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江信增利货币市场基金2018年第2季度报告

  2018年6月30日

  基金管理人:江信基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年07月18日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。

  §2  基金产品概况

  ■

  (1)本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

  (2)若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时,本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额,自升级后的下一个工作日起享受新类别的费率。

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  江信增利货币A净值表现

  ■

  江信增利货币B净值表现

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的各项比例。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中基金投资组合比例限制中规定的各项比例。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  (1)任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写;

  (2)证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益,避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》,形成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等投资市场,并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合享有公平的投资决策机会;公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则,实行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度,确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  展望2018年下半年,中国宏观经济面临一定下行风险,棚改货币化安置政策的收紧对部分三四线城市影响较大,房地产市场有望继续降温,同时财政部大力整顿地方政策隐性债务风险,基建投资增速下降明显,而中美贸易摩擦对出口增长带来较大的不确定性。今年以来央行货币政策转向稳健偏宽松,或是基于对冲监管政策、信用紧缩和贸易摩擦对经济和金融体系产生的冲击的考量,可以预期三季度货币政策将延续宽松格局。通胀方面,年中是通胀高点,下半年CPI仍将保持在1.5%-2%左右,PPI年中冲高后逐步走低,通胀压力不大。受经济有下行风险、信用紧缩、货币宽松等因素的影响,债券市场不同品种投资机会将呈现分化。信用债方面,信用风险加速暴露,低评级信用债信用利差仍将走阔。利率债及高评级信用债,面临较好的投资机会,长端债券受经济增长预期扰动及美联储加息影响,会存在一定波动,短端债券受益于货币政策偏宽松影响,存在较为确定的投资机会。

  管理人根据投资组合负债情况,对月末和季末的流动性均予以充分重视,在保证组合流动性基础上灵活的进行杠杆操作以增强收益。基于资金面相对宽松的预期,管理人平衡各类资产配置分布,适当提升了投资组合的剩余期限,在市场出现较好的投资机会时,积极配置高收益资产以提升业绩表现。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末江信增利货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.9554%,同期业绩比较基准收益率为0.3382%;截至报告期末江信增利货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为1.0159%,同期业绩比较基准收益率为0.3382%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  截止本报告期末,本基金运作正常,无需预警说明。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1 基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。

  5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情形,不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  (1)报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

  (2)报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  申购份额含红利再投资份额。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、《江信增利货币市场基金基金合同》;

  2、《江信增利货币市场基金招募说明书》;

  3、《江信增利货币市场基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

  6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.jxfund.cn。

  9.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  江信基金管理有限公司

  2018年7月18日

 
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