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2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
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中加心安保本混合型证券投资基金2017年年度报告摘要

  (上接D252版)

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.2%/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  7.4.8.2.3 销售服务费

  本报告期内,本基金未向关联方支付销售服务费。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金于本会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金通过"建设银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金,于2017年12月31日的相关余额为人民币1,145,480.14元(2016年12月31日:人民币14,943,420.75元),当年产生的利息收入为人民币80,112.36元(自2016年3月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间:人民币109,938.99元)。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.9 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额60,092,589.86元,是以如下债券作为质押:

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币23,000,000.00元,将于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值

  于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层的余额为31,250,650.81元,第二层次的余额为500,574,700.00元,无属于第三层次的余额。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

  (d)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  ■

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

  8.12 投资组合报告附注

  8.12.1 报告期内,中国农业银行(601288.SH)受到监管部门处罚,根据北京银监局京银监罚决字〔2017〕1号、京银监罚决字〔2017〕19号行政处罚决定书显示,中国农业银行北京市分行同业票据业务严重违反审慎经营规则,北京银监局决定对中国农业银行北京市分行给予罚款合计1950万元的行政处罚;对姚尚延、张鸣、王冰、刘咏梅分别给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚;对其他几名责任人也给予了罚款或禁止从事相关工作的行政处罚。

  本基金投资于"中国农业银行"股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。基于相关研究,本基金判断,这一处罚对中国农业银行无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。本基金投资的其他九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.12.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  8.12.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  ■

  8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

  8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  §9  基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  ■9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  本公司高级管理人员、基金投资研究部分负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。

  §10  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §11  重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  基金管理人本报告期内人事变动情况:2017年6月30日,公司新任副总经理宗喆先生。2017年7月31日,闫冰竹先生辞去董事长职务。

  2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  无。

  11.4 基金投资策略的改变

  无。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),报告期内应支付审计费70000元,目前已提供审计服务的年限为2年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1.公司选择提供交易单元的券商时,考虑以下几方面:

  (1)基本情况:公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范;

  (2)公司治理:公司治理完善,内部管理规范,内控制度健全;

  (3)研究服务实力。

  2.券商及交易单元的选择流程如下:

  (1)投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准填写《券商选择标准评分表》,并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全,并符合监管要求;

  (2)公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排;

  (3)券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容,交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。

  3.投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估,拟定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排,并报公司执行委员会审批、确定。

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  ■

  §12  影响投资者决策的其他重要信息

  12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  12.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  中加基金管理有限公司

  二〇一八年三月三十日

 

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