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红土创新货币市场基金2018年第2季度报告

  2018年6月30日

  基金管理人:红土创新基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

  2、本基金收益分配为按日结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  红土创新货币A

  ■

  红土创新货币B

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:1.本基金合同于2017年8月3日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

  2.按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内仍然维持紧信用的融资环境,非标融资明显萎缩,导致社会融资规模增速持续下降,经济下行压力逐步显现。货币政策方面,央行在4月和6月两次宣布实施定向降准,资金面持续保持宽松,仅在4月下旬的几个工作日出现了流动性较为紧张的局面;美联储6月份议息会议加息后,中国央行并未跟随上调公开市场操作利率。整体看流动性环境对债市较为友好。中美贸易冲突持续发酵,二季度美国确定在7月6日首期对中国出口的价值340亿美元的商品加征关税,中国政府立即表示有相应的反制措施,冲突有进一步长期化、复杂化的趋势,贸易战长期内将对中国经济潜在增速产生压制。4月下旬以来,人民币贬值幅度较大,除了美元指数走强的因素外,贸易战也是影响汇率的重要变量。

  报告期内,资金面保持宽松,短端同业存单利率季节性波动效应仍然存在,3个月SHIBOR利率在4.0%-4.50%的区间波动。本基金保持适中的杠杆水平和较短的组合久期,并根据市场情况适时参与债券波段机会,在资金相对紧张的时点选择收益率较高的债券进行投资配置。

  展望2018年三季度,我们认为国内经济下行的趋势已经确立,库存周期将进入去库存的阶段,综合考虑工业品和消费品价格后的通胀水平边际下降的概率较高。紧信用环境将继续延续,地产开发商拿地和开发的动力将进一步降低,房地产投资增速或将不断下滑。中美贸易冲突持续演进过程中,出口将不断受到削弱,从而对经济形成拖累。我们认为货币政策坚持稳健中性的前提下,把握好节奏力度,适度兼顾短期的经济增长是必要的,因此预期流动性环境仍将保持相对宽松。本基金将在控制好组合久期和杠杆的前提下,积极把握债券一二级市场的投资机会,提升组合收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期红土创新货币A的基金份额净值收益率为0.9370%,本报告期红土创新货币B的基金份额净值收益率为0.9975%,同期业绩比较基准收益率为0.0887%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期末无资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。

  5.9.2

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本公司原总经理杨兵先生因个人原因,于2018年6月11日离职,相关公告已于2018年6月16日在《证券时报》上披露。2018年7月17日,公司再于《证券时报》上披露了“关于高级管理人员变更的公告”,高峰先生于7月16日任职公司总经理。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证监会批准红土创新货币市场基金设立的文件

  (2)红土创新货币市场基金基金合同

  (3)红土创新货币市场基金托管协议

  (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  (5)报告期内红土创新货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人处

  9.3 查阅方式

  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司,客户服务电话:4000603333(免长途话费)

 

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