平安中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书更新（摘要）（上接C125版）

　　（上接C125版）

　　（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

　　（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

　　（15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

　　（16）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

　　（17）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

　　1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；

　　2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

　　3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

　　4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

　　5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

　　（18）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：

　　1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

　　2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

　　3）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

　　4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

　　（19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

　　（20）处于封闭期的基金出借证券资产不得超过基金资产净值的50%，出借到期日不得超过封闭期到期日，中国证监会认可的特殊情形除外；

　　（21）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求：

　　1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

　　2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；

　　3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；

　　4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。

　　（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　　除上述（2）、（10）、（13）、（14）、（20）、（21）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（20）、（21）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

　　法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　　（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

　　五、业绩比较基准和标的指数

　　1、本基金的业绩比较基准是：中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

　　采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：本基金为指数增强型基金，标的指数为中证500指数，因此业绩比较基准以中证500指数收益率为主要组成部分。中证500指数由中证指数有限公司编制并发布。它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。

　　2、标的指数

　　本基金的标的指数是中证500指数。如果指数编制单位变更或停止中证500指数的编制、发布或授权，或中证500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证500指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名、标的指数由其他指数替代（其编制方法未发生实质性变更的）等事项），在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

　　六、风险收益特征

　　本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

　　七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

　　1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

　　2、不谋求对上市公司的控股；

　　3、有利于基金财产的安全与增值；

　　4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

　　第八部分  基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、C类基金份额的销售服务费；

　　4、基金的指数许可使用费；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

　　7、基金份额持有人大会费用；

　　8、基金的证券、期货、期权等交易费用；

　　9、基金的银行汇划费用；

　　10、基金相关账户的开户和维护费用；

　　11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H=E×1.00%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H=E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、C 类份额的销售服务费

　　本基金 A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的销售服务费按前一日C 类份额基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.50%÷当年天数

　　H 为C 类份额每日应计提的销售服务费

　　E 为C 类份额前一日基金资产净值

　　C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

　　4、基金的指数许可使用费

　　本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.016%年费率计提，计算方法如下：

　　H=E×0.016%÷当年天数

　　H 为每日应计提的标的指数许可使用费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　自《基金合同》生效之日起，标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，于每年1月、4月、7月、10月，经基金管理人与基金托管人核对一致后，按指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。根据基金管理人与标的指数许可方签订的指数使用许可协议中的规定，标的指数的许可使用费的收取下限为每季度人民币5 万元（大写：伍万元），计费期间不足一季度的，根据实际比例天数计算。

　　如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。此项变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

　　上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　三、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　四、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

　　第九部分  对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2020年4月21日公布的《平安中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》进行了更新，本次主要针对本招募说明书中的基金经理相关信息进行了更新。

　　平安基金管理有限公司

　　2020年6月2日