景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金2020年第1号更新招募说明书摘要（上接C70版）

　　（上接C70版）

　　2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　无。

　　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。

　　1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。

　　2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

　　3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。

　　10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1本期国债期货投资政策

　　根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

　　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　10.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　11.投资组合报告附注

　　11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　1、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于2019年7月17日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2019〕50号)。其信用卡中心因在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度；对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职的问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的相关规定，被处以罚款人民币40万元。

　　本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。

　　2、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”，股票代码：601398）于2018年11月23日收到中国保险监督管理委员会北京监管局出具的行政处罚决定书(京保监罚〔2018〕28号)。其因欺骗投保人问题，违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条、《中华人民共和国保险法》第一百六十五条的相关规定，被处以30万元罚款。

　　本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对工商银行进行了投资。

　　3、光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”，股票代码：601818）于2018年12月7日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监银罚决字(2018)10号)。其因内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品；以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务；同业投资违规接受担保；通过同业投资或贷款虚增存款规模的问题，违反了《商业银行理财产品销售管理办法》、《商业银行内部控制指引》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等规定，被没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元?。

　　本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对光大银行进行了投资。

　　4、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”，股票代码：603456）下属公司江苏瑞科医药科技有限公司（以下简称“江苏瑞科”）因危险废物识别标签设置不规范,将焚烧残渣记录为蒸发析盐残渣,飞灰贮存包装袋上未设置危险废物识别标签等问题，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条、第五十二条等规定，于2018年12月12日收到盐城市环境保护局的行政处罚，对危险废物识别标志设置不规范的行为处罚款人民币1万元、对危险废物露天贮存未采取防护措施,造成部分污染物流失的行为处罚款人民币7万元，合计处罚款人民币8万元。

　　本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对九洲药业进行了投资。

　　5、其余六名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　11.3其他资产构成

　　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　无。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年9月30日。

　　1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　景顺长城改革机遇混合A类

　　景顺长城改革机遇混合C类

　　2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年9月1日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金于2019年9月17日增设C类基金份额，并于2019年9月18日开始对C类份额进行估值。

　　十三、基金费用概览

　　一、与基金运作有关的费用

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券、期货交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、证券、期货账户开户费用和账户维护费；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　3、基金销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.50%÷当年天数

　　H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E 为C 类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　二 、与基金销售有关的费用

　　1、基金认购费用

　　（1）本基金A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。投资者在认购A 类基金份额时需交纳的认购费费率按认购金额递减。投资者认购需全额缴纳认购费用。认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。A 类基金份额的认购费率表如下：

　　（2）计算公式

　　本基金认购份额的计算如下：

　　当认购费用适用比例费率时：

　　净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

　　认购费用=认购金额-净认购金额

　　认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值

　　当认购费用适用固定金额时：

　　认购费用=固定金额

　　净认购金额=认购金额-认购费用

　　认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值

　　认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　2、基金申购费用

　　（1）本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额在申购时不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。

　　本基金A类基金份额的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：

　　投资者如申购C 类基金份额，则申购费为0。

　　（2）计算公式

　　本基金申购份额的计算：

　　基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

　　当申购费用适用比例费率时：

　　净申购金额 =申购金额/（1+申购费率）

　　申购费用=申购金额-净申购金额

　　申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

　　当申购费用适用固定金额时：

　　申购费用=固定金额

　　净申购金额=申购金额-申购费用

　　申购份数=净申购金额/T日基金份额净值

　　3、基金赎回费用

　　本基金A 类基金份额及C 类基金份额均收取赎回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。

　　赎回费率具体如下表所示：

　　①A类基金份额的赎回费率

　　注：就赎回费及归基金资产比例而言，1年指365天。

　　②C类基金份额的赎回费率

　　（2）计算公式

　　A 类基金份额及C 类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：

　　赎回总金额=赎回份额(T日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总金额(赎回费率

　　赎回金额=赎回总金额(赎回费用

　　4、基金转换费用

　　（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。

　　（2）计算公式

　　①基金转出时赎回费的计算：

　　由股票基金转出时：

　　转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

　　由货币基金转出时：

　　转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）

　　赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

　　转出净额=转出总额-赎回费用

　　②基金转入时申购补差费的计算：

　　净转入金额=转出净额-申购补差费

　　其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】

　　转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　五、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率等相关费率。

　　调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本基金管理人更新了本基金基金经理的相关信息，同时更新了基金管理人主要人员情况、投资决策委员会委员名单信息，详见《景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金2020年第1号更新招募说明书》“第三部分、基金管理人”。

　　景顺长城基金管理有限公司

　　二二年五月二十五日