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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金2017年年度报告摘要
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金2017年年度报告摘要

  2017年12月31日

  基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  送出日期:2018年3月30日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注1:本期指2017年1月1日至2017年12月31日,上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购费、赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  注:截止2017年末,本基金未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。

  截止2017年12月31日,公司旗下共管理十二只开放式基金产品,包括一只股票型基金、六只混合型基金、四只债券型基金和一只货币市场基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》,规范公司旗下所有投资组合参与股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,同时贯穿了投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

  公司执行自上而下的三级授权体系,依次为公募基金投资决策委员会、首席投资官、基金经理,基金经理在其授权范围内自主决策,公募基金投资决策委员会和首席投资官均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立科学客观的研究方法,同享研究资源和投资备选库为投资人员提供公平的投资机会,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

  公司制订了《圆信永丰基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,通过系统和人工、定量和定性相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查,持续督促公平交易制度的落实执行并在实践中不断检验和完善公平交易制度。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控,事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。

  报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

  基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  一、二季度,优加生活的主要仓位偏向消费和大金融板块。三、四季度在没有看到市场有大幅调整风险的情况下,配置上转向两个方向,一类是金融地产交运零售等低估值板块,一个是偏向未来3年后依然在市场上有竞争力的企业,如部分研发投入大的医药企业、PTA产业链、陶瓷机壳、专网通讯等。行业配置以景气度和成长性为主要的选择依据。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.513元;本报告期基金份额净值增长率为24.53%,业绩比较基准收益率为16.36%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2017年全年,经济平稳下行,固定资产投资略低于我们之前的预期,消费增长下半年开始放缓,在2018年年初,消费下滑仍然没有结束的迹象。另外一方面,金融去杠杆的背景下,社融增速放缓,贷款利率上行的情况到今年一季度末可能仍然没有结束。

  我们密切关注利率水平的整体情况,如果利率水平维持高位,那么行业配置上,我们规避由估值上升推动的行业以及高杠杆的行业,偏向盈利增长驱动的行业,以期待盈利增长能够对冲估值下行的压力。周期类行业中,我们观察到部分行业的产能开始周期,供需情况可能逆转,因此选择供给约束强而需求仍有双位数增长的行业,例如保险和航空。

  如果利率开始下行,我们将适度提升整体的权益部分仓位。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  2017年,证监会系统着力推进依法监管、从严监管、全面监管的理念,中国证监会领导提出了夯实发展基础、统一监管标准、推动资管行业持续健康发展的期望。基金管理人牢记“受人之托、代人理财”的初心,忠实履行“诚实守信、勤勉尽责”这一职业操守的底线。公司监察稽核工作以“提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益”为总体目标,秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念,按照工作计划结合实际情况对公司各项业务进行全面的监察稽核工作,保障和促进公司各项业务合法合规运作。

  报告期内,基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线:

  1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控,积极防范内幕交易,坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务,积极避免合规风险;做好对高风险业务高频率的合规监控,及时发现合规风险。

  2、迎合监管政策变化,动态调整合规风控工作。报告期内,基金管理人进一步加大了针对投资风险、流动性风险的监督,并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控制的需求和重点,加强事前风险识别,强化事后稽核力度,提高工作水平。做好有重点的专项审计,针对性的发现内控薄弱环节。

  3、及时跟踪行业监管动向,发布更新监管动态,结合新法规实施、新监管要求落实以及公司业务发展的实际情况,充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势,推动和完善公司相关制度流程的建立、健全,防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合规培训,提高员工的合规意识;营造合规氛围,组织全员参与合规宣传活动。

  报告期内,基金管理人各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施不断完善并积极发挥作用。本基金运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为核心,提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金份额持有人的利益。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、首席运营官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介入基金日常估值业务。

  报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务; 本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期内未进行利润分配。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  6.1 审计报告基本信息

  ■

  6.2 审计报告的基本内容

  ■

  注:我们审计了圆信永丰优加生活股票型证券投资基金以下简称“圆信永丰优加生活股票型基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

  报告截止日: 2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.513元,基金份额总额678,519,671.64份。

  7.2 利润表

  会计主体:圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

  本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______董晓亮______  ______于娟______   ____刘雪峰____

  基金管理人负责人    主管会计工作负责人   会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1698 号《关于准予圆信永丰优加生活股票型证券投资基金注册的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集486,521,180.35 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1212 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》于2015 年10 月28 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为486,551,800.59 份基金份额,其中认购资金利息折合30,620.24 份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(含中期票据、可交换债券、可转换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的80%-95%,其中投资于优加生活相关股票不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;债券、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本财务报表以持续经营为基础编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 重要会计政策和会计估计

  -

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年12月29日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  7.4.8.1.2 债券交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

  7.4.8.1.4 权证交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联交易单元进行的交易。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

  7.4.8.2.3 销售服务费

  注:无。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  ■

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元

  ■

  注:1.基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外,本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。

  注:2.基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  ■

  注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值

  于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为878,906,732.39元,属于第二层次的余额为51,813,269.20元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次482,060,468.28元,第二层次44,475,644.24元,无属于第三层次的余额)。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动

  (下转D219版)

 
     
 
 

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