上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

　　基金合同生效日期：2018年1月19日

　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　【重要提示】

　　本基金于【2017】年【8】月【9】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1469号文注册。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本基金的目标客户不包括特定的机构投资者，保证公平对待每一位投资者。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

　　本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

　　本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

　　本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。

　　投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

　　本招募说明书摘要根据中国证监会于2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定以及本基金的基金合同及托管协议的修订更新了相关章节，并更新了“基金管理人”章节中的相关内容，截止日为2020年3月31日；本招募说明书摘要所载其他内容截止日为2019年12月28日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年9月30日。

　　二二年四月

　　一、基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层

　　法定代表人：陈兵

　　总经理：王大智

　　成立日期：2004年 5 月 12 日

　　实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

　　股东名称、股权结构及持股比例：

　　上海国际信托投资有限公司          51%

　　JPMorgan Asset Management (UK) Limited              49%

　　上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理（英国）有限公司33%变更为目前的51%和49%。

　　2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

　　2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

　　基金管理人无任何受处罚记录。

　　二、主要人员情况

　　1.董事会成员基本情况：

　　董事长：陈兵

　　博士研究生，高级经济师。

　　曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。

　　现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。

　　董事：Paul Bateman

　　大学本科学位。

　　曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。

　　现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。

　　董事：Daniel J. Watkins

　　学士学位。

　　曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。

　　现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员。

　　董事：Richard Titherington

　　牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。

　　曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。

　　现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。

　　董事：王大智

　　学士学位。

　　曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。

　　现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

　　董事：陈海宁

　　研究生学历、经济师。

　　曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。

　　现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

　　董事：丁蔚

　　硕士研究生。

　　曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。

　　现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。

　　董事：林仪桥

　　硕士研究生、会计师、经济师。

　　曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融市场部总经理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理助理。

　　现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部（深圳）副总经理。

　　独立董事：刘红忠

　　国际金融系经济学博士。

　　现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任华泰证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司及兴业证券股份有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司外部董事。

　　独立董事：汪棣

　　美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。

　　曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。

　　现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。

　　独立董事：曾翀

　　英国特许公认会计师公会资深会员。

　　曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员。

　　现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香港有限公司兼职顾问。

　　2.监事会成员基本情况：

　　监事会主席：赵峥嵘

　　硕士学位，高级经济师。

　　历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。

　　监事：梁斌

　　学士学位。

　　曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。

　　现任摩根大通集团中国法律总监。

　　监事：张军

　　曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。

　　现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）。

　　监事：万隽宸

　　曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚腾资本管理有限公司董事。

　　现任尚腾资本管理有限公司总经理。

　　3.总经理基本情况：

　　王大智先生，总经理

　　学士学位。

　　曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。

　　4.其他高级管理人员情况：

　　杨红女士，副总经理

　　毕业于同济大学，获技术经济与管理博士

　　曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。

　　杜猛先生，副总经理

　　毕业于南京大学，获经济学硕士学位。

　　历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。

　　孙芳女士，副总经理

　　毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。

　　历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。

　　郭鹏先生，副总经理

　　毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。

　　历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。

　　刘鲁旦先生，副总经理。

　　博士研究生。

　　历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产管理部固定收益总监/董事总经理。

　　邹树波先生，督察长。

　　获管理学学士学位。

　　曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。

　　5.本基金基金经理

　　基金经理施虓文先生，北京大学经济学硕士，2012年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员/基金经理助理、基金经理，主要承担量化支持方面的工作。自2017年1月至2019年9月担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年10月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理，自2017年12月起同时担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，自2018年2月至2019年4月同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至7月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理，2018年4月起同时担任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）基金经理，2018年9月起同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理，自2019年12月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金及上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理。

　　本基金历任基金经理黄栋，其任职日期为2018年1月19日至2019年12月27日。

　　6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

　　杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；刘鲁旦，副总经理兼债券投资总监；张军，投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理；朱晓龙，研究部总监兼基金经理；陈圆明，绝对收益投资部总监兼基金经理；聂曙光，债券投资部总监兼资深基金经理；孟晨波，总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔，固收研究部总监兼基金经理；钟维伦，资深投资经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；孟鸣，基金经理兼资深投资组合经理；叶承焘，投资经理；陈晨，投资经理。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　成立时间：1984年1月1日

　　法定代表人： 陈四清

　　注册资本：人民币35,640,625.7089万元

　　联系电话：010-66105799

　　联系人：郭明

　　（二）主要人员情况

　　截至2019年9月，中国工商银行资产托管部共有员工208人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2019年9月，中国工商银行共托管证券投资基金1006只。自2003年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的68项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　三、相关服务机构

　　一、基金销售机构：

　　1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　2.代销机构（信息截止日至2019年12月10日）：

　　(1)中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：田国立

　　客户服务电话：95533

　　网址：www.ccb.com

　　(2)中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：陈四清

　　客户服务统一咨询电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　(3)中国银行股份有限公司

　　地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人：刘连舸

　　客服电话：95566

　　网址：www.boc.cn

　　(4)招商银行股份有限公司

　　注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号

　　办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号

　　法人代表：李建红

　　客户服务中心电话：95555

　　网址： www.cmbchina.com

　　(5)上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　法定代表人：郑杨

　　客户服务热线：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　(6)申万宏源证券有限公司

　　注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

　　法定代表人：李梅

　　客服电话：95523

　　网址: www.swhysc.com

　　(7)申万宏源西部证券有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

　　法定代表人：李琦

　　客户服务电话：400-800-0562

　　网址：www.hysec.com

　　(8)上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

　　办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

　　法定代表人：李俊杰

　　客户服务电话：021-962518

　　网址：www.shzq.com

　　(9)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　办公地址：上海市静安区新闸路669号 博华大厦 21楼

　　法定代表人：杨德红

　　客户服务咨询电话：95521

　　网址：www.gtja.com

　　(10)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

　　法定代表人：霍达

　　客户服务电话：95565

　　网址：www.newone.com.cn

　　(11)光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人: 周健男

　　客服热线：95525

　　网址：www.ebscn.com

　　(12)中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

　　法定代表人：陈共炎

　　客服电话: 4008888888

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(13)中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号

　　法定代表人：王常青

　　客户服务咨询电话：400-8888-108

　　网址：www.csc108.com

　　(14)海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：周杰

　　客服电话：95553

　　公司网址：www.htsec.com

　　(15)国都证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　法定代表人：翁振杰

　　客户服务电话：4008188118

　　网址：www.guodu.com

　　(16)中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：张佑君

　　客户服务热线：95548

　　公司网址：www.cs.ecitic.com

　　(17)中信证券（山东）有限责任公司

　　注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

　　法定代表人：姜晓林

　　客户服务电话：95548

　　公司网址：www.sd.citics.com

　　(18)安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　　法定代表人：王连志

　　客服电话：95517

　　公司网址：www.essence.com.cn

　　(19)长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：李新华

　　客户服务热线：95579或4008-888-999

　　长江证券客户服务网站：www.95579.com

　　(20)平安证券股份有限公司

　　注册地址: 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

　　办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

　　法定代表人：何之江

　　客服电话：95511-8

　　网址: www.stock.pingan.com

　　(21)东海证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　　法定代表人：陈耀庭

　　电话：021-20333333

　　传真：021-50498825

　　联系人：王一彦

　　客服电话：95531；400-8888-588

　　网址：www.longone.com.cn

　　(22)诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

　　法定代表人：汪静波

　　客服电话：400-821-5399

　　公司网站： www.noah-fund.com

　　(23)上海长量基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

　　法定代表人：张跃伟

　　客服电话：400-820-2899

　　公司网站： www.erichfund.com

　　(24) 北京展恒基金销售股份有限公司

　　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　　办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层

　　法定代表人：闫振杰

　　客服电话：400-818-8000

　　公司网站：www.myfund.com

　　(25)上海华夏财富投资管理有限公司

　　住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　法定代表人：毛淮平

　　客户服务电话：400-817-5666

　　(26)上海万得基金销售有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

　　法定代表人：王廷富

　　客户服务电话：400-799-1888

　　网址：www.520fund.com.cn

　　(27)上海基煜基金销售有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　咨询电话：400-820-5369

　　网站：www.jiyufund.com.cn

　　(28)嘉实财富管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

　　法定代表人： 赵学军

　　客服电话：400-021-8850

　　网站：www.harvestwm.cn

　　(29)中信期货有限公司

　　办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

　　1301-1305室、14层

　　法定代表人： 张皓

　　电话：400-990-8826

　　网站： www.citicsf.com

　　(30)上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室

　　法定代表人：杨文斌

　　客服电话：400-700-9665

　　公司网站：www.ehowbuy.com

　　(31)深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　　法定代表人：薛峰

　　客服电话：4006-788-887

　　公司网站：www.zlfund.cn   www.jjmmw.com

　　(32)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

　　办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

　　法定代表人：祖国明

　　客服电话：400-0766-123

　　公司网站：www.fund123.cn

　　(33)上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　　法定代表人：其实

　　客服电话：400-1818-188

　　网站： www.1234567.com.cn

　　(34)浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

　　办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

　　法定代表人： 凌顺平

　　客服电话：4008-773-772

　　公司网站：www.5ifund.com

　　(35)上海陆金所基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　　法定代表人：胡学勤

　　客服电话：400-821-9031

　　网站：www.lufunds.com

　　(36)北京虹点基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　　办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

　　法定代表人：郑毓栋

　　客服电话：400-618-0707

　　网站： www.hongdianfund.com

　　(37)珠海盈米财富管理有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

　　法定代表人：肖雯

　　客服电话：020-89629066

　　网站：www.yingmi.cn

　　(38)北京新浪仓石基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

　　法定代表人： 李昭琛

　　客服电话：010-62675369

　　网站：www.xincai.com

　　(39)北京肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

　　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

　　法定代表人： 江卉

　　客服电话：4000988511/4000888816

　　网址： http://fund.jd.com/

　　(40)中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　　法定代表人：钱昊旻

　　客服电话：4008-909-998

　　网址：www.jnlc.com

　　(41)奕丰基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEO WEE HOWE

　　客服电话：400-684-0500

　　网址：www.ifastps.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

　　二、基金登记机构：

　　上投摩根基金管理有限公司（同上）

　　三、律师事务所与经办律师：

　　名称：上海源泰律师事务所

　　注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

　　负责人：廖海

　　联系电话：021-5115 0298

　　传真：021-5115 0398

　　经办律师：刘佳、姜亚萍

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：(021) 23238888

　　传真：(021) 23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

　　四、基金概况

　　基金名称：上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金

　　基金运作方式：契约型开放式

　　五、基金的申购费、赎回费和转换费

　　1、基金申购份额的计算

　　申购费用 =  (申购金额×申购费率) /（1+申购费率），或申购费用=固定申购费金额

　　净申购金额 =  申购金额-申购费用

　　申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值

　　申购费率如下表所示：

　　2、基金赎回金额的计算

　　本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

　　赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总额×赎回费率

　　赎回金额=赎回总额-赎回费用

　　赎回费率如下表所示：

　　3、基金转换

　　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

　　六、基金的投资

　　一、投资目标

　　采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。

　　二、投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　三、投资策略

　　1、资产配置策略

　　本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。

　　2、股票投资策略

　　本基金通过基金管理人量化投资团队开发的“量化多因子模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“量化多因子模型”在实际运行过程中将进行定期动态调整，力争股票配置最优化，以期持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。

　　“量化多因子模型”是基于因子动量的可持续性的逻辑，由本基金管理人量化投资团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。通过筛选因子、因子打分、因子动态调整等步骤建立选股模型。通过各个因子的权重对所有个股进行打分，构建在当前市场环境下得分较高的股票组合。并根据市场运行情况，定期更新因子，对备选股票进行重新打分和排序，进行组合调整。

　　3、债券投资策略

　　本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

　　（1）久期管理策略

　　本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，对未来市场的利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。

　　（2）期限结构配置策略

　　在确定债券组合的久期之后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。

　　（3）信用债投资策略

　　信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响，信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素，本基金将分别采用以下的分析策略：

　　1）基于信用利差曲线策略

　　分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素，进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋势，确定信用债券的配置。

　　2）基于信用债信用分析策略

　　本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，研究债券发行主体的基本面，以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平，判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量（包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素，综合评价其信用等级，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。

　　（4）可转换债券投资策略

　　可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。

　　（5）中小企业私募债投资策略

　　基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

　　本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。本基金将对债券发行人所在行业的发展前景、公司竞争优势、财务质量及预测、公司治理、营运风险、再融资风险等指标进行定性定量分析，确定债券发行人的信用评分。为了提高对私募债券的投资效率，严格控制投资的信用风险，在个券甄选方面，本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。

　　（6）证券公司短期公司债券投资策略

　　本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。

　　4、股指期货投资策略

　　本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

　　5、资产支持证券投资策略

　　本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。

　　6、股票期权投资策略

　　本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。

　　基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

　　四、投资限制

　　1、组合限制

　　基金的投资组合应遵循以下限制：

　　（1）股票资产占基金资产的0%-95%；

　　（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

　　（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

　　（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超该公司可流通股票的15%；

　　（5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的30%；

　　（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

　　（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

　　（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

　　（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

　　（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

　　（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

　　（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　　（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　　（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

　　（16）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

　　（17）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。

　　因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　（18）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

　　（19）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，则不受此条款约束；

　　（20）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

　　本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

　　（21）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的0%-95%；

　　（22）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

　　（23）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

　　（24）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

　　（25）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

　　（26）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；

　　（27）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的10%；

　　（28）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

　　（29）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

　　（30）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

　　因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，除上述（13）、（17）、（26）、（29）条所述情况外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

　　如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或依变更后的规定执行。

　　五、业绩比较基准

　　中证800 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

　　中证 800 指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股共同构成，较好的反映了市场上不同规模特征股票的整体表现，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

　　如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告，但无需召开基金份额持有人大会审议。

　　六、风险收益特征

　　本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

　　七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

　　1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

　　2、有利于基金财产的安全与增值；

　　3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　　4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

　　八、基金的投资组合报告

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11 投资组合报告附注

　　11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　11.3 其他资产构成

　　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

　　七、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　八、基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金的证券、期货交易费用；

　　7、基金的银行汇划费用；

　　8、账户开户费用、账户维护费用；

　　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、费用调整

　　基金管理人和基金托管人在履行适当程序后可协商酌情调整基金管理费和基金托管费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

　　五、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　九、招募说明书更新部分说明

　　本基金于2018年1月19日成立。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2020年1月2日公告的《上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：

　　1、本基金招募说明书根据中国证监会于2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定以及本基金的基金合同及托管协议的修订更新了相关章节。

　　2、在重要提示中，对招募说明书所载内容的截止日进行了更新。

　　3、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的相关信息进行了更新。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2020年4月