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中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(上接D6版)

  (上接D6版)

  联系人:陈巧玲

  客服电话:400-003-5811

  108)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

  住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

  法定代表人:陈洪生

  客服电话:400-918-0808

  109)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

  法定代表人:钱昊旻

  电话:010-59336593

  联系人:徐英

  客服电话:4008-909-998

  110)贵州省贵文文化基金销售有限公司

  住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

  办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

  法定代表人:陈成

  电话:0851-85407888

  联系人:黄笛

  客服电话:0851-85407888

  111)济安财富(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

  法定代表人:杨健

  电话:010-65309516

  联系人:李海燕

  客服电话:400-673-7010

  112)嘉实财富管理有限公司

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

  办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

  法定代表人:赵学军

  电话:010-85097570

  联系人:余永键

  客服电话:400-021-8850

  113)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

  法定代表人:戎兵

  电话:010-52858244

  联系人:魏晨

  客服电话:400-6099-200

  114)和耕传承基金销售有限公司

  住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座

  法定代表人:王旋

  联系人:董亚芳

  客服电话:4000-555-671

  115)民商基金销售(上海)有限公司

  办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

  法定代表人:贲惠琴

  联系人:童筱爽

  客服电话:021-50206003

  116)中信期货有限公司

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  法定代表人:张皓

  电话:13718246886/010-60834022

  联系人:刘宏莹

  客服电话:400-990-8826

  117)东海期货有限责任公司

  住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

  办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

  法定代表人:陈太康

  电话:021-68757102

  联系人:李天雨

  客服电话:95531/4008888588

  118)大有期货有限公司

  住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

  法定代表人:颜如意

  电话:0731-84409106、0731-84409130

  联系人:马科、王霞

  客服电话:4006-365-058

  基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换其他机构销售本基金,并及时公告。

  二、注册登记机构

  名称:中融基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层

  办公地址:北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层

  法定代表人:王瑶

  电话:010-56517000

  传真:010-56517001

  联系人:黎峰

  网址:www.zrfunds.com.cn

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海市通力律师事务所

  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  联系人:安冬

  经办律师:安冬、陆奇

  四、审计基金资产的会计师事务所

  名称:上会会计师事务所

  住所:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

  办公地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

  执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人)

  电话:021-52920000

  传真:021-52921369

  经办注册会计师:张健、江嘉炜

  联系人:杨伟平

  第四部分  基金的名称

  中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金

  第五部分  基金类型、运作方式与存续期间

  1.基金类型:混合型。

  2.基金的运作方式:契约型开放式。

  3.基金存续期间:不定期。

  第六部分  基金的投资目标

  本基金以追求长期资本增值为目的,通过重点投资物联网主题相关的优质证券,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  第七部分  基金的投资范围

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,其中投资于“物联网主题”相关证券的比例不低于非现金基金资产比例的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  第八部分  基金的投资策略

  1、资产配置策略

  本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。

  2、股票投资策略

  本基金主要投资于物联网主题的相关证券,通过发掘业绩持续增长、竞争优势明显、估值水平相对合理的优质上市公司进行投资布局。

  (1)物联网主题界定

  物联网是指基于通讯及网络连接,实现物与物、人与物、人与人之间信息交换的智能生态系统。具体而言,物联网通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,在“万物互联”所构筑的网络生态基础上,实现智能化的识别、定位、跟踪、监控和管理。

  本基金主要投资的物联网主题相关行业,主要包括:

  1)物联网感知制造行业:与物联网感知功能密切相关的制造业,包括传感器/节点/网关、射频识别、二维条码等核心制造业,仪器仪表、嵌入式系统等配套产业,微纳器件、集成电路、微能源、新材料等原材料产业。

  2)物联网通信行业:与物联网通信功能紧密相关的基础制造、运营等产业,包括近距离无线通信芯片与终端制造产业,M2M(Machine to machine)终端、通信模块、有线/无线通信网络设备、计算机、电子等产业。

  3)物联网服务行业:物联网专业服务、增值服务等服务行业,包括海量数据存储、处理与决策等基础设施服务业,操作系统、数据库、中间件、应用软件、系统集成等软件开发与集成服务业、包括线上社交、移动网络、网络金融、在线视频、移动支付、网络游戏等服务产业。

  4)物联网应用行业:通过应用传感器接口、超高频和微波射频识别、智能网关、M2M(Machine to machine)、服务支撑等物联网技术提高智能化的行业,包括环保、交通、电力、物流等。

  物联网的概念本身会随着技术的进步而不断更新,基金管理人将持续跟踪相关行业的最新技术及商业模式发展,并对物联网概念的具体涉及行业进行更新调整。

  (2)行业配置

  本基金的股票池构建以物联网主题相关行业为主,从定性分析和定量分析两个角度进行考察,依据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值评估结果,得出各行业的相对投资价值与比较优势。本基金将密切跟踪物联网带来的投资新机遇,并积极把握以物联网为驱动力、具备增长空间的相关行业所带来的投资机会。

  (3)股票池与投资组合构建

  本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,基于对相关上市公司深入的基本面研究,结合实地调研,精选股票构建股票投资组合。

  本基金管理人的股票投资具体分为以下几个层次进行:

  1)品质筛选

  筛选出在公司治理、财务状况、竞争优势等方面符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:

  ①盈利能力指标(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)

  ②经营效率指标(如ROE、ROA、Return on operating assets等)

  ③财务状况指标(如D/A、流动比率等)

  2)价值评估

  在备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司深入的案头分析,结合实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合。其中,本基金重点关注以物联网为驱动力、在产业竞争中掌握核心竞争优势的上市公司,对其内在价值进行评估,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合,对组合进行动态跟踪和维护。

  3、债券投资策略

  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  4、中小企业私募债券投资策略

  本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

  5、衍生品投资策略

  (1)股指期货投资策略

  在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。

  (2)国债期货投资策略

  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

  (3)权证投资策略

  本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

  如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。

  6、资产支持证券投资策略

  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

  第九部分  基金的业绩比较基准

  沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

  沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数;样本选择标准为规模大、流动性好的股票,目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种,交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性,能反映出市场利率的瞬息变化,也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。因此本基金选取的基准具有较好的代表性。

  如果今后法律法规发生变化,或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用,又或者市场出现更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准并报中国证监会备案,并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

  第十部分  基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

  第十一部分  基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年9月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  1、报告期末基金资产组合情况

  ■

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11、投资组合报告附注

  11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  第十二部分  基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年6月30日。

  本基金合同生效日为2017年2月27日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

  一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  第十三部分  基金的费用与税收

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券、期货交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、基金的开户费用、账户维护费用;

  9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.50%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人核对一致后,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.20%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人核对一致后,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、基金合同生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  第十四部分  对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

  (一)更新了“重要提示”中的相关内容。

  (二)更新了“第一部分  绪言”中的相关内容。

  (三)更新了“第二部分  释义”中的相关内容。

  (四)更新了“第三部分  基金管理人”中的相关内容。

  (五)更新了“第四部分  基金托管人”中的相关内容。

  (六)更新了“第五部分  相关服务机构”中的相关内容。

  (七)更新了“第九部分  基金的投资”中的相关内容。

  (八)更新了“第十部分  基金的业绩”中的相关内容。

  (九)更新了“第二十二部分  其他应披露事项”中的相关内容。

  

  

  

  中融基金管理有限公司

  2018年10月11日

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