东方双债添利债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要(上接C194版)

　　(上接C194版)

　　住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

　　办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

　　法定代表人：王兴吉

　　联系人：高雪超

　　联系电话：010-62062880

　　传真：010-82057741

　　客服：400-088-8080

　　网址：www.qiandaojr.com

　　68、深圳富济基金销售有限公司

　　住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

　　办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

　　法定代表人：刘鹏宇

　　联系人：刘勇

　　电话：0755-83999907-8814

　　传真：0755-83999926

　　客户服务电话： 0755-83999907

　　网址：www.jinqianwo.cn

　　69、北京肯特瑞财富基金销售有限公司

　　住所: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

　　办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

　　法定代表人：江卉

　　联系人：万容

　　电话：18910325400

　　传真：010-89189289

　　客户服务电话：个人业务：95118 , 400 098 8511 企业业务：400 088 8816

　　网址：fund.jd.com

　　70、上海基煜基金销售有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　法定代表人：王翔

　　联系人：李鑫

　　电话：021-65370077

　　传真：021-55085991

　　客户服务电话： 400-820-5369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　71、一路财富（北京）基金销售股份有限公司

　　住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

　　办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

　　法定代表人：吴雪秀

　　联系人：吕晓歌

　　电话：010-88312877

　　传真：010- 88312099

　　客服电话：400-001-1566

　　网址：www.yilucaifu.com

　　72、上海华夏财富投资管理有限公司

　　住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

　　法定代表人：毛淮平

　　联系人：仲秋玥

　　电话：010-88066632

　　传真：010-63136184

　　客户服务电话： 400-817-5666

　　网址：www.amcfortune.com

　　73、嘉实财富管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

　　办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

　　法定代表人：赵学军

　　联系人：余永键

　　电话：010-85097570

　　传真：010-85097308

　　客户服务电话：400-021-8850

　　网址：www.harvestwm.cn

　　74、上海中正达广基金销售有限公司

　　住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　　办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

　　联系人：戴珉微

　　电话：021-33768132

　　传真：021-33768132*802

　　客户服务电话：400-6767-523

　　网址：www.zzwealth.cn

　　75、奕丰基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海

　　商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEO WEE HOWE

　　联系人：叶健

　　电话：0755-89460507

　　传真：0755-21674453

　　客户服务电话：400-684-0500

　　网址：www.ifastps.com.cn

　　76、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

　　法定代表人：高锋

　　联系人：李勇

　　电话：0755-83655588

　　传真：0755-83655518

　　客户服务电话：400-804-8688

　　网址：www.keynesasset.com

　　77、武汉市伯嘉基金销售有限公司

　　住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号

　　办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号

　　法定代表人：陶捷

　　联系人：孔繁

　　电话：027-87006003*8020

　　传真：027-87006010

　　客户服务电话：400-027-9899

　　网址：www.buyfunds.cn

　　78、济安财富（北京）基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

　　办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

　　联系人：李海燕

　　电话：010-65309516

　　传真：010-65330699

　　客服电话：400-673-7010

　　网址：www.jianfortune.com

　　79、方德保险代理有限公司

　　住所：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

　　办公地址：北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009

　　联系人：胡明哲

　　电话：15810201340

　　传真：028-62825388

　　客服电话：010-64068617

　　网址：www.jhjfund.com

　　80、天津市润泽基金销售有限公司

　　住所：天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607

　　办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607

　　联系人：孟媛媛

　　电话：18920017760

　　传真：022-23297867

　　客户服务电话：400-706-6880

　　网址：www.fhcfjj.com

　　81、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　　住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　　联系人：徐江

　　电话：18840800358

　　客服电话：400-0411-001

　　网址：www.haojiyoujijin.com

　　82、北京蛋卷基金销售有限公司

　　住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　　法定代表人：钟斐斐

　　联系人：侯芳芳

　　电话：010-61840688

　　客服电话：400-159-9288

　　网址: danjuanapp.com

　　83、中民财富基金销售（上海）有限公司

　　住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

　　办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

　　法定代表人：弭洪军

　　联系人：黄鹏

　　电话：18521506916

　　客服电话：400-876-5716

　　网址: www.cmiwm.com

　　84、南京苏宁基金销售有限公司

　　住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

　　办公地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号

　　法定代表人：王锋

　　联系人：张云飞

　　电话：13016933367

　　客服电话：025-66996699

　　网站：www.snjijin.com

　　85、西藏东方财富证券股份有限公司

　　住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

　　办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

　　法定代表人：陈宏

　　联系人：付佳

　　电话：17717379005

　　客服电话：95357

　　网站： www.18.cn

　　86、江苏汇林保大基金销售有限公司

　　住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

　　办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

　　法定代表人：吴言林

　　联系人：孙平

　　电话：13564999938

　　客服电话：025-66046166

　　网站： www.huilinbd.com

　　87、深圳前海财厚基金销售有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　办公地址：广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园三区11栋A座3608室

　　法定代表人：杨艳平

　　联系人：莫婉

　　电话：13923830997

　　客服电话：400-1286-800

　　网站： www.caiho.cn

　　88、喜鹊财富基金销售有限公司

　　住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

　　办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

　　法定代表人：陈皓

　　联系人：张萌

　　电话：18600730680

　　客服电话：400-6997-719

　　网站： www.xiquefund.com

　　89、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　　住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

　　法定代表人：钱昊旻

　　联系人：沈晨

　　电话：010-59336544

　　客服电话：4008-909-998

　　网站：www.jnlc.com

　　（三）登记机构

　　名称：东方基金管理股份有限公司

　　住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

　　办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层

　　法定代表人：崔伟

　　联系人：肖向辉

　　电话：010－66295871

　　传真：010－66578680

　　网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com

　　（四）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：俞卫锋

　　联系人：孙睿

　　电话：021-31358666

　　传真：021-31358600

　　经办律师：黎明、孙睿

　　（五）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住所：上海市南京东路61号4楼

　　办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

　　法定代表人：朱建弟

　　联系人：朱锦梅

　　电话：010-68286868

　　传真：010-88210608

　　经办注册会计师：朱锦梅、高慧丽

　　五、基金名称和基金类型

　　（一）本基金名称：东方双债添利债券型证券投资基金

　　（二）本基金类型：债券型基金

　　（三）基金运作方式：契约型、开放式

　　六、基金的投资目标和投资范围

　　（一）基金的投资目标

　　在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下，对固定收益类资产进行积极主动的投资管理，在此基础上通过个股精选配置权益类资产，实现基金资产长期、稳定的投资回报。

　　（二）基金的投资方向

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

　　本基金主要投资于国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金所指的信用债券是指企业债、公司债、中期票据、短期融资券、商业银行金融债与次级债、中小企业私募债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种。

　　本基金还可投资于股票和权证等权益类资产。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于信用债券和可转换债券的资产不低于非现金资产的80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%；现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

　　七、基金的投资策略

　　（一）大类资产配置策略

　　本基金主要投资于债券市场，在严控投资风险的基础上，通过投资于股票市场提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征，结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债券市场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股票资产之间进行动态调整。

　　（二）固定收益类资产投资策略

　　根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金将债券市场主要细分为一般债券（含国债、中央银行票据、政策性金融债等）、信用债券（公司债、企业债、金融债（不含政策性金融债）、资产支持证券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据等）、附权债券（含可转换债券、分离交易可转换债券、含回售及赎回选择权的债券等）三个子市场。通过深入研究宏观经济发展状况，预测价格和利率变化趋势，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，采取积极的投资策略，确定类属资产的最优配置比例。

　　1、信用债券投资策略

　　信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究，分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估。

　　2、可转换债券投资策略

　　本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。

　　3、中小企业私募债券投资策略

　　本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略，审慎投资。

　　针对内嵌转股选择权的中小企业私募债，本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

　　基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

　　4、资产支持证券投资策略

　　本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　　（三）权益类资产投资策略

　　本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类资产，权益类资产作为本基金增强收益的手段，将在风险控制的基础上谋求资产增值。

　　1、股票投资策略

　　本基金可适当投资于股票，增强基金资产收益。本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票，同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较，挖掘具备投资价值的股票。

　　2、权证投资策略

　　本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可能持有的权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，在风险可控的基础上，追求较高风险调整后收益。

　　（四）其他金融工具的投资策略

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投资。

　　八、基金的业绩比较基准

　　本基金采用“中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%”作为投资业绩比较基准。

　　本基金选择中债综合全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债综合全价指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债综合全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。

　　本基金选择沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。

　　若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

　　九、基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

　　十、投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日。

　　（一）报告期末基金资产组合情况

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　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　（十）投资组合报告附注

　　1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

　　本基金所持有的三一重工(600031.SH)于2019年12月13日公告，其公司高管李京京被上海证券交易所通报批评。主要违法违规事实:违反了《公司法》关于高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司股份总数25%的相关规定。对于超额减持部分，李京京未按照规定在减持的15个交易日前披露减持计划。

　　本基金所持有的格力电器（000651）于2019年2月1日公告，公司被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函的行政监管措施，主要内容为“经查，你作为珠海格力电器股份有限公司(以下简称格力电器)董事长，在2019年1月16日下午召开的格力电器2019年第一次临时股东大会上发布了格力电器2018年营业收入和净利润等有关业绩信息，而格力电器在股东大会结束后的当天晚间才发布2018年度业绩预告。”

　　本基金所持有的保利地产（600048.SH）于2019年6月1日公告，公司副总经理吴章焰被广元市监察委员会立案调查并采取留置措施。目前，公司已对相关工作进行了妥善安排，公司生产经营情况正常。

　　本基金所持有浦发转债（110059.SH），发行人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），受到行政处罚。于2019年1月至2019年12月期间，因分行业务违规受到银保监会的行政处罚。公司目前经营一切正常，上述处罚不会对正常经营造成影响。

　　本基金决策依据及投资程序：

　　（1）研究：本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究部负责，采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析，深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势。通过对信用利差的分析判断，可转债的投资价值分析等，深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上，提出大类资产配置建议、目标久期建议、类属资产配置建议等。

　　（2）资产配置决策：投资决策委员会依据上述研究报告，对基金的资产配置比例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议，根据自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断，对基金资产的投资，制定月度资产配置和久期设置计划，并报投资决策委员会审批，审批通过，方可按计划执行。

　　（3）组合构建：大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后，基金经理参考研究员的投资建议，结合自身的研究判断，决定具体的投资品种并决定买卖时机，其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。

　　（4）交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，依据基金经理的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

　　（5）风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控，定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况，责令投资不规范的基金经理进行检讨，并及时调整。

　　（6）风险绩效评估：风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估，并提供相关报告，使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略，并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整和优化投资组合。

　　（7）组合调整：基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化，以及组合风险与绩效的评估结果，结合基金申购和赎回的现金流量情况，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。

　　本基金投资上述公司主要基于以下原因：

　　基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。

　　除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　2、本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。

　　3、报告期末其他各项资产构成

　　■

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　　■

　　■

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　十一、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）基金的净值表现

　　本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　东方双债添利债券A类

　　■

　　东方双债添利债券C类

　　■

　　（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　■

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　　十二、费用概览

　　（一）管理费率：

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。

　　（二）托管费率：

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

　　（三）C类基金份额的销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　十三、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金销售管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的要求，结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要内容如下：

　　（一）本公司改制为股份有限公司，名称变更为“东方基金管理股份有限公司”。

　　（二）在“第三部分 基金管理人”部分，对相关内容进行了更新。

　　上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理股份有限公司网站www.orient-fund.com。

　　东方基金管理股份有限公司

　　2020年8月