·
中融融信双盈债券型证券投资基金2017年年度报告摘要
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:广告
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D226版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第D301版:信息披露
   第D302版:信息披露
   第D303版:信息披露
   第D304版:信息披露
   第D305版:信息披露
   第D306版:信息披露
   第D307版:信息披露
   第D308版:信息披露
   第D309版:信息披露
   第D310版:信息披露
   第D311版:信息披露
   第D312版:信息披露
   第D313版:信息披露
   第D314版:信息披露
   第D315版:信息披露
   第D316版:信息披露
   第D317版:信息披露
   第D318版:信息披露
   第D319版:信息披露
   第D320版:信息披露
   第D321版:信息披露
   第D322版:信息披露
   第D323版:信息披露
   第D324版:信息披露
   第D325版:信息披露
   第D326版:信息披露
   第D327版:信息披露
   第D328版:信息披露
   第D329版:信息披露
   第D330版:信息披露
   第D331版:信息披露
   第D332版:信息披露
   第D333版:信息披露
   第D334版:信息披露
   第D335版:信息披露
   第D336版:信息披露
   第D337版:信息披露
   第D338版:信息披露
   第D339版:信息披露
   第D340版:信息披露
   第D341版:信息披露
   第D342版:信息披露
   第D343版:信息披露
   第D344版:信息披露
   第D345版:信息披露
   第D346版:信息披露
   第D347版:信息披露
   第D348版:信息披露
   第D349版:信息披露
   第D350版:信息披露
   第D351版:信息披露
   第D352版:信息披露
   第D353版:信息披露
   第D354版:信息披露
   第D355版:信息披露
   第D356版:信息披露
   第D357版:信息披露
   第D358版:信息披露
   第D359版:信息披露
   第D360版:信息披露
   第D361版:信息披露
   第D362版:信息披露
   第D363版:信息披露
   第D364版:信息披露
   第D365版:信息披露
   第D366版:信息披露
   第D367版:信息披露
   第D368版:信息披露
   第D369版:信息披露
   第D370版:信息披露
   第D371版:信息披露
   第D372版:信息披露
   第D373版:信息披露
   第D374版:信息披露
   第D375版:信息披露
   第D376版:信息披露
   第D377版:信息披露
   第D378版:信息披露
   第D379版:信息披露
   第D380版:信息披露
   第D381版:信息披露
   第D382版:信息披露
   第D383版:信息披露
   第D384版:信息披露
   第D385版:信息披露
   第D386版:信息披露
   第D387版:信息披露
   第D388版:信息披露
   第D389版:信息披露
   第D390版:信息披露
   第D391版:信息披露
   第D392版:信息披露
   第D393版:信息披露
   第D394版:信息披露
   第D395版:信息披露
   第D396版:信息披露
   第D397版:信息披露
   第D398版:信息披露
   第D399版:信息披露
   第D400版:信息披露
   第D401版:信息披露
   第D402版:信息披露
   第D403版:信息披露
   第D404版:信息披露
   第D405版:信息披露
   第D406版:信息披露
   第D407版:信息披露
   第D408版:信息披露
   第D409版:信息披露
   第D410版:信息披露
   第D411版:信息披露
   第D412版:信息披露
   第D413版:信息披露
   第D414版:信息披露
   第D415版:信息披露
   第D416版:信息披露
   第D417版:信息披露
   第D418版:信息披露
   第D419版:信息披露
   第D420版:信息披露
   第D421版:信息披露
   第D422版:信息披露
   第D423版:信息披露
   第D424版:信息披露
   第D425版:信息披露
   第D426版:信息披露
   第D427版:信息披露
   第D428版:信息披露
   第D429版:信息披露
   第D430版:信息披露
   第D431版:信息披露
   第D432版:信息披露
   第D433版:信息披露
   第D434版:信息披露
   第D435版:信息披露
   第D436版:信息披露
   第D437版:信息披露
   第D438版:信息披露
   第D439版:信息披露
   第D440版:信息披露
   第D441版:信息披露
   第D442版:信息披露
   第D443版:信息披露
   第D444版:信息披露
   第D445版:信息披露
   第D446版:信息披露
   第D447版:信息披露
   第D448版:信息披露
   第D449版:信息披露
   第D450版:信息披露
   第D451版:信息披露
   第D452版:信息披露
   第D453版:信息披露
   第D454版:信息披露
   第D455版:信息披露
   第D456版:信息披露
   第D457版:信息披露
   第D458版:信息披露
   第D459版:信息披露
   第D460版:信息披露
   第D461版:信息披露
   第D462版:信息披露
   第D463版:信息披露
   第D464版:信息披露
   第D465版:信息披露
   第D466版:信息披露
   第D467版:信息披露
   第D468版:信息披露
   第D469版:信息披露
   第D470版:信息披露
   第D471版:信息披露
   第D472版:信息披露
   第D473版:信息披露
   第D474版:信息披露
   第D475版:信息披露
   第D476版:信息披露
   第D477版:信息披露
   第D478版:信息披露
   第D479版:信息披露
   第D480版:信息披露
   第D481版:信息披露
   第D482版:信息披露
   第D483版:信息披露
   第D484版:信息披露
   第D485版:信息披露
   第D486版:信息披露
   第D487版:信息披露
   第D488版:信息披露
   第D489版:信息披露
   第D490版:信息披露
   第D491版:信息披露
   第D492版:信息披露
   第D493版:信息披露
   第D494版:信息披露
   第D495版:信息披露
   第D496版:信息披露
   第D497版:信息披露
   第D498版:信息披露
   第D499版:信息披露
   第D500版:信息披露
   第D501版:信息披露
   第D502版:信息披露
   第D503版:信息披露
   第D504版:信息披露
   第D505版:信息披露
   第D506版:信息披露
   第D507版:信息披露
   第D508版:信息披露
   第D509版:信息披露
   第D510版:信息披露
   第D511版:信息披露
   第D512版:信息披露
   第D513版:信息披露
   第D514版:信息披露
   第D515版:信息披露
   第D516版:信息披露
   第D517版:信息披露
   第D518版:信息披露
   第D519版:信息披露
   第D520版:信息披露
   第D521版:信息披露
   第D522版:信息披露
   第D523版:信息披露
   第D524版:信息披露
   第D525版:信息披露
   第D526版:信息披露
   第D527版:信息披露
   第D528版:信息披露
   第D529版:信息披露
   第D530版:信息披露
   第D531版:信息披露
   第D532版:信息披露
   第D533版:信息披露
   第D534版:信息披露
   第D535版:信息披露
   第D536版:信息披露
   第D537版:信息披露
   第D538版:信息披露
   第D539版:信息披露
   第D540版:信息披露
   第D541版:信息披露
   第D542版:信息披露
   第D543版:信息披露
   第D544版:信息披露
   第D545版:信息披露
   第D546版:信息披露
   第D547版:信息披露
   第D548版:信息披露
   第D549版:信息披露
   第D550版:信息披露
   第D551版:信息披露
   第D552版:信息披露
   第D553版:信息披露
   第D554版:信息披露
   第D555版:信息披露
   第D556版:信息披露
   第D557版:信息披露
   第D558版:信息披露
   第D559版:信息披露
   第D560版:信息披露
   第D561版:信息披露
   第D562版:信息披露
   第D563版:信息披露
   第D564版:信息披露
   第D565版:信息披露
   第D566版:信息披露
   第D567版:信息披露
   第D568版:信息披露
   第D569版:信息披露
   第D570版:信息披露
   第D571版:信息披露
   第D572版:信息披露
   第D573版:信息披露
   第D574版:信息披露
   第D575版:信息披露
   第D576版:信息披露
   第D577版:信息披露
   第D578版:信息披露
   第D579版:信息披露
   第D580版:信息披露
   第D581版:信息披露
   第D582版:信息披露
   第D583版:信息披露
   第D584版:信息披露
   第D585版:信息披露
   第D586版:信息披露
   第D587版:信息披露
   第D588版:信息披露
   第D589版:信息披露
   第D590版:信息披露
   第D591版:信息披露
   第D592版:信息披露
   第D593版:信息披露
   第D594版:信息披露
   第D595版:信息披露
   第D596版:信息披露
   第D597版:信息披露
   第D598版:信息披露
   第D599版:信息披露
   第D600版:信息披露
   第D601版:信息披露
   第D602版:信息披露
   第D603版:信息披露
   第D604版:信息披露
   第D605版:信息披露
   第D606版:信息披露
   第D607版:信息披露
   第D608版:信息披露
   第D609版:信息披露
   第D610版:信息披露
   第D611版:信息披露
   第D612版:信息披露
   第D613版:信息披露
   第D614版:信息披露
   第D615版:信息披露
   第D616版:信息披露
   第D617版:信息披露
   第D618版:信息披露
   第D619版:信息披露
   第D620版:信息披露
   第D621版:信息披露
   第D622版:信息披露
   第D623版:信息披露
   第D624版:信息披露
   第D625版:信息披露
   第D626版:信息披露
   第D627版:信息披露
   第D628版:信息披露
   第D629版:信息披露
   第D630版:信息披露
   第D631版:信息披露
   第D632版:信息披露
   第D633版:信息披露
   第D634版:信息披露
   第D635版:信息披露
   第D636版:信息披露
   第D637版:信息披露
   第D638版:信息披露
   第D639版:信息披露
   第D640版:信息披露
   第D641版:信息披露
   第D642版:信息披露
   第D643版:信息披露
   第D644版:信息披露
   第D645版:信息披露
   第D646版:信息披露
   第D647版:信息披露
   第D648版:信息披露
   第D649版:信息披露
   第D650版:信息披露
   第D651版:信息披露
   第D652版:信息披露
   第D653版:信息披露
   第D654版:信息披露
   第D655版:信息披露
   第D656版:信息披露
   第D657版:信息披露
   第D658版:信息披露
   第D659版:信息披露
   第D660版:信息披露
   第D661版:信息披露
   第D662版:信息披露
   第D663版:信息披露
   第D664版:信息披露
   第D665版:信息披露
   第D666版:信息披露
   第D667版:信息披露
   第D668版:信息披露
   第D669版:信息披露
   第D670版:信息披露
   第D671版:信息披露
   第D672版:信息披露
   第D673版:信息披露
   第D674版:信息披露
   第D675版:信息披露
   第D676版:信息披露
   第D677版:信息披露
   第D678版:信息披露
   第D679版:信息披露
   第D680版:信息披露
   第D681版:信息披露
   第D682版:信息披露
   第D683版:信息披露
   第D684版:信息披露
   第D685版:信息披露
   第D686版:信息披露
   第D687版:信息披露
   第D688版:信息披露
   第D689版:信息披露
   第D690版:信息披露
   第D691版:信息披露
   第D692版:信息披露
证券日报网 证券日报电子报
 
   
 
2018年03月30日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

中融融信双盈债券型证券投资基金2017年年度报告摘要

  2017年12月31日

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2018年03月30日

  §1重要提示及目录

  1.1重要提示

  ■

  

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  ■

  2.2基金产品说明

  ■

  2.3基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4信息披露方式

  ■

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  ■

  1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中融融信双盈A

  ■

  中融融信双盈C

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  ■

  注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  本基金过去三年未进行利润分配。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金11.5亿元人民币。

  截止2017年12月31日,中融基金管理有限公司共管理40只基金,包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号保本混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融丰纯债债券型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融恒瑞纯债债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  ■

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。

  公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  债券熊市贯穿2017年全年。报告期内债券各品种各期限收益率上行明显,其中一年期国开债上行150BP,十年期国开债上行110BP;信用债以AA+中票为例,收益率曲线整体上行140BP左右。经济基本面稳中向好,韧性较强,房地产和制造业投资稳中有升,基建投资快速扩张,生产平稳,外需改善。政策方面,在抑制资产泡沫和防范金融风险背景下,央行继续实施中性偏紧的货币政策,金融监管全面加强,多项监管政策先后落地,持续对市场进行冲击。资金面呈现紧平衡态势,波动加大,金融体系超储率低,资金成本中枢抬升。外围市场方面,全球经济持续向好,通胀预期升温,美联储如期加息,均对国内债市产生了压力。债券市场全年呈现熊市格局。 

  债券部分坚持稳健操作思路,前三季度主要采取票息策略,债券部分杠杆较低,在信用风险可控的前提下重点配置了中短久期的信用债,并积极参与长久期利率债波段交易增厚收益。进入四季度后,组合就开始逐渐降低了债券仓位并缩短了久期,因此在四季度的债市调整行情中,债券部分净值影响较小。

  股票市场方面,2017年全年市场整体走出结构性的行情,在面对宏观经济环境走势不确定的情况下,监管层面引导市场价值投资,再叠加A股市场加入MSCI,外资进行的背景下,以金融及消费为代表的低估值、业绩确定性强的大蓝筹获得估值修复以及资金的青睐。基金全年以蓝筹股配置为主,以大金融作为基金配置的底仓,同时参与了部分消费及5G主题的投资。全年获取了正收益,但收益仍有提升的空间。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融融信双盈A基金份额净值为0.9511元;本报告期内,基金份额净值增长率为-2.02%,同期业绩比较基准收益率为0.54%;截至报告期末中融融信双盈C基金份额净值为0.9465元;本报告期内,基金份额净值增长率为-2.42%,同期业绩比较基准收益率为0.54%;

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,短期内经济的韧性将依然存在,通胀压力升温,基本面整体将出现稳中略降、前高后低的态势,但超预期下滑概率较低。货币政策依旧保持中性偏紧,金融监管持续,市场对于金融防风险去杠杆的政策的担忧将依然存在。我们将密切关注利率高企导致的地产销售、居民房贷、地方政府等融资变化,以及随着基本面的变化政策方面可能出现的一些信号。

  债券市场经过一年多的熊市,目前大部分品种的收益率已调整至历史的较高水平,中短端品种风险收益比高,具备了非常好的中长期的配置价值。2018年组合将继续保持稳健的操作思路。一季度是很好的配置时点,我们将以票息策略为主,中短久期、中高评级配置,着力提高债券部分静态收益率,为组合提供稳定的确定性高的收益贡献。预计上半年债市出现趋势性行情的概率较小,但数据的发布、政策的落地、资金面的变化将不断影响市场预期,因此将不乏交易性机会,我们也将积极的捕捉长端利率债及转债的交易性机会,以增厚组合收益。金融防风险的大环境以及资管新规等政策的执行落地,将导致信用利差继续走阔且信用分化加剧,在信用品种的选择上,加大甄选力度,优选个券、严控信用风险。

  权益市场,2018年全球大环境将更为复杂,美国在2018年进入加息周期,对美国自身及全球市场的冲击尚不确定,国内经济环境虽然处在向好的趋势之中,供给侧改革也将进一步推进,但同时金融去杠杆的进程以及金融监管在2018年也将更为严厉,预计2018年流动性将成为影响市场的核心变量。经历2017年的估值修复行情后,业绩确定性高、低估值的个股修复已经大部分完成,想要获取估值修复带来的超额收益的机会相对较难,投资者对业绩增长的持续性和确定性要求更高,部分真成长类公司已经进入较为合理的估值区间,具有长期配置价值,因此基金在2018年更要精选个股,把握确定性机会,仍需要把防风险控回撤放在首位。

  4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中,一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发,由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动公司内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议,并跟踪改进落实情况。本报告期内,公司内部控制体系运行顺利,本基金运作没有出现违法违规行为。

  本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面:

  1、根据基金监管法律法规的最新变化,推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,并加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

  2、日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法,加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

  3、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,并督促销售部门做好投资者教育工作。

  4、规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制,以投资决策委员会为最高投资决策机构,投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

  5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建设,及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头上防范合规风险,防范利益输送行为。公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心,进一步提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利益。

  4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

  4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对中融融信双盈债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,融信双盈债券型证券投资基金的管理人--中融基金管理有限公司在融信双盈债券型券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融融信双盈债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6审计报告

  6.1审计报告基本信息

  ■

  6.2审计报告的基本内容

  ■

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:中融融信双盈债券型证券投资基金

  报告截止日:2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  1、报告截止日2017年12月31日,基金份额总额251,408,073.83份,其中A类基金份额的份额总额为89,736,703.26份,份额净值0.9511元;C类基金份额的份额总额为161671370.57份,份额净值0.9465元。

  2、本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年12月31日止期间。

  7.2利润表

  会计主体:中融融信双盈债券型证券投资基金

  本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:中融融信双盈债券型证券投资基金

  本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日

  单位:人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  ■

  7.4报表附注7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

  7.4.2差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.3关联方关系

  ■

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1股票交易

  无。

  7.4.4.1.2权证交易

  无。

  7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

  无。

  7.4.4.2关联方报酬

  7.4.4.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  ■

  ①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付;

  ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数;

  ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目;

  7.4.4.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  ■

  支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

  7.4.4.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  (下转D346版)

 
     
 
 

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:xmtzx@zqrb.cn
版权所有 证券日报网 京ICP备09033800号