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东方策略成长混合型开放式证券投资基金2017年年度报告摘要(下转D198版)
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东方策略成长混合型开放式证券投资基金2017年年度报告摘要(下转D198版)

  东方策略成长混合型开放式证券投资基金2017年年度报告摘要

  2017年12月31日

  基金管理人:东方基金管理有限责任公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  送出日期:二〇一八年三月三十日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

  ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金过去三年未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2017年12月31日,本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元,占公司注册资本的64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元,占公司注册资本27%;渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元,占公司注册资本的9%。截至2017年12月31日,本公司管理44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益平衡混合型证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

  基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

  基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

  基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易,不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年,海外美日欧等经济体也陆续进入经济复苏通道,各经济指标表现较好,美国进一步确认升息通道,但同时通胀预期渐起。2017年,中国经济整体运行平稳,通过 “去产能”“去杠杆”的继续深化,中国经济正在微观上进行着产业结构优化,企业盈利和银行不良资产率得到改善。人均可支配收入和城镇化率稳步提升,消费升级趋势明显,医疗教育等产业得到更多关注。战略新兴产业经过多年的培育后也开始显露头角,为国家战略转型积蓄力量。

  报告期内,上证综指呈现震荡向上走势,全年上涨6.5%,沪深300指数涨幅21.8%,价值白马的龙头效应显著;而深圳成指上涨8.5%,创业板指下跌10.7%,分化明显。根据wind的数据统计,申万行业中60%的行业实现了正收益,其中有色金属、电子、钢铁、医药、建筑装饰涨幅居前,分别上涨了35%、24%、20%、13%、10%;跌幅最大的三个行业是商贸、农业、纺织服装,分别下跌了18%、15%、14%。行业分化明显,主要基于投资者对于业绩的追逐达到了近年来的高点,受益于政策且盈利可持续兑现的行业均有较好的表现,特别是行业龙头的股价表现更为可观。

  报告期内,本基金以景气度提升或边际改善行业为优选行业,通过自上而下的优选行业,和自下而上优选行业龙头的方式,进行基金配置,特别是在年初抓住了化工品的旺季行情、白酒的景气回升行情以及年底的医药政策受益行情,实现了较好的绝对收益,并在相对排名中取得了较好的成绩。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2017年1月1日起至2017年12月31日,本基金净值增长率为15.26%,业绩比较基准收益率为17.17%,低于业绩比较基准1.91%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,欧美经济复苏持续,美国一系列刺激美元回流和贸易摩擦再起的预期都对国内市场产生不利影响,2018年海外市场对国内的负面影响加剧。而国内市场正处在转型升级的关键阶段,不能一蹴而就,但机会和风险并存。一方面,“去杠杆、去产能、去库存、降成本、补短板”仍是未来一段时间的主要方向,另一方面,人工智能、生物技术、新能源等战略新兴产业经过近年来的培育也开始萌发动力,为经济结构转型升级积蓄力量。这里面蕴含的机会值得我们深入挖掘。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定,完善内部控制制度和操作流程;在基金日常运作上,定期和实时监察,强化内控体系和制度的落实;在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括:(1)开展对公司各项业务的日常监管业务,对风险隐患做到及时发现、及时化解,保证投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。(2)根据中国证监会颁布的相关法律法规,进一步加强了基金投资监察力度,完善了基金投资有关控制制度。(3)进一步完善公司内控体系,完善业务流程,在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行情况。(4)注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规学习活动等形式,提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度,本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上,确保基金资产的规范运作,维护基金份额持有人的合法利益,给基金份额持有人以更多、更好的回报。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下:

  本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任1名,委员会副主任1-2名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:

  1.委员会主任

  负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。

  2.运营部

  ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。

  ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。

  ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。

  ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。

  3.投研部门

  当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

  4.风险管理部

  在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。

  上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

  截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。

  4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

  -

  4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  6.1 审计报告基本信息

  ■

  6.2 审计报告的基本内容

  ■

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:东方策略成长混合型开放式证券投资基金

  报告截止日: 2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值2.4396元,基金份额总额166,263,200.88份。

  7.2 利润表

  会计主体:东方策略成长混合型开放式证券投资基金

  本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:东方策略成长混合型开放式证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______刘鸿鹏______  ______刘鸿鹏______  ____肖向辉____

  基金管理人负责人     主管会计工作负责人     会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年3月21日中国证监会《关于核准东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】407号)和《关于同意东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集时间安排的函》(基金部函【2008】121号)的核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》自2008年4月15日至2008年5月30日公开募集设立。本基金为股票型开放式基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集329,260,029.20 元人民币,业经天华中兴会计师事务所有限公司“天华中兴验字【2008】第1058-01号”验资报告验证。经向中国证监会备案,《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于2008年6月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为329,346,406.20份基金单位,其中认购资金利息折合86,377.00份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

  本基金自2015年8月7日起变更名称为“东方策略成长混合型开放式证券投资基金”,基金代码400007保持不变,详情可参阅《关于东方策略成长股票型开放式证券投资基金变更基金名称并修改基金合同的公告》。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  1、于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税,存款利息收入不征收增值税。

  根据规定,基金产品运营过程中发生的增值税应税行为,以基金产品管理人为增值税纳税人。

  2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.2 债券交易

  本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  7.4.8.1.4 权证交易

  本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  ■

  注:①上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

  ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:①计提标准:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算,具体计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H 为每日应付的基金管理费

  E 为前一日的基金资产净值

  ②计提方式与支付方式:基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:①计提标准:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,具体计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H 为每日应支付的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  ②计提方式与支付方式:基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  注:上述关联方投资本基金时,按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费,并履行了信息披露义务。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

  7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2017年12月31日止,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2017年12月31日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截止本年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  (下转D198版)

 
     
 
 

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