-2178888-9535

  传真:0533-2163766

  客服电话:400-86-96588

  网址:www.qsbank.cc

  (92)德州银行股份有限公司

  注册地址:山东省德州市三八东路1266 号

  办公地址:山东省德州市三八东路1266 号

  法定代表人:孙玉芝

  联系人:王方震

  电话: 0534-2297326

  传真:0533-2297327

  客服电话:40084-96588

  网址:www.dzbchina.com

  (93)威海市商业银行股份有限公司

  注册地址:威海市宝泉路9 号

  办公地址:威海市宝泉路9 号

  法定代表人:谭先国

  联系人:刘文静

  电话: 0631-5211651

  传真:0631-5215726

  客服电话:40000-96636

  网址:www.whccb.com

  (94)宁波银行股份有限公司

  注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

  办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

  法定代表人:陆华裕

  联系人:胡技勋

  电话: 0574-89068340

  传真:0574-87050024

  客服电话:95574

  网址:www.nbcb.com.cn

  (95)徽商银行股份有限公司

  注册地址:合肥安庆路79 号天徽大厦A 座

  办公地址:合肥安庆路79 号天徽大厦A 座

  法定代表人:李宏鸣

  联系人:叶卓伟

  电话: 0551-62667635

  传真: 0551-62667684

  客户服务电话:96588

  网址:www.hsbank.com.cn

  (96)天津银行股份有限公司

  注册地址:天津市河西区友谊路15 号

  办公地址:天津市河西区友谊路15 号

  法定代表人: 袁福华

  联系人: 李岩

  电话: 022-28405684

  传真: 022-28405631

  客户服务电话:4006960296

  网址:www.bank-of-tianjin.com.cn

  (97)云南红塔银行股份有限公司

  注册地址:云南省玉溪市东风南路2 号

  办公地址:云南省玉溪市东风南路2 号

  法定代表人:旃绍平

  联系人:常奕潍

  电话:0877-2060607

  传真:0877-2061603

  客户服务电话:0877-96522

  网址:http://www.yxccb.com.cn

  (98)江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  注册地址: 南京市建邺区梦都大街136 号

  办公地址: 南京市建邺区梦都大街136 号

  法定代表人:张小军

  联系人: 游丹

  电话: 025-88866645

  传真: 025-88866724

  客户服务电话:025-96008

  网址: http://www.zjrcbank.com

  (99)苏州银行股份有限公司

  注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728 号

  办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728 号

  法定代表人:王兰凤

  联系人:朱瑞良

  电话:0512-69868364

  传真:0512-69868370

  客户服务电话:96067

  网址:www.suzhoubank.com

  (100)北京农商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区阜成门内大街410 号

  办公地址:北京市西城区金融大街9 号金融街中心B 座

  法定代表人:乔瑞

  联系人:王薇娜

  电话:010-63229475

  传真:010-63229478

  客户服务电话:96198

  网址:http://www.bjrcb.com

  (101)中原银行股份有限公司

  注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD 商务外环路23 号中科金座大厦

  办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD 商务外环路23 号中科金座大厦

  法定代表人: 窦荣兴

  联系人: 牛映雪

  电话: 0371-85517710

  传真: 0371-85519869

  客户服务电话: 96688

  网址: www.zybank.com.cn

  (102)方正证券股份有限公司

  注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

  办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:雷杰

  联系人:郭军瑞

  电话:0731-85832503

  传真:0731-85832214

  客户服务电话:95571

  网址:http://www.foundersc.com

  (103)中国民族证券有限责任公司

  注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

  法定代表人:何亚刚

  联系人:李小雅

  电话:010-59355930

  传真:010-66553791

  客户服务电话:400-889-5618

  网址:http://www.e5618.com

  (104)申万宏源证券有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

  法定代表人:李梅

  联系人:黄维琳、钱达琛

  电话:021-33389888

  传真:021-33388224

  客户服务电话:95523或4008895523

  网址:www.sywg.com

  (105)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(830011)

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼(830011)

  法定代表人:韩志谦

  电话:0991-5801913

  传真:0991-5801466

  客户服务电话:400-800-0562

  网址:www.hysec.com

  (106)华安证券股份有限公司

  注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

  办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

  法定代表人:李工

  联系人:甘霖

  电话:0551-65161666

  传真:0551-65161600

  客户服务电话:96518、4008096518

  网址:www.hazq.com

  (107)上海浦东发展银行股份有限公司

  注册地址:上海市中山东一路12号

  办公地址:上海市中山东一路12号

  法定代表人:吉晓辉

  联系人:于慧

  电话:021-61618888

  传真:021-63602431

  客户服务电话:95528

  网址:http://www.spdb.com.cn

  (108)富滇银行股份有限公司

  注册地址:昆明市拓东路41号

  办公地址:昆明市拓东路41号

  法定代表人:夏蜀

  联系人: 杨翊琳

  电话: 0871-63140324

  传真: 0871-63194471

  客户服务电话:400-88-96533

  网址: www.fudian-bank.com

  (109)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:周慕冰

  客户服务电话:95599

  网址:http://www.abchina.com

  (110)中泰证券股份有限公司

  注册地址:山东省济南市经十路20518号

  办公地址:山东省济南市经七路86号23层

  法定代表人:李玮

  联系人:吴阳

  电话:0531-81283938

  传真:0531-81283900

  客户服务电话:95538

  网址:http://www.qlzq.com.cn/

  (111)广发证券股份有限公司

  注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  法定代表人:孙树明

  联系人:黄岚

  电话:020-87555888

  传真:020-87555305

  客户服务电话:95575或致电各地营业网点

  网址:http://www.gf.com.cn/

  基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  (二)基金登记机构

  名  称:工银瑞信基金管理有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

  注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层

  法定代表人:郭特华

  全国统一客户服务电话:400-811-9999

  传  真:010-66583100

  联系人:朱辉毅

  (三)律师事务所及经办律师

  名  称:北京市中伦律师事务所

  住  所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36、37层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36、37层

  负责人:  张学兵

  电  话:010-59572288

  传  真:010-65681838、65681022

  经办律师:郭克军、朱岩

  (四)会计师事务所及经办注册会计师

  名  称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住  所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  执行事务合伙人: 李丹

  经办注册会计师:(验资报告签字人) 单峰、朱宏宇

  联系电话: (021)23238888

  传真: (021)23238800

  联系人:(验资报告签字人)朱宏宇

  四、基金的名称

  工银瑞信智能制造股票型证券投资基金。

  五、基金的类型

  股票型基金。

  六、基金的投资目标

  顺应第四次工业革命的浪潮,选择在智能制造领域不断进行技术创新、研发应用以及产业转型的上市公司进行投资,在风险可控的前提下获取投资收益。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于本基金界定的智能制造主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  八、基金的投资策略

  1、资产配置策略

  本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

  2、智能制造主题界定与行业选择策略

  (1)智能制造主题界定与行业选择

  智能制造是“第四次工业革命”的重要组成部分,即“智能化+制造业”。智能制造的技术基础包括自动控制系统、3D打印、机器人、高性能数据库、计算机、智能生产软件、射频识别传感器、工业以太网络、智能光网络、机器视觉、智能频检测系统以及传统的印刷、汽车、橡胶工业技术。在这些技术的支持下,将物联网、服务网和数据网融合于制造业,可使得生产制造系统在保持高效率、低成本的前提下,满足高度个性化的定制,快速响应市场需求。

  本基金界定智能制造主题包括以下公司:

  (1)主营业务属于智能制造领域的上市公司;(2)利用主营业务优势,扩展提供智能制造技术服务和产品等非主营业务的上市公司;(3)传统制造业的但进行了智能化改造的上市公司;(4)收购智能制造相关公司或业务的上市公司。

  (2)个股投资策略

  本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,重点关注能够坚持创新驱动、智能转型、积极研发并运用智能制造先进技术的上市公司,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理的上市公司的股票进行投资。

  1)定性分析

  本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括:

  ① 针对传统制造业相关公司,注重研发资源投入,注重企业制造设备及制造流程的信息互联,实现制造工艺向智能制造转变;

  ② 针对互联网、物联网相关公司,包括硬件、终端以及软件提供商等,注重制造流程中所产生数据资源的深度开发,并能在较高程度转化为产品与服务质量的升级换代,不断提升公司核心竞争优势;

  ③ 公司的竞争优势:重点考察公司的在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;

  ④ 公司的资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力以及其他优势;

  ⑤ 公司治理评估:具有良好公司治理机制的公司应具有以下特征:

  i.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东;

  ii.尊重公司相关利益者的权利;

  iii.公司信息披露及时、准确、完整;

  iv.公司董事会勤勉、尽责,运作透明;

  v.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。

  ⑤ 公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性。

  (2)定量分析

  在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。

  3、债券投资策略

  本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。

  (1)利率策略

  研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

  组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。

  (2)信用策略

  根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。

  (3)债券选择与组合优化

  本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。

  (4)可转换债券投资

  可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。

  4、资产支持证券投资策略

  本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  5、衍生品投资策略

  (1)股指期货投资策略

  本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。

  (2)权证投资策略

  本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。

  九、基金的业绩比较基准

  80%×中证700指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。

  中证700指数样本股由中证200指数和中证500指数样本股组成,根据证监会行业的界定,中证700指数构成中包含计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、通用设备制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业等,较好地反映了智能制造主题股票的总体趋势。

  中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

  本基金是股票型证券投资基金,股票投资比例为80-95%,本基金对中证700指数和中债综合财富指数分别赋予80%和20%的权重符合本基金的投资特性。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  十一、基金的投资组合报告

  本投资组合的报告期为2017年7月1日起至9月30日止(财务数据未经审计)。

  1.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。1.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

  1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

  1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1.10.1本期国债期货投资政策

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

  1.10.3本期国债期货投资评价

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  1.10 投资组合报告附注

  1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  1.11.3其他资产构成

  ■

  1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本基金合同生效日为2017年6月21日,基金合同生效以来(截至2017年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

  ■

  2、本基金合同 生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

  (2017年6月21日至2017年9月30日)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:1、本基金基金合同于2017年6月21日生效。截至报告期末,本基金尚处于建仓期。

  2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于本基金界定的智能制造主题范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  十三、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

  (5)基金份额持有人大会费用;

  (6)基金的证券、期货交易费用;

  (7)基金的银行汇划费用;

  (8)基金的相关账户的开户及维护费用;

  (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。上述“1、基金费用的种类”中第(3)-(9)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  (3)《基金合同》生效前的相关费用;

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、申购费

  本基金对申购设置级差费率,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  本基金的申购费率如下表所示:

  基金的申购费率结构

  ■

  注:M为申购金额

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  2、赎回费

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天计)。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

  基金的赎回费率结构

  ■

  注:Y为持有期限,1年指365天。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天计)。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

  基金的赎回费率结构

  ■

  注:Y为持有期限,1年指365天。

  3、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

  (三)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,更新内容如下:

  1、在“重要提示”部分,增加了本基金招募更新截止日期的表述。

  2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况等信息。

  3、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供内容对基金托管人的情况进行了更新。

  4、在“五、相关服务机构”部分,更新了其他销售机构的信息。

  5、在“六、基金的募集”部分,删除了“募集方式”、“募集期限”、“募集对象”、“募集场所”、“认购安排”、“募集资金”相关内容。

  6、在“七、基金的合同生效”部分,增加“基金合同生效”内容,同时删除“基金募集失败”等内容。

  7、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了申购和赎回的开始时间。

  8、在“九、基金的投资”部分,增加了最近一期的投资组合报告。

  9、增加“十、基金的业绩”部分,更新了截至最近一期的基金的业绩。

  10、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分,更新了“关于对账单服务”、“关于联络方式”、“关于网站服务”相关内容。

  11、增加“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本次更新期间与本基金相关的公告。

  上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn查询。

  工银瑞信基金管理有限公司

  二〇一八年二月二日

 
     
 
 

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