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(上接D31版)中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

  

  

  

  

  3.2 登记机构

  名称:南方基金管理股份有限公司

  住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

  法定代表人:张海波

  电话:(0755)82763849

  传真:(0755)82763868

  联系人:古和鹏

  3.3 出具法律意见书的律师事务所

  名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

  注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层

  负责人:姜敏

  电话:(0755)88604192

  传真:(0755)36866661

  经办律师:戴瑞冬、付强

  3.4 审计基金财产的会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

  执行事务合伙人:李丹

  联系人:曹阳

  联系电话:021-23238888

  传真:021-23238800

  经办注册会计师:薛竞、曹阳

  §4 基金名称

  南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金

  §5 基金的类型

  混合型证券投资基金

  §6 基金的投资目标

  本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用定量和定性的投资方法,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  §7 基金的投资范围

  本基金可以投资于 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%~95%,其中投资于潜力新蓝筹股票的资产合计不低于非现金资产的 80%;债券、中期票据、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5%~40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。

  如法律法规或监管机构未来调整上述投资比例限制的有关强制性条款,则上述投资比例限制的有关规定自动相应调整,不须召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构

  以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  §8 基金的投资策略

  8.1 投资策略

  本基金所指的潜力新蓝筹股票是指中小市值上市公司中业绩优良、发展稳定、红利优厚、品牌价值逐渐显现的上市公司股票。

  1、资产配置策略

  本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

  2、股票投资策略

  本基金选股主要依托于基金管理人的投资研究平台,挖掘具有长期价值增值潜力的新蓝筹上市公司。

  (1)基础股票池的构建

  本基金采用以下标准对股票进行筛选,选定基础股票池:将市场所有股票按流通市值从小到大进行排序,流通市值累计达到全部上市公司股票市场总流通市值前 50%的股票,作为备选股票。剔除投资限制中规定的禁止投资股票,以剩余的备选股票建立基础股票池。

  (2)初步确定潜力新蓝筹股票池

  在基础股票池基础上,本基金主要采取定性和定量相结合的方式,对基础股票池中的股票进行深入研究,初步选定符合潜力新蓝筹特征的股票,构建股票池。比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值(调整后 P/B,同时考虑 ROE 指标),在此基础上精选盈利能力持续稳定或处于经营反转,且未来两年盈利增长高于 GDP 增长的上市公司作为主要投资对象。

  本基金同时结合“自上而下”的行业分析,根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以较低的组合风险优选并确定相对优质的股票组合。

  (3)潜力新蓝筹股票投资吸引力评估分析

  在初步选定的潜力新蓝筹股票池范围内,本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA 等方法。选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。

  (4)投资组合构建与优化

  基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合

  理价值时适时卖出证券。

  3、债券投资策略

  本基金可投资的债券品种包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳

  的资产配置及风险控制。

  在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;

  其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述

  基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作

  中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。

  4、股指期货投资策略

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  5、权证投资策略

  本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

  基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

  §9 基金业绩比较基准

  80%×中证 700 指数收益率+20%×上证国债指数收益率

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

  推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在报中国

  证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  §10 基金的风险收益特征

  本基金为混合型证券投资基金,一般而言,其预期收益和风险高于货币市场基金、债

  券型基金,而低于股票型基金。本基金主要投资于中小市值股票,在混合型基金中属于风险

  水平相对较高的投资产品。

  §11 基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(未经审计)。

  1 报告期末基金资产组合情况

  

  2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  

  2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  

  4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  

  5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  

  6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。

  10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  11 投资组合报告附注

  11.1  声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

  报告期内基金投资的前十名证券除贵阳银行(证券代码601997)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2018年12月14日贵阳银行公告,中国银行业监督管理委员会贵州监管局根据《中华人民共和国商业银行法》,《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚,罚款人民币90万元。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  11.2  声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  11.3 其他资产构成

  

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  §12 基金业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  

  §13 基金的费用概览

  13.1 与基金运作有关的费用

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

  5、基金份额持有人大会费用;

  6、基金的证券交易费用;

  7、基金的银行汇划费用;

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5 %÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

  上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

  五、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  13.2 与基金销售有关的费用

  1、本基金的申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

  

  2、本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中1年指365天):

  

  投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日(含30日)但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月(含3个月)但小于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于持有期长于6个月(含6个月)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。

  3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

  §14 对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。

  2、在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情况”进行了更新。

  3、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。

  4、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“出具法律意见书的律师事务所”进行了更新。

  5、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。

  6、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。

  7、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。

  8、对部分其他表述进行了更新。

  南方基金管理股份有限公司

  2019年7月12日

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