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华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
2018年第2季度报告

  2018年6月30日

  基金管理人:华宝基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2017年11月25日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

  2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,第三产业灵活配置混合型证券投资基金在短期内出现过持有现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于5%以及基金资产总值占基金净资产高于140%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年2季度,中美贸易战使得国际经济形势严峻,全球政治经济环境的不确定性上升。国内方面,中国政府去杠杆的决心依然坚定,房地产调控加码,经济结构调整大势所趋。贸易摩擦的升级、信用风险的抬升以及流动性的收紧使得投资者的风险偏好较为脆弱,市场情绪趋于谨慎。本报告期中证100指数、沪深300指数分别下跌8.66%和9.94%,而创业板综指和中证500指数下跌更大,分别为15.46%和14.67%。

  目前基金板块前5大行业为:医药生物、电子、汽车、公用事业、交通运输等。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期基金份额净值增长率为-10.86%,业绩比较基准收益率为-4.86%,基金表现落后业绩比较基准收益率6.00%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券投资。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  第三产业基金截至2018年6月30日持仓前十名证券中的中兴通讯(000063)已与BIS达成《替代的和解协议》(以下简称“协议”)以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。BIS已于2018年6月8日(美国时间)通过《关于中兴通讯的替代命令》(以下简称“2018年6月8日命令”)批准协议立即生效。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款,包括在BIS签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元,以及在BIS签发2018年6月8日命令后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在监察期内(定义见下文)暂缓的额外的4亿美元罚款(监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令,监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付)。

  本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为在中兴通讯在5G的龙头地位及中兴通讯新管理层到位后,中兴通讯已经具备中长期投资价值。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  2018年4月11日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券投资基金业协会备案,并在指定媒体上披露。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

  华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;

  华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  9.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。

  9.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝基金管理有限公司

  2018年7月18日

 
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