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平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金
2018年第2季度报告

  2018年6月30日

  基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  沪深300指数收益率

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1、本基金基金合同于2017年12月25日正式生效,截至报告期末未满一年;

  2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

  3.3 其他指标

  本基金本报告期内无其他指标。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  作为一只投资于沪深300指数的被动型产品,基金在投资管理上,将继续采取完全复制的管理办法跟踪指数,并利用量化科技系统进行精细化管理,严格控制每日跟踪误差、以及净值表现与业绩基准的偏差幅度。作为基金管理人,我们将继续坚持基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,力争为投资者获得长期稳定的回报。

  截至报告期末,在本基金自建仓完毕起的跟踪期内,本基金的日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差0.46%,较好地完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过2%的投资目标。

  回顾二季度,随着中美贸易摩擦加剧和“去杠杆”政策的演变,A股迎来一波调整,虽然A股市场短期跌幅较大,但长期看好权益资产的核心逻辑并未发生改变。短期来看,央行以释放流动性为目的进行降准,助力于改善短期信用,恢复市场信心,降低融资成本,积极提高内需。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为3.5361元;本报告期基金份额净值增长率为-9.25%,业绩比较基准收益率为-9.94%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  投资组合报表中股票投资市值与按行业分类股票投资组合报表中股票总市值之间的差异是由于可退替代款估值增值引起的。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  ■

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金以套期保值为目的开展股指期货投资,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货投资情况。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本组合投资的前十名证券之一招商银行于2018年2月12日被中国银监会处罚,主要违法违规事实包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。中国银监会决定罚款招商银行6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

  本组合投资的前十名证券之一兴业银行于2018年4月19日被银保监处罚,主要违法违规事实包括:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员会决定罚款兴业银行5870万元。

  对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为有效跟踪标的指数,控制跟踪偏离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  5.11.2

  基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证监会批准平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

  (2)平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同

  (3)平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议

  (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公 

  基金管理人、基金托管人住所

  9.3 查阅方式

  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

  平安大华基金管理有限公司

  2018年7月18日

 
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