汇安嘉诚债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要

　　汇安嘉诚债券型证券投资基金

　　招募说明书（更新）摘要

　　基金管理人：汇安基金管理有限责任公司

　　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　二〇二〇年八月

　　【重要提示】

　　1、本基金根据2019年6月12日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]1043号）进行募集。本基金合同已于2019年8月9日生效。

　　2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

　　4、本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等。

　　本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

　　本基金投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

　　5、本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

　　6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　7、基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期届满转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受上述比例限制；本基金持有的因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等权益类资产投资比例不超过基金资产的10%。本基金封闭期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期间，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　8、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金基金份额净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

　　9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

　　10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　11、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。

　　12、本招募说明书所载内容截止日为2020年8月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。

　　第一部分 基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　名称：汇安基金管理有限责任公司（简称“汇安基金”）

　　住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

　　法定代表人：何斌(代行职务)

　　成立时间：2016年4月25日

　　注册资本：1亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　联系人：赵庆玲

　　联系电话：（010）56711600

　　汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。

　　二、主要成员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　何斌先生，董事长。22年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司董事长。

　　戴樱女士，董事。5年证券、基金行业从业经验，2004年毕业于上海对外贸易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝资产管理有限公司合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司金融机构部总经理。

　　刘强先生，董事。5年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

　　李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。

　　余剑峰先生，独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，金融学博士，教授学位。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015年至2016年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、Piper Jaffray讲席教授；2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授；2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019年至今任清华大学金融科技研究院副院长。

　　黄磊先生，独立董事。中国人民大学经济学博士，教授。曾任山东财经大学金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。

　　2、基金管理人监事

　　王丽英女士，监事。4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学士，2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部副总监（财务）。

　　3、高级管理人员

　　何斌先生，董事长，代行总经理职务。（简历请参见董事会成员）

　　郭冬青先生，督察长。21年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司督察长。

　　窦星华先生，常务副总经理。14年证券、基金从业经验，CFA。英国杜伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施罗德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。

　　刘强先生，副总经理。（简历请参见董事会成员）

　　郭兆强先生，副总经理。23年证券、基金从业经验，保荐代表人。北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

　　王俊波先生，副总经理。16年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。

　　4、本基金拟任基金经理

　　仇秉则，CFA，CPA，中山大学经济学学士，14年证券、基金行业从业经历，曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司，担任固定收益投资部副总经理一职，从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年2月9日，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月13日至2018年5月14日，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月13日至2018年5月14日，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月10日至2019年1月10日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月2日至2019年10月11日，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月5日至2019年10月11日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2019年11月19日，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至2019年10月11日任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年7月27日至2019年10月11日，任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年8月10日至2019年10月11日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年5月10日至2020年5月11日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理； 2019年8月9日至今任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理；2019年10月14日至今任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月21日至今任汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。

　　5、投资决策委员会成员

　　何斌先生，董事长，代行总经理职务。（简历请参见董事会成员）。

　　钟敬棣先生，固定收益首席投资官。25年银行、基金行业从业经验，硕士。2005年4月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金，先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金，多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任固定收益首席投资官，董事总经理。

　　邹唯先生，首席投资官。20年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，现任首席投资官，董事总经理。

　　仇秉则先生，固定收益研究部总监。（简历请参见本基金基金经理）。

　　窦星华先生，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。

　　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　　第二部分 基金托管人

　　一、基金托管人基本情况

　　名称：中国光大银行股份有限公司

　　住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

　　成立日期：1992年6月18日

　　批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：466.79095亿元人民币

　　法定代表人：李晓鹏

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号

　　资产托管部总经理：张博

　　电话：（010） 63636363

　　传真：（010） 63639132

　　网址：www.cebbank.com

　　二、资产托管部部门及主要人员情况

　　法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济师。

　　行长刘金先生，现任本行党委副书记，中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。曾任中国工商银行伦敦代表处代表，山东分行国际业务部总经理、党委委员、副行长，工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理，中国工商银行总行投资银行部总经理，江苏分行党委书记、行长；国家开发银行党委委员、副行长。毕业于山东大学英语语言文学专业，获文学硕士学位。高级经济师。

　　张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行资产托管部总经理。

　　三、证券投资基金托管情况

　　截至2020年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共182只证券投资基金，托管基金资产规模4510.99亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

　　四、托管业务的内部控制制度

　　1、内部控制目标

　　确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

　　2、内部控制的原则

　　（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不留任何死角。

　　（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。

　　（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题，及时处理，堵塞漏洞。

　　（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。

　　3、内部控制组织结构

　　中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控管理处，负责证券投资基金托管业务的风险管理。

　　4、内部控制制度

　　中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信息的安全。

　　五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　第三部分 相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　1、直销机构

　　汇安基金管理有限责任公司直销中心

　　传真：021-80219047

　　邮箱：DS@huianfund.cn

　　地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

　　联系人：于擎玥

　　电话：021-80219027

　　2、其他销售机构

　　（1）中国光大银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

　　法定代表人：李晓鹏

　　客服服务电话：95595

　　网址：http://www.cebbank.com

　　（2）济安财富（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

　　法定代表人：杨健

　　客服电话：400-673-7010

　　网址：http://www.jianfortune.com/

　　（3）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

　　法定代表人：王常青

　　客服电话：95587/4008-888-108

　　网址：www.csc108.com

　　（4）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

　　注册地址：青岛市香港东路195号9号楼701室

　　法定代表人：杨雅琴

　　客服电话：400-8189-598

　　网址：www.hongtaiwealth.com

　　（5）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼41 号

　　法定代表人：杨文斌

　　电话：400-700-9665

　　网址：www.howbuy.com/

　　（6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

　　法定代表人：祖国明

　　客服电话：4000-766-123

　　网址：www.fund123.cn

　　（7）南京苏宁基金销售有限公司

　　注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　法定代表人：王锋

　　客服服务电话：95177

　　网址：www.snjijin.com

　　（8）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

　　注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　　法定代表人：张冠宇

　　客服电话：400-819-9868

　　网址：www.tdyhfund.com

　　（9）第一创业证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

　　法定代表人：刘学民

　　客服电话：95358

　　网址：www.firstcapital.com.cn

　　（10）深圳新兰德证券投资咨询有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层270

　　法定代表人：洪弘

　　客服电话：4001661188

　　网址：http://www.xinlande.com.cn/

　　（11）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

　　法定代表人：王苏宁

　　电话：95118

　　网址：www.jr.jd.com

　　（12）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　　法定代表人：戎兵

　　客服电话：400-6099-200

　　网址：http://www.yixinfund.com/

　　（13）平安证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

　　法定代表人：何之江

　　客服电话：4000-188-288

　　网址：https://stock.pingan.com

　　（14）北京植信基金销售有限公司

　　注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

　　法定代表人：王军辉

　　客服电话：4006-802-123

　　网址：https://www.zhixin-inv.com/

　　（15）诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址： 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　　法定代表人：汪静波

　　客服电话：400-821-5399

　　网址：https://www.noah-fund.com/

　　（16）万家财富基金销售(天津)有限公司

　　注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　法定代表人：张军

　　客服电话：010-59013895

　　网址：http://www.wanjiawealth.com/

　　（17）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室b

　　法定代表人：李兴春

　　客服电话：95733

　　网址： http://www.leadfund.com.cn/

　　（18）东北证券股份有限公司

　　注册地址：长春市生态大街6666号

　　法定代表人：李福春

　　客服电话：95360

　　网址： http://www.nesc.cn/

　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在管理人网站公示。

　　二、登记机构

　　名称：汇安基金管理有限责任公司

　　住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

　　法定代表人：何斌(代行职务)

　　电话：010-56711600

　　传真：010-56711640

　　联系人：刚晨升

　　三、出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：韩炯

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　联系人：丁媛

　　经办律师：黎明、丁媛

　　四、审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

　　执行事务合伙人：李丹

　　联系电话：021-23238888

　　传真电话：021-23238800

　　联系人：沈兆杰

　　经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

　　第四部分 基金的名称

　　汇安嘉诚债券型证券投资基金

　　第五部分 基金的类型

　　债券型证券投资基金。

　　第六部分 基金的投资目标

　　本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　第七部分 基金的投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期届满转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受上述比例限制；本基金持有的因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等权益类资产投资比例不超过基金资产的10%。本基金封闭期届满转为开放式运作，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期间，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

　　第八部分 基金的投资策略

　　1、债券投资策略

　　在进行债券投资时，本基金将会考量利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选择策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。

　　（1）利率策略

　　利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

　　组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。

　　利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。

　　（2）类属配置策略

　　债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。

　　（3）信用策略

　　信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式，在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上，结合信用品种的发行条款，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。

　　1）宏观环境和行业分析

　　主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响；行业分析主要关注企业所处的行业类型（成长型、周期型、防御型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。

　　2）发债主体基本面分析

　　主要包括定性分析和定量分析两个方面：

　　定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析，以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。

　　定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分，定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系，定量地实现企业信用水平的区分和预测。

　　3）内部信用评级定量分析体系。

　　经过广泛的调研，基于我国目前实际情况，考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异，从投资角度建立内部的公司债评级体系，其分析过程包括如下几个部分：

　　a、行业内财务数据指标筛选。基于可比原则，采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标（相关性较高）进行筛选，选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。

　　b、行业内公司综合评价。基于可比原则，利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级，得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。

　　c、行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。

　　d、系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整，并建立与信用利差相应的跟踪。

　　e、信用利差分析与定价。基于实际研究，通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差，获取与承担风险相适宜的收益。

　　（4）相对价值策略

　　本基金认为市场存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。

　　（5）债券选择策略

　　根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

　　2、资产支持证券投资策略

　　本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

　　3、可转换债券投资策略

　　可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。

　　4、国债期货投资策略

　　本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

　　第九部分 基金的业绩比较基准

　　中债综合指数（全价）收益率

　　第十部分 基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

　　第十一部分 基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年5月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金本报告期末未投资股票。

　　2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有港股通股票。

　　3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　■

　　6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　■

　　7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未使用股指期货策略。

　　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　10.1本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期未使用国债期货策略。

　　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　10.3本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　11 投资组合报告附注

　　i. 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　11.3其他资产构成

　　■

　　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　　11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　第十二部分 基金的业绩

　　基金业绩截止日为2019年12月31日，所列数据未经审计。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1、基金合同生效以来（截至2019年12月31日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：：

　　汇安嘉诚一年封闭债券A

　　■

　　汇安嘉诚一年封闭债券C

　　■

　　2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：①本基金合同生效日为2019年8月9日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

　　②根据《汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期届满转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受上述比例限制；本基金持有的因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等权益类资产投资比例不超过基金资产的10%。本基金封闭期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期间，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。

　　第十三部分 基金的费用概览

　　（一）申购费与赎回费

　　1、申购费用

　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

　　本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　本基金A类基金份额的申购费率如下：

　　■

　　本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

　　2、赎回费用

　　本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

　　■

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满7天（含）不满30天的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下，且对份额持有人利益无实质影响的情况下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。

　　5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

　　（二）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券、期货交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、基金的相关账户的开户费用及维护费用；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.70%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.15%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　3、销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.40%。

　　在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　H＝E×0.40%÷当年天数

　　H为每日应计提的C类基金份额销售服务费

　　E为前一日的C类基金份额的基金资产净值

　　基金的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

　　4、上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法律法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（五）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

　　第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其它有关法律法规的要求，对本基金的原招募说明书进行了更新，并根据《基金合同》、《托管协议》的修订，对《招募说明书》中的基金名称进行修订，主要更新的内容如下：

　　■

　　汇安基金管理有限责任公司

　　二〇二〇年八月十一日