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圆信永丰兴融债券型证券投资基金2017年年度报告摘要
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圆信永丰兴融债券型证券投资基金2017年年度报告摘要

  2017年12月31日

  基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  送出日期:2018年3月30日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注1:本期指2017年1月1日至2017年12月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  圆信永丰兴融A

  ■

  圆信永丰兴融C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。

  截止2017年12月31日,公司旗下共管理十二只开放式基金产品,包括一只股票型基金、六只混合型基金、四只债券型基金和一只货币市场基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》,规范公司旗下所有投资组合参与股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,同时贯穿了投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

  公司执行自上而下的三级授权体系,依次为公募基金投资决策委员会、首席投资官、基金经理,基金经理在其授权范围内自主决策,公募基金投资决策委员会和首席投资官均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立科学客观的研究方法,同享研究资源和投资备选库为投资人员提供公平的投资机会,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  公司制订了《圆信永丰基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,通过系统和人工、定量和定性相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查,持续督促公平交易制度的落实执行并在实践中不断检验和完善公平交易制度。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。

  报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

  基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年债市持续熊市调整阶段,整体债券收益率较2016年末继续大幅上浮80-150BP:短端利率随央行连续上调公开市场逆回购利率、银行间流动性总量趋紧等因素,1年期国债、金融债、AAA/AA+/AA短融利率累计上浮100-150BP;长端10年国债/金融债利率分别上行80-120BP,10年国债/国开债收益率最高攀升到4%/5%以上的近三年新高,3-5年信用债收益率也普遍上行近150BP,整体收益率曲线呈现平坦化上行。

  宏观基本面方面,2017年我国全年GDP实际增长6.9%,宏观经济指标总体要好于年初预期,尤其上半年受益于海外欧美需求复苏,外需强劲带动了国内经济显著回暖。下半年经济增长数据开始有边际性回落,主要是内需走弱程度快于外需:四季度内工业生产特别制造业产出增速回落,重点工业品如火电、化工、有色、水泥、汽车产量呈现不程度滑落,四季度环保限产等可能已对工业生产需求带来一定下行压力;固定资产投资增速也继续下滑,四季度政府公共财政支出负增长、基建力度有所减缓;房地产单月销量负增长已创近年新低,新开工下滑拖累地产投资。地产后周期消费如家电、家具及建筑装潢等消费也同步下滑。

  社会融资方面,全年信贷社融增长较强劲,尤其是与房地产消费相关的居民信贷持续高增。四季度受年底银行信贷额度控制,信贷投放量缩减,且监管加强了消费类信贷金融监管,前期持续高增的居民信贷明显缩量。企业获取信贷量同样缩减,且受债市利率普遍上行影响,债券发行融资量也缩减。

  货币政策及金融监管方面,全年央行货币政策保持稳健中性,但金融监管持续加强,国务院金融稳定发展委员成立并定位于统筹协调一行三会金融监管,针对同业业务、资管业务等金融监管政策等待出台。

  投资策略:

  目前我们在债券配置上仍以中短久期信用债为主,杠杆控制在较低水平,以获取较为确定的票息收益。2017年收益率快速上行后,短久期高等级的信用利差回到均值水平以上,继续上行空间有限,具备较好的配置价值,也在一定程度上抵御债市调整导致的估值下跌。我们通过防御性的投资策略,在债券收益率大幅上行的市场环境中,本基金通过票息收益抵补资本损失,并获得了一定的正收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末圆信永丰兴融A基金份额净值为1.001元,本报告期基金份额净值增长率为1.91%;截至本报告期末圆信永丰兴融C基金份额净值为1.001元,本报告期基金份额净值增长率为1.61%;同期业绩比较基准收益率为-3.38%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年展望: 海外经济,欧美日发达国家经济体复苏持续性仍较强。伴随全球经济持续复苏和通胀回升,主要国家货币政策也从分化走向一致性趋紧。美联储年内预期渐进加息2-3次,欧日央行将逐步缩减QE并最终退出宽松。国内经济,尽管仍有外需支撑,但在2018年去杠杆攻坚战、防范化解全社会债务风险的阶段任务之下,今年投资需求和工业生产预计也将承受压力,特别是地方政府基建和房地产有一定下行压力,如果外需增长幅度不足以弥补内需下行态势,则宏观经济可能呈现出边际下行。物价方面,预计国内CPI中枢将抬升至2.5%附近的温和通胀水平,主要是国际油价、国内下游消费品价格都可能呈现一定幅度的上涨。政策监管方面,在经济呈现明显下行之前预计货币政策保持稳健中性,央行暂时不会有大的放松动作。对于银行同业、理财及资管行业的监管细则还将持续出台。

  短期内因货币政策难现宽松,市场利率难以出现趋势性下行机会,债券市场利率仍将处于高位震荡,债市投资以配置性为主。信用方面,2018年度投资继续集中在收益有安全边际、流动性高的中高等级信用债,及未来一年以内有信用保障逻辑的信用品种。产业债配置偏向中下游产业的龙头企业,侧重于盈利确定性较强的上市公司和行业属性较为稳定的大型国企。城投债配置主要集中在沿海区域经济实力较强或有较大可能纳入地方政府债务置换范围的城投债。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  2017年,证监会系统着力推进依法监管、从严监管、全面监管的理念,中国证监会领导提出了夯实发展基础、统一监管标准、推动资管行业持续健康发展的期望。基金管理人牢记“受人之托、代人理财”的初心,忠实履行“诚实守信、勤勉尽责”这一职业操守的底线。公司监察稽核工作以“提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益”为总体目标,秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念,按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作,保障和促进公司各项业务合法合规运作。

  报告期内,基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线:

  1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控,积极防范内幕交易,坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务,积极避免合规风险;做好对高风险业务高频率的合规监控,及时发现合规风险。

  2、迎合监管政策变化,动态调整合规风控工作。报告期内,基金管理人进一步加大了针对投资风险、流动性风险的监督,并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控制的需求和重点,加强事前风险识别,强化事后稽核力度,提高工作水平。做好有重点的专项审计,针对性的发现内控薄弱环节。

  3、及时跟踪行业监管动向,发布更新监管动态,结合新法规实施、新监管要求落实以及公司业务发展的实际情况,充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势,推动和完善公司相关制度流程的建立、健全,防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合规培训,提高员工的合规意识;营造合规氛围,组织全员参与合规宣传活动。

  报告期内,基金管理人各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施不断完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金份额持有人的利益。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、首席运营官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值业务。

  报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金报告期内实施利润分配2次,实际分配金额为 103,327,240.37 元。

  4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  6.1 审计报告基本信息

  ■

  6.2 审计报告的基本内容

  ■

  注:我们审计了圆信永丰兴融债券型证券投资基金(以下简称“圆信永丰兴融债券基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:圆信永丰兴融债券型证券投资基金

  报告截止日: 2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2017年12月31日,圆信永丰兴融债券基金A类份额净值1.001元,圆信永丰兴融债券基金C类份额净值1.001元,圆信永丰兴融债券基金基金份额总额2,460,116,605.36份,其中圆信永丰兴融债券基金A类份额2,460,072,890.67份,圆信永丰兴融债券基金C类份额43,714.69份。

  7.2 利润表

  会计主体:圆信永丰兴融债券型证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:圆信永丰兴融债券型证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______董晓亮______   ______于娟______   ____刘雪峰____

  基金管理人负责人     主管会计工作负责人  会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  圆信永丰兴融债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2507号《关于准予圆信永丰兴融债券型证券投资基金注册的批复》准予,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,923,088.10元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1442号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》于2015年12月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,923,104.90份基金份额,其中认购资金利息折合16.80份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰兴融债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额,称为A类基金份额;从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额,称为C类基金份额。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中国债券综合全价指数。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 重要会计政策和会计估计

  -

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年12月29日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  7.4.8.1.2 债券交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  7.4.8.1.4 权证交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

  7.4.8.2.3 销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给圆信永丰基金公司,再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费,C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.4%。其计算公式为:

  C类基金份额日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.4%/当年天数

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位:份

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  (下转D219版)

 
     
 
 

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