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金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告
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金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告

  2018年6月30日

  基金管理人:金信基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期为2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

  2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

  本报告期内,基金运作整体合法合规,没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度市场各行业的波动都比较大,主要是受到了中美贸易争端的影响,特别是一些原材料在海外或者是市场在海外的公司都不同程度的收到了一些影响。同时,针对美国对中国出口的一些限制,中国也针对其做出了反应导致部分公司的业务收到了双重影响,在此条件下部分公司的股价出现了大幅下跌。特别的,银行、地产等公司的业务不仅仅收到了中美贸易争端影响,期间银行、地产还受到了金融去杠杆、财政去杠杆的影响。同时,棚改战略变更使得银行、地产以及地产相关的行业再度承压,表1中的涨跌幅也表明了地产、银行两个行业在棚改、金融去杠杆的条件下其涨跌幅。

  ■

  短期内,行业内的公司都受到了一定的冲击,但是长期行业中的头部公司在竞争中将获得更大的市场份额,在未来的市场中将拥有更强定价权,拥有更大的规模效应。未来相关行业的头部公司,特别是一些跨国企业在竞争中拥有更强的优势,上述企业也将获得更大的市场份额。

  现阶段本基金持有较多的食品饮料、医药、科技等行业的上市公司,上述行业的公司在一定程度上符合经济发展规律,公司的业务,行业发展格局相对较高。短期内,受到了一些影响,在未来的一段时间内,随着中美贸易战的变化,消费刺激相关方案出台后,相关的公司的定价权在未来更加强大,强大的定价权在响应的商业化环境中,企业的收入、利润也将上一个台阶。

  本基金将在对宏观经济、国家政策、市场趋势和结构进行深度分析的基础上,加强基于行业比较的大类资产配置,同时结合公司的深度研究,采用灵活积极主动的投资策略,在尽力规避市场风险的前提下,力求给投资者带来长期稳定的投资回报。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.955元;本报告期基金份额净值增长率为5.52%,业绩比较基准收益率为-8.30%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,截至2018年6月30日,本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件;

  2、《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;

  3、《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件和营业执照。

  10.2 存放地点

  深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室。

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  

  

  

  金信基金管理有限公司

  2018年7月18日

 
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