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(上接D51版)长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书摘要

  (上接D51版)

  (2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日利鑫A的份额余额加上T日全部利鑫A份额应计收益之和”,则:

  ■

  2、利鑫B的基金份额净值计算

  设 NAVbT为T日利鑫B的基金份额净值,FbT为T日利鑫B的份额余额,利鑫B的基金份额净值计算公式如下:

  ■

  利鑫A、利鑫B的基金份额净值的计算,保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  (八)利鑫A与利鑫B基金份额净值的公告

  本基金《基金合同》生效后5 年期内,在利鑫A的非开放日,本基金将公告利鑫A和利鑫B的基金份额参考净值;在利鑫A的开放日,本基金将公告利鑫A的基金份额净值和利鑫B的基金份额参考净值。

  在利鑫B的5年封闭期届满日,本基金将公告利鑫A和利鑫B的基金份额净值。

  七、利鑫A的基金份额折算

  本基金基金合同生效之日起5年内,基金管理人可在利鑫A的折算基准日按以下规则进行基金份额折算。

  (一)折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的所有利鑫A份额。

  (二)折算基准日

  本基金基金合同生效之日起5年内利鑫A的基金份额折算基准日(T日)与其开放日为同一个工作日,原则上为自基金合同成立之日起每满6个月的最后一个工作日。(利鑫A的开放日以及开放办理申购与赎回业务的具体安排以基金管理人届时发布的相关公告为准)。基金份额折算基准日(T日)的具体计算(主要涉及到折算基准日(T日)折算前利鑫A基金份额净值的计算)见基金合同中 “四、基金份额的分级”中有关利鑫A的运作方式的相关内容。

  (三)折算频率

  自基金合同生效之日起5年内,每满6个月的基金份额折算基准日折算一次。

  本招募说明书更新期间,利鑫A于2016年6月23日进行了本基金的第十次份额折算。

  (四)具体折算方法

  折算基准日日终,利鑫A的基金份额净值调整为1.0000元,折算后,基金份额持有人持有的利鑫A的份额数按照折算比例相应增减。

  利鑫A的基金份额折算公式为:

  利鑫A的折算比例=折算基准日(T日)折算前利鑫A的基金份额净值/1.0000

  利鑫A折算后的份额数=折算前利鑫A的份额数×利鑫A的折算比例

  利鑫A折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

  在实施基金份额折算时,折算基准日折算前利鑫A的基金份额净值、利鑫A的折算比例的具体计算方法详见基金管理人届时发布的相关公告。

  (五)基金份额折算期间的基金业务办理

  为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停利鑫B的上市交易等业务,详见基金管理人届时发布的相关公告。

  (六)基金份额折算的公告

  1、基金管理人须最迟于基金份额折算方案实施日前2日,在指定媒体公告,并报中国证监会备案。

  2、基金管理人应在基金份额折算结束后2日内,在指定媒体公告,并报中国证监会备案。

  八、基金份额的上市交易

  (一)基金份额的上市交易

  本基金基金合同生效后,在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,利鑫B的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

  本基金基金合同生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)份额后的基金份额经深圳证券交易所批准后将在深圳证券交易所上市交易。

  (二)上市交易的地点

  本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。

  利鑫B上市后,登记在证券登记结算系统中的利鑫B份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的利鑫B份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。

  本基金基金合同生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)份额后的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。

  (三)上市交易的时间

  利鑫B已于2011年9月23日开始在深圳证券交易所上市交易(场内简称:利鑫B;代码:150042),并于2016年6月24日终止上市。

  本基金基金合同生效后5年期届满,本基金按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金将自转换为上市开放式基金(LOF)之日起45日内开始在深圳证券交易所上市交易。

  长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:长信利鑫,代码:163003)于2016年7月22日开始在深圳证券交易所上市交易。

  在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

  (四)上市交易的规则

  1、利鑫B上市首日的开盘参考价为其前一工作日的基金份额参考净值;

  2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金上市首日的开盘参考价为前一个工作日的基金份额净值;

  3、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;

  4、本基金买入申报数量为100份或其整数倍;

  5、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币;

  6、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

  (五)上市交易的费用

  本基金(本基金基金合同生效之日起5年内,指利鑫B)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

  本基金(基金合同生效后5年期届满,长信利鑫)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

  (六)上市交易的行情揭示

  本基金(本基金基金合同生效之日起5年内,指利鑫B)在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值(本基金基金合同生效之日起5年内,为利鑫B的基金份额参考净值)。

  本基金(基金合同生效后5年期届满,长信利鑫)在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值(基金合同生效后5年期届满,长信利鑫的基金份额参考净值)。

  (七)上市交易的停复牌与暂停上市、恢复上市和终止上市

  本基金(本基金基金合同生效之日起5年内,指利鑫B)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

  利鑫B于2016年6月24日终止上市。

  (八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  九、五年期届满基金的转换

  (一)五年期届满后基金的存续形式

  本基金基金合同生效后5年期届满,无需召开基金份额持有人大会自动转换为上市开放式基金(LOF),本基金名称变更为“长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)”。利鑫A、利鑫B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。2017年1月9日,本基金在原基金份额基础之上对基金份额进行分类,原有长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)基金份额为C类份额,并增设A类份额。

  本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。新增的利鑫(LOF)A类基金份额仅开通场外申赎,不开通场内申赎,且不进行上市交易。

  (二)五年期届满基金转换时利鑫A的处理方式

  本基金基金合同生效后5年期届满日,利鑫A份额的基金份额持有人可选择将持有的份额赎回、或转入“长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)”。若投资者不做选择,其持有的利鑫A份额将被默认转入“长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)”份额。

  本基金基金合同生效后5年期届满日前,基金管理人将提前公告并提示利鑫A的基金份额持有人作出选择申请,利鑫A的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择申请。

  (三)五年期届满基金份额的转换规则

  1、份额转换基准日

  本基金的份额转换基准日为基金合同生效后5年期届满日,即本基金基金合同生效之日起5年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

  2、份额转换方式

  在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.0000元。在份额转换基准日日终,以份额转换后1.0000元的基金份额净值为基准,利鑫A、利鑫B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

  本基金的份额转换计算公式:

  利鑫A份额(或利鑫B份额)的转换比率=份额转换基准日利鑫A(或利鑫B)的基金份额净值/1.0000

  利鑫A(或利鑫B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前利鑫A(或利鑫B)的份额数×利鑫A份额(或利鑫B份额)的转换比率

  在进行份额转换时,利鑫A、利鑫B的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;利鑫B的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。

  在实施基金份额转换时,利鑫A份额(或利鑫B份额)的转换比率、利鑫A(或利鑫B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  3、份额转换后的基金运作

  利鑫A、利鑫B的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起45日内,本基金将开始上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

  4、份额转换的公告

  (1)在本基金基金合同生效后5年期届满日前30个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。

  (2)本基金基金合同生效后5年期届满时,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案;

  (3)利鑫A、利鑫B进行份额转换后,基金管理人应在指定媒体公告,并报中国证监会备案。

  (四)五年期届满基金转换后的投资管理

  本基金基金合同生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等保持不变。

  (五)特殊情况下基金份额的转换

  本基金基金合同生效之日起5年内,利鑫A、利鑫B的基金份额持有人可以通过基金份额持有人大会申请转换基金的运作方式,基金份额持有人大会的具体召开方式参见基金合同中“基金份额持有人大会”部分。上述“转换时利鑫A的处理方式、基金份额的转换规则及基金转换后的投资管理”也同样适用于本情况下基金份额的转换。

  十、基金的投资目标

  本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

  十一、基金的投资范围

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。

  基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  十二、基金的投资策略

  本基金A、B两级虽然分别募集及申购、赎回,但两级资金将融合一起来进行投资管理。

  本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较,首先采用类属配置策略进行大类资产的配置,在此基础上,再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测,制定各自策略。

  1、类属资产配置策略

  本基金根据对宏观经济、货币、财政政策走向以及各类资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理和市场流动性等因素的综合分析,将市场细分为普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券等)、附权债券(含可转换公司债、各类附权债券等)、资产证券化产品、新股申购四个子市场,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数,力求在较低风险下获得较高组合收益。

  2、普通债券投资策略

  本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析。

  自上而下:通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断,以作为确定组合久期大小的依据。主要根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对收益率的未来变化趋势做出判断,从而对组合久期进行动态调整,以获取稳健的超越市场的投资收益。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,我们将缩短组合久期,以本金安全为主要策略;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,我们将增加组合久期,以获取更高的票息和价差收益。

  自下而上:通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。

  本基金具体的普通债券投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。

  (1)骑乘策略

  骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。

  (2)息差策略

  息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。

  (3)利差策略

  利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。

  3、附权债券投资策略

  (1)可转换公司债券投资策略

  可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性;本基金利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。

  在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,深入研究,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。

  (2)其它附权债券投资策略

  分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。一方面,本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证可以择时卖出或行使新股认购权;另一方面,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。

  4、资产证券化产品投资策略

  资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。

  5、新股申购策略

  在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差。在我国证券市场上,新股申购是一种风险较低的投资方式。本基金将研究股票首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。

  在新股变现上,本基金对新股实行择机变现策略,即根据对新股流通价格的分析和预测,结合股票市场发展态势,适时选择新股变现时机,以获取较好的股票变现收益。

  十三、基金的业绩比较基准

  1、本基金的业绩比较基准

  中债综合指数。

  2、选择业绩比较基准的理由

  中债综合指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的国债、金融债、企业债、央行票据、及企业短期融资券所构成,该类人民币债券均为投资级以上,其剩余期限大于一个月,且付息方式均为固定利率付息和一次还本付息。中债综合指数样本每月调整一次,符合上述基本条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数;不合格债券将在每月最后一个交易日被剔除。

  由于本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,并以为投资者创造持续稳健投资收益为目标,因此以中债综合指数作为本基金的业绩比较基准能比较贴切体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

  若未来市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告。

  十四、基金的风险收益特征

  总体上,本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  利鑫A级为低风险、收益稳定的基金份额;利鑫B级为较高风险、较高收益的基金份额。

  十五、基金的投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日(摘自本基金2018年一季报),本报告中所列财务数据未经审计。

  (一) 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:本基金本报告期没有通过港股通交易机制投资港股。

  (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  (九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1、本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  3、本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  (十)投资组合报告附注

  1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。

  2、本基金本报告期未投资股票,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3、其他资产构成

  ■

  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  十六、基金的业绩部分

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)基金净值表现(转型前)

  1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:1、本基金基金合同生效日为2011年6月24日,图示日期为2011年6月24日至2016年6月24日(转型前)。

  2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。

  (二)基金净值表现(转型后)

  1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  长信利鑫债券(LOF)A

  ■

  2.自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:1、基金管理人自2017年1月9日起对长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)进行份额分类,原有基金份额为C类份额,增设A类份额。

  2、本基金转型起始日为2016年6月25日,长信利鑫债券(LOF)A图示日期为2017年1月9日(份额增加日)至2018年3月31日,长信利鑫债券(LOF)C图示日期为2016年6月25日至2018年3月31日。

  3、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,本基金基金合同生效日为2011年6月24日,转型起始日为2016年6月25日,转型后的投资范围及投资比例与转型前一致,转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。

  十七、费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金销售服务费;

  4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  7、基金的证券交易费用;

  8、基金的银行汇划费用;

  9、基金的上市交易费用;

  10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金年管理费率为年费率0.70%。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

  2、基金托管人的托管费

  本基金年托管费率为年费率0.20%。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

  3、基金销售服务费

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

  本基金利鑫(LOF)A类基金份额不收取销售服务费,利鑫(LOF)C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

  利鑫(LOF)C类基金份额的基金销售服务费按前一日利鑫(LOF)C类基金份额资产净值0.35%的年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下:

  H=E×年销售服务费率÷当年天数

  H为利鑫(LOF)C类每日应计提的销售服务费

  E为利鑫(LOF)C类前一日的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

  4、上述(一)中第4到第9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (四)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。

  (五)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;降低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率的,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体刊登公告。

  (六)其他费用

  按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关法律法规的规定进行公告或备案。

  (七)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  (八)与基金销售有关的费用

  1、利鑫A的申购、赎回费用

  利鑫A自基金合同生效后5年内每满6个月的最后一个工作日开放一次,接受投资者的申购与赎回申请。

  利鑫A的申购、赎回费率为0。

  2、在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后的申购赎回费用

  在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金并对基金份额进行分类后,将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两种。利鑫(LOF)A类在申购时收取申购费,赎回时根据持有期限收取赎回费;利鑫(LOF)C类不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,赎回时根据持有期限收取赎回费。本基金的赎回费用由基金赎回人承担。本基金的赎回费率最高不超过5%。

  (1)申购、赎回费用

  1)利鑫(LOF)A类

  在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后,利鑫(LOF)A类仅开通场外申赎,不开通场内申赎,具体申购、赎回费率如下:

  A、申购费率

  ■

  注:M为申购金额

  B、赎回费率

  ■

  2)利鑫(LOF)C类:

  利鑫(LOF)C类不收取申购费用,收取不同的场内外赎回费率,具体如下:

  A、场内赎回费率

  在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后,持续持有期少于7 日的利鑫(LOF)C类场内赎回费率为1.50%,持续持有期不少于7 日的利鑫(LOF)C类场内赎回费率固定0.10%;

  B、场外赎回费率

  本基金在基金合同生效后五年期届满转为LOF基金后,利鑫(LOF)C类场外赎回费率如下表所示:

  ■

  基金合同生效后五年期届满,由原有利鑫A、利鑫B份额转为利鑫(LOF)C类的场外份额不收取赎回费,由原有利鑫A、利鑫B份额转为利鑫(LOF)C类的场内份额赎回费率为固定0.10%。

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的各类份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。其中,对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对其他投资者收取的赎回费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,各类份额的赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的25%。

  基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体公告。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

  (2)转换费用与计算方式

  本公司在直销柜台和直销网上交易开通了长信利鑫债券基金与长信利息收益货币基金A、B级份额(A级代码:519999;B级代码:519998)之间的相互转换业务。具体业务信息详见本公司相关公告。

  根据中国证监会[2009]32号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司从2010年4月23日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下:

  1、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

  2、转换份额的计算公式:

  (1)货币基金转至非货币基金

  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

  补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)

  转入确认金额=转出确认金额-补差费

  转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

  (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)

  (2)非货币基金转至货币基金

  转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

  赎回费=转出确认金额×赎回费率

  转入确认金额=转出确认金额-赎回费

  转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

  (货币基金份额净值为1.00元,补差费为零)

  十八、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,对主要人员情况及员工情况进行了更新;

  2、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管业务经营情况有关资料;

  3、在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构信息;

  4、在“十四、基金的投资组合报告、十五、基金的业绩”部分,更新了相关内容;

  5、在“二、释义”、“十、基金份额的申购、赎回与转换”、“十三、基金的投资”、“十七、基金资产的估值”、“二十一、基金的信息披露”、“二十二、风险揭示”、“二十四、基金合同的内容摘要”、“二十五、基金托管协议的内容摘要”等部分,更新了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关内容;

  6、更新“二十七、其它应披露的事项”部分的相应内容,披露了本次更新以来涉及本基金的相关公告事项。

  

  

  

  

  

  

  

  长信基金管理有限责任公司

  二〇一八年八月七日

 
     
 
 

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