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招商招顺纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要(下转D295版)
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招商招顺纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要(下转D295版)

  招商招顺纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要

  2017年12月31日

  基金管理人:招商基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  送出日期:2018年3月30日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2017年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  注: 由于本基金C类份额从成立至报告期末未有份额,报告中披露的内容均为本基金A类份额的情况。

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:截至报告期末,本基金C级未有份额,因此上图仅显示A级自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本基金于2016年12月7日成立,截至2016年12月31日未满一年,成立当年收益率按当年实际存续期计算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  本基金自2016年12月7日成立,自合同生效日以来未进行收益分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司新增注册资本金至人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

  招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。

  2017年度获奖情况如下:

  Morningstar晨星(中国)2017年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)

  金牛奖·三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 (招商产业债券) 《中国证券报》

  金基金·股票投资回报基金管理公司奖 《上海证券报》

  金基金·一年期债券基金奖(招商双债增强(LOF)) 《上海证券报》

  金基金·三年期债券型基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》

  明星基金奖·三年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券) 《证券时报》

  明星基金奖·三年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券) 《证券时报》

  明星基金奖·2016年度平衡混合型明星基金(招商制造业混合) 《证券时报》

  明星基金奖·2016年度绝对收益明星基金(招商丰融混合) 《证券时报》

  金帆奖?2017年度基金管理公司 《21世纪经济报道》

  金鼎奖?最佳公募基金公司品牌 《每日经济新闻》

  年度卓越公募基金 《华尔街见闻》

  年度十大风云基金产品奖(招商中证白酒指数分级) 《大众证券报》

  2017年度最佳品牌形象公司《东方财富网》

  杰出业绩表现基金产品(招商中证白酒指数分级)《东方财富网》

  年度指数投资奖 《华夏时报》

  基金电商平台杰出用户体验奖 《金融界》

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定;

  3、报告截止日至批准送出日期间,自2018年2月27日起新增聘任刘万锋先生为本基金的基金经理;

  4、报告截止日至批准送出日期间,自2018年2月27日起许强先生离任本基金的基金经理职务。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济回顾:

  报告期内,国内经济增长实现了七年以来首次提速,全年GDP增速达6.9%,四个季度GDP增速分别为6.9%、6.9%、6.8%和6.8%,呈现前高后低的态势,但全年波动不大。分产业来看,第一产业同比增速3.9%,较上年提高0.6个百分点;第二产业同比增速6.1%,较上年下降0.2个百分点;第三产业同比增速8.0%,较上年提高0.3个百分点。从GDP拉动角度来看,第三产业对GDP增速拉动4.1个百分点,较上年提高0.2个百分点;第一产业对GDP增速拉动0.3个百分点,与上年持平;第二产业对GDP增速拉动2.4个百分点,较上年下降0.1个百分点。可以看出以工业和建筑业为主体的第二产业在2017年小幅走弱,但服务业发展形势较好,对经济增长形成了较强的支撑。

  债券市场回顾:

  2017年债券市场走势可以大致分为四个阶段:一季度,资金面紧张,美联储加息引发国内连锁反应,银监出台“三三四”导致债券市场调整;二季度,严监管及其预期主导利率走势;三季度,市场情绪好转,市场窄幅调整出现一波抢跑行情;四季度,经济表现出较强的韧性,同时叠加监管进一步趋严,利率债市场出现了一轮大幅下跌。

  基金操作回顾:

  回顾2017年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-0.07%,同期业绩基准增长率为-0.34%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  市场展望:

  2018年利率债、地方债的供给压力仍会对银行配置债券额度形成制约,从2017年债券的几轮小行情中观察到参与主体还是广义基金居多,对银行来说目前信贷依然是首选的资产。但是随着中央经济工作会议对经济增长预期的弱化,未来经济基本面的走弱可能也是政府和市场共同预期的一个结果。目前金融去杠杆仍然是政府的主要政策目标之一,预计货币政策也会继续维持中性偏紧的基调。因此,对债券市场来说可能暂时不会出现趋势性的牛市,但2018年仍然可以期待一定的交易性机会。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

  投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

  基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2017年,本基金托管人在对招商招顺纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商招顺纯债债券型证券投资基金的财务报表,包括2017年12月31日和2016年12月31日的资产负债表,2017年度和自2016年12月7日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。

  投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:招商招顺纯债债券型证券投资基金

  报告截止日: 2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  注:报告截止日2017年12月31日,招商招顺纯债A份额净值0.9957元,基金份额总额1,500,005,877.63份;招商招顺纯债C基金份额总额0.00份;总份额合计1,500,005,877.63份。

  7.2 利润表

  会计主体:招商招顺纯债债券型证券投资基金

  本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:招商招顺纯债债券型证券投资基金

  本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______金旭______          ______欧志明______          ____何剑萍____

  基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  招商招顺纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招顺纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2641号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本基金根据认(申)购费、赎回费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为1,500,011,945.73份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(16)第0969号验资报告。《招商招顺纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2016年12月7日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商招顺纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日及2017年12月31日的财务状况以及2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。

  7.4.4 重要会计政策和会计估计

  7.4.4.1 会计年度

  本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本基金上年度可比期间为自2016年12月7日(基金合同生效日)至2016年12 月31 日止期间。

  7.4.4.2 记账本位币

  本基金以人民币为记账本位币。

  7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  1) 金融资产的分类

  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

  2) 金融负债的分类

  根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

  1)对于银行间市场交易的固定收益品种,以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ,按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。

  2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。

  3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

  4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

  7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同  时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  7.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

  7.4.4.8 损益平准金

  损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

  7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

  - 利息收入

  存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

  除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,逐日确认债券利息收入。

  资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。

  买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

  - 投资收益

  债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

  衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

  股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

  - 公允价值变动收益

  公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

  7.4.4.10 费用的确认和计量

  本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

  卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

  7.4.4.11 基金的收益分配政策

  1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

  2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  4)A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;

  5)基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;

  6)投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;

  7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  7.4.4.12 分部报告

  根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

  7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文,本基金本期依法适用相关条款:

  1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

  2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

  3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1 股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

  7.4.8.1.2 债券交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.3 债券回购交易

  金额单位:人民币元

  ■

  7.4.8.1.4 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数

  7.4.8.2.3 销售服务费

  根据基金合同的规定,招商招顺纯债A不收取销售服务费,招商招顺纯债C的销售服务费年费率为0.20%,逐日累计至每月月底,按月支付。

  其计算公式为: 招商招顺纯债C的日销售服务费=前一日招商招顺纯债C资产净值×0.20%÷当年天数

  由于招商招顺纯债C从基金成立至今无份额,因此本基金本报告期内无销售服务费。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值

  下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。

  金额:人民币元

  ■

  

  

  (下转D295版)

 
     
 
 

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