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中融融丰纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要(下转D334版)
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中融融丰纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要(下转D334版)

  中融融丰纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要

  2017年12月31日

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:交通银行股份有限公司

  送出日期:2018年03月30日

  §1重要提示及目录

  1.1重要提示

  ■

  

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  中融融丰纯债A

  ■

  中融融丰纯债C

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  本基金过去三年未进行利润分配。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。

  截止2017年12月31日,中融基金管理有限公司共管理40只基金,包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号保本混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融丰纯债债券型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融恒瑞纯债债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。

  公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现.

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年,国内经济温和复苏,PPI高位震荡,CPI温和上涨,随着供给侧改革和行业去杠杆的加码,工业品价格有所抬头,经济韧性较强。央行维持"防风险、去杠杆、抑泡沫"的政策基调,在监管加码和MPA考核的双重压力下,货币市场超储全年低位运行,资金价格波动较大,重心上移,债券市场持续调整,纵观全年,以10年国开和国债为代表的长端利率水平分别上行112bp和80bp,中债总财富指数全年下跌了1.19%。以R001和R007为代表的资金价格水平分别上行了70bp和130bp。

  本基金采取相对保守策略,维持短久期资产的配置,适当的利用杠杆获取波段收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融融丰纯债A基金份额净值为0.957元;本报告期内,基金份额净值增长率为-2.25%,同期业绩比较基准收益率为-4.26%;截至报告期末中融融丰纯债C基金份额净值为0.963元;本报告期内,基金份额净值增长率为-1.33%,同期业绩比较基准收益率为-4.26%;

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2018年经济的韧性依然存在,去杠杆和严监管的基调仍将持续,货币政策也将延续"锁短放长"的中性思路,叠加外围资金环境全面收缩的环境,债市趋势性机会暂时还难出现,利率债博弈的机会成本也较高。信用债,受益于企业盈利改善,现金流稳定,叠加目前收益水平已经上升到历史高位,配置价值凸现。资金面延续去年节奏:月初、季度初持续宽松,资金价格走低,跨月和跨季等关键时点非银融资难度上升。

  债券策略仍需谨慎为主,趋势性机会还难把握,配置机会仍以短久期的票息策略为主。

  4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中,一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发,由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动公司内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议,并跟踪改进落实情况。本报告期内,公司内部控制体系运行顺利,本基金运作没有出现违法违规行为。

  本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面:

  1、根据基金监管法律法规的最新变化,推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,并加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

  2、日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法,加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

  3、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,并督促销售部门做好投资者教育工作。

  4、规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制,以投资决策委员会为最高投资决策机构,投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

  5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建设,及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头上防范合规风险,防范利益输送行为。公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心,进一步提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利益。

  4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

  4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

  4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内,本基金存在基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的情形。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2017年度,基金托管人在中融融丰纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2017年度,中融基金管理有限公司在中融融丰纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  2017年度,由中融基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中融融丰纯债债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6审计报告

  6.1审计报告基本信息

  ■

  6.2审计报告的基本内容

  ■

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:中融融丰纯债债券型证券投资基金

  报告截止日:2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报告截止日2017年12月31日,基金份额总额31,168,382.85份,其中A类基金份额的份额总额为30,332,940.92份,份额净值0.957元;C类基金份额的份额总额为835,441.93份,份额净值0.963元。

  7.2利润表

  会计主体:中融融丰纯债债券型证券投资基金

  本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:中融融丰纯债债券型证券投资基金

  本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  ■

  7.4报表附注

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

  7.4.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.4关联方关系

  ■

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1股票交易

  无。

  7.4.4.1.2权证交易

  无。

  7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

  无。

  7.4.4.1.4债券交易

  无。

  7.4.4.1.5债券回购交易

  无。

  7.4.4.2关联方报酬

  7.4.4.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付;

  ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数;

  ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  7.4.4.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  ①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付;

  ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数;

  7.4.4.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  ■

  ①支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给注册登记机构,再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为:

  ②C类基金份额的日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.40%/当年天数。

  7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  无。

  7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  无。

  7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  ■

  本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过托管人托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。

  7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  无。

  7.4.4.7其他关联交易事项的说明

  无。

  7.4.5期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

  无。

  7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

  无。

  7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  公允价值

  (1)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  (2)以公允价值计量的金融工具

  ①金融工具公允价值计量的方法

  本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债,其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

  第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

  ②各层级金融工具公允价值

  于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币2,963,400.00元,属于第二层次的余额为人民币22,175,620.00元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:属于第一层次的余额为人民币2,174,200.00元,属于第二层次的余额为人民币58,891,099.50元,无属于第三层次的余额)。

  ③公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,在第一层次和第二层次之间无重大转换。

  2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  ■

  8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  ■

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期无股票累计买入金额。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期无股票累计卖出金额。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本基金本报告期无股票累计买入、卖出金额。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  ■

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  ■

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (下转D334版)

 
     
 
 

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