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金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告
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金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金
2018年第2季度报告

  2018年6月30日

  基金管理人:金信基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期为2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

  本报告期内,基金运作整体合法合规,没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度,银行受到了金融去杠杆、财政去杠杆的影响后,银行行业指数跌了10.72%,导致本基金在二季度出现一定程度回撤。累计的利润有所下降,但是银行作为百业之母,银行是间接融资的核心渠道,缺乏间接融资渠道,企业的发展也缺乏资本来源,企业也缺乏中间结算等相关的服务渠道。对此,银行在未来的一段时间内,间接融资的功能依然对企业的发展起支撑作用,银行的结算等其它服务功能将继续发挥作用。短期内,去杠杆的政策导致银行的不确定性下降,引发其估值水平进一步下降。针对银行行业环境的变化,本基金在二季度也做了一些调整,重点调整至智能装备业务的公司,智能装备的业务在经济发展中其作用力将进一步体现,相关的上市公司也将释放出更多的收入、利润。

  三季度随着金融去杠杆政策调整,银行、地产等相关的不确定性也进一步下降,企业的业务等开展也将进入一个相对良好的商业环境,业务链条上各个环节理顺后,收入、利润也将随之而已,企业也将步入正轨。

  本基金密切关注市场环境、商业环境的变化,采用深入研究个股的投资策略,在尽力规避系统性风险的前提下,针对行业中的重大事件做一些套利投资策略,构建相对稳定的组合伴随企业的成长获利,进而为投资者带来相对稳定持续的收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.002元;本报告期基金份额净值增长率为-5.83%,业绩比较基准收益率为-6.58%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金为发起式基金,截至2018年6月30日,本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券除兴业银行(证券代码:601166)及浦发银行(证券代码:600000)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日因以贷转存、虚增存贷款、投资多款同业理财产品未尽职审查且涉及金额较大等,受到中国银行业监督管理委员会处罚。本基金管理人在浦发银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序,买入了其发行的股票。知悉后,管理人认为该事项对公司股票价值影响有限,因此持有至今。

  兴业银行股份有限公司于2018年4月19日因非真实转让信贷资产、重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚。本基金管理人在兴业银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的投资决策程序,买入了其发行的股票。知悉后,管理人认为该事项对公司股票价值影响有限,因此持有至今。

  本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

  ■

  §9  影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  9.2  影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件;

  2、《金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;

  3、《金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件和营业执照。

  10.2 存放地点

  深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室。

  10.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  

  

  

  金信基金管理有限公司

  2018年7月18日

 

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