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2018年07月18日     版面导航 标题导航
 
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九泰日添金货币市场基金
2018年第2季度报告

  2018年6月30日

  基金管理人:九泰基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2018年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本基金收益分配是按日结转份额;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  九泰日添金货币A

  ■

  注:本基金收益分配是按日结转份额。

  九泰日添金货币B

  ■

  注:本基金收益分配是按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:1.本基金合同于2015年12月8日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建仓期结束已满一年。

  2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求,本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司所管理的投资组合,在参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次,未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,金融去杠杆力度不减,信用收缩明显;信用风险上升,企业现金流恶化,经济下行风险加大;中美贸易战反复拉锯,市场资金风险厌恶度上升。股市大幅震荡调整,债券收益率区间震荡。本基金做为"现金管理工具",始终把资产的流动性管理放在首位。报告期内,本基金的流动性未出现异常,满足了投资者正常的申购、赎回要求以及大额赎回申请。本基金灵活运用债券回购和银行存单等货币市场工具,使组合具有较强的流动性。本基金注重资产的安全性,在参考外部评级的基础上,进行严谨的内部评级筛选,严格把控信用风险。本基金在报告期内取得了正收益,超越业绩比较基准。本基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的动向,判断债券收益率走势,把握投资机会。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期九泰日添金货币A的基金份额净值收益率为0.8960%,本报告期九泰日添金货币B的基金份额净值收益率为0.9566%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:本报告期内,债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内,本货币市场基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内,本货币市场基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内,本货币市场基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。

  5.9.2

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.9.3 其他资产构成

  ■

  5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:报告期内,机构1申购份额包含红利再投份额。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予九泰日添金货币市场基金募集注册的文件

  2、《九泰日添金货币市场基金基金合同》

  3、《九泰日添金货币市场基金托管协议》

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  5、报告期内九泰日添金货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

  9.2 存放地点

  《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

  九泰基金管理有限公司

  2018年7月18日

 

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