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西部利得个股精选股票型证券投资基金2017年年度报告摘要
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西部利得个股精选股票型证券投资基金2017年年度报告摘要

  2017年12月31日

  基金管理人:西部利得基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  送出日期:二〇一八年三月三十日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告期自2017年1月23日起至12月31日止。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  ■

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  西部利得基金管理有限公司(简称“西部利得基金”,下同)经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日,公司由西部证券股份有限公司和利得科技有限公司合资设立,注册资本3.5亿元人民币,其中西部证券股份有限公司出资51%,利得科技有限公司出资49%,注册地上海。

  截至2017年12月31日,西部利得基金共管理二十六只开放式基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、本基金《基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本基金管理人已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了公司《投资管理制度》、《交易部部门规章》、《公平交易管理办法》及《异常交易监控办法》并遵守上述制度和流程;严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合;严禁直接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送,通过系统和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行,以公平对待投资人。

  控制方法包括:1. 研究环节:公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资及授权环节:公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。3. 交易环节:为确保交易的公平执行,将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开,各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。(1)所有交易所指令必须通过系统下达,通过系统方式进行公平交易。(2)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配制度,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。(3)对于银行间交易,交易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。

  此外,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。公司建立异常交易监控及报告制度,通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易监控体系环节,建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露,进一步规范和完善投资和交易管理,以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。

  本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。

  当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年,国内经济企稳回升,供给侧改革持续推进,企业盈利延续改善态势,国内市场总体呈现宽幅区间震荡格局,并伴随中枢上移。市场继续呈现结构分化特征,但有所弱化,价值蓝筹股受益于稳健业绩增长及估值修复而领涨市场,周期股受益于供给侧改革及环保政策力度加大所带来的价格上涨催化,成长股特别是保持较高盈利增速的龙头逐步走出底部并有一定幅度反弹。

  报告期内,本基金仓位总体稳定,组合风格稳健均衡,兼顾价值蓝筹及新兴成长,并以价值蓝筹为主,基金业绩表现较好。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,2018年,经济方面,预计国内经济稳中向好,GDP增速在6.7%左右,并保持较强韧性,具体来看,投资面临压力,基建稳中有降,地产尚有支撑,制造业略有回升;消费保持稳定,居民收入回升,需求升级趋势持续;出口复苏延续。政策方面,经济稳增长底线仍在,财政政策保持积极;通胀压力面临上行,防风险、去杠杆导向下,货币政策易紧难松,流动性总体平稳;美联储可能多次加息,欧美货币宽松政策逐步退出,外部约束增加。企业方面,受高基数、去库存等因素影响,盈利增速有所回落,前低后高。

  市场风险与机遇并存,预计2018年市场总体仍将持续宽幅区间震荡格局,且中枢有望继续上移。本基金将保持组合风格的稳健均衡,并适时适度调整组合个股。

  衷心感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来良好的回报。

  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内,本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则,从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求,独立对公司经营、旗下投资组合及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。

  本报告期内,本基金管理人的监察稽核主要工作如下:

  一、结合公司业务开展的实际情况,进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程;

  二、落实内部监察稽核工作,对公司业务流程及管理的各项环节进行定期及不定期稽核;

  三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件,并在指定报刊和公司网站进行披露,确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项公开信息;

  四、继续加强反洗钱工作力度,根据监管机构要求制定了洗钱风险自评估实施细则,并进一步落实洗钱风险自评估工作,继续落实反洗钱异常报告筛选并进一步完善工作流程。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告,并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求;

  五、落实各项合规工作,确保公司各项业务及管理符合法律法规要求;

  六、其他各类监察稽核工作。

  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据相关法律法规的规定,本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序,并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况,以及在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订,必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整,均须通过托管银行复核。

  估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性,参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。

  基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式,对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员,基金经理有权投票表决有关议案。

  本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。

  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  可参见本报告“7.4.11利润分配情况”。

  4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

  -

  4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  6.1 审计报告基本信息

  ■

  6.2 审计报告的基本内容

  ■

  §7 年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:西部利得个股精选股票型证券投资基金

  报告截止日: 2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:1.报告截止日2017年12月31日,西部利得个股精选基金份额净值1.0368元,基金份额总额273,443,885.45份;

  2. 本基金为本报告期内基金合同生效的基金,无上年度末对比数据。本财务报表的实际编制期间为2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。

  7.2 利润表

  会计主体:西部利得个股精选股票型证券投资基金

  本报告期: 2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间对比数据。

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:西部利得个股精选股票型证券投资基金

  本报告期:2017年1月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  (下转D226版)

 
     
 
 

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