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永赢量化混合型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要(下转D175版)
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永赢量化混合型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要(下转D175版)

  永赢量化混合型发起式证券投资基金2017年年度报告摘要

  2017年12月31日

  基金管理人:永赢基金管理有限公司

  基金托管人:中信证券股份有限公司

  送出日期:2018年03月30日

  §1  重要提示及目录

  1.1 重要提示

  ■

  §2  基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期8月6日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金的合同生效日为2015年8月6日,截至2017年12月31日,本基金未进行过利润分配。

  §4  管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  永赢基金管理有限公司(以下简称"公司")于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》(证监许可[2013]1280号),随后,公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2013]008号),并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立,此后,于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087),并于2017年3月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日,公司完成工商变更登记,注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元;2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前,公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%,利安资金管理公司持股28.51%。

  截止2017年12月31日,本基金管理人共管理10只开放式证券投资基金,即永赢货币市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢永益债券型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和内部制度,制定和修订了《公平交易制度》。

  通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

  在研究分析方面,本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

  在投资决策方面,首先,本基金管理人建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,本基金管理人还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。

  在交易执行方面,本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;此外,本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,交易部按照"时间优先、价格优先"的原则,采取"未委托数量比例法",通过系统的公平交易模块实现公平交易;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由监察稽核部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事后审核,确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令,投资经理须提出申请并阐明具体原因,交由交易总监及监察稽核总监进行严格的公平性审核;(4)严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外)。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易,相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。

  在日常监控和事后分析评估方面,监察稽核部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,监察稽核部在每个季度的《公平交易报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。

  本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控,监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年,A股市场走势分化严重,与过去十年市场整体风格偏好出现明显偏离,以沪深300为代表的大盘蓝筹强势上涨,其余个股则出现较为明显的调整。在本报告期内,本基金遵循稳健原则,利用量化模型灵活配置基金资产,由于受历史回测框架体系限制,本基金主要采用的量化多因子模型在2017年行情中表现一般,超额收益水平处于历史均值下限区域。

  未来,我们将继续保持谨慎,灵活配置基金资产,在进一步有效控制产品风险的前提下,力争本产品的平衡运行。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末永赢量化混合发起式基金份额净值为0.786元;本报告期内,基金份额净值增长率为-5.30%,同期业绩比较基准收益率为1.50%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年A股市场将很难重演2017年的极端分化行情,市场整体风格大概率将向历史均值回归,部分强势风格和主题存在维持强势可能性,但市场整体结构性行情出现的概率明显上升。

  A股市场整体波动率自2015年股灾后持续下降,目前处于历史低位。在此背景下,通过控制投资风险,重点把握阶段性及结构性机会将是较好的选择。同时,在经历了较为低迷的2017年后,量化模型超额收益水平预计2018年表现将有所复苏,向历史平均水平回归。

  在市场投资者情绪逐渐转暖的背景下,预期中金所对股指期货交易的限制存在进一步放松可能,2018年股指期货合约交易活跃度和基差水平将持续向有利于对冲策略的方向发展。

  本基金一方面通过量化模型分散现货组合个股风险,另一方面采用对冲基准指数规避市场系统性风险降低净值波动率的量化对冲投资策略具有优势。

  我们将继续密切关注监管机构的相关措施,同时时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平,在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策,力争本基金的稳健运行。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。本基金管理人估值委员会由分管运营的总经理助理负责,成员包括总经理、督察长、分管投资的总经理助理、分管运营的总经理助理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

  报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

  §5  托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对永赢量化混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的相关约定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本基金托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,对本基金的管理人永赢基金管理有限公司在本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金的管理人--永赢基金管理有限公司存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本基金托管人依法对永赢基金管理有限公司编制和披露的永赢量化混合型发起式证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6  审计报告

  本基金2017年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  §7  年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:永赢量化混合型发起式证券投资基金

  报告截止日:2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.786元,基金份额总额48,907,848.71份。

  7.2 利润表

  会计主体:永赢量化混合型发起式证券投资基金

  本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:永赢量化混合型发起式证券投资基金

  本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  ■

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  永赢量化混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1273号文《关于准予永赢量化混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人永赢基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2015年8月6日正式生效,首次设立募集规模为2,997,837,827.49份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司,基金托管人为中信证券股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等(中小企业私募债除外))、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。本基金每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号@?度报告和半年度报告@?及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.4 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 税项

  7.4.5.1 印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  7.4.5.2 增值税

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称"资管产品运营业务"),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  7.4.5.3 企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  7.4.5.4 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  7.4.6 关联方关系

  ■

  注:1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  2、根据中国证券监督管理委员会2017年12月27日证监许可〔2017〕2415号《关于核准永赢基金管理有限公司变更股权的批复》,永赢基金管理有限公司原自然人股东将其所持18.51%转让给利安资金管理公司,并于2018年1月10日完成工商变更登记。

  7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.7.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.7.1.2 权证交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.7.1.4 债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.7.1.5 债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.7.2 关联方报酬

  7.4.7.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×基金管理费年费率/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。

  7.4.7.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×基金托管费年费率/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。

  7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

  7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

  7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  本基金本报告期末及上年度末均无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。

  7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  ■

  本基金上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期末存放于中信期货的结算备付金金额为人民币5,563,065.66元。本基金本报告期通过中信期货买卖/交割股指期货成交额为人民币698,927,100.00元,当期发生的基金应支付给中信期货的交易费用为人民币21,393.37元,本报告期末无应付中信期货的交易费用余额。

  本基金上年度末存放于中信期货的结算备付金金额为人民币6,138,264.53元。本基金上年度可比期间通过中信期货买卖股指期货成交额为人民币9,674,164,260.00元,当期发生的基金应支付给中信期货的交易费用为人民币337,588.04元,上年度末无应付中信期货的交易费用余额。

  7.4.8 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

  7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

  7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  7.4.9.1 公允价值

  7.4.9.1.1 不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

  7.4.9.1.2 以公允价值计量的金融工具

  7.4.9.1.2.1 各层次金融工具公允价值

  于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币18,818,488.39元,属于第二层次的余额为人民币329,902.00元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币50,495,111.18元,属于第二层次的余额为人民币3,040,343.00元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。

  7.4.9.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  7.4.9.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

  7.4.9.2 承诺事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

  7.4.9.3 其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  7.4.9.4 财务报表的批准

  本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  (下转D175版)

 
     
 
 

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