新奥天然气股份有限公司关于2022年度煤化工产品套期保值额度预计的公告

　　证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临2021-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2022年度煤化工产品套期保值额度预计的议案》，现将具体情况披露如下：

　　一、公司开展套期保值业务的必要性

　　受国内宏观经济影响，甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料产品市场价格波动较大，为有效规避市场风险，减少和降低甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料商品价格大幅波动对公司部分主营业务产品及相关贸易产品的不利影响，公司下属子公司拟继续利用商品期货、期权开展套期保值操作，进行风险控制。

　　二、2021年年初至十月末套期保值业务情况

　　基于国内双控政策的影响，2021年甲醇、煤炭价格波幅大，波速加剧，国内外贸易形势较为复杂。出于风险防范与资金安全的考虑，2021年年初至十月末，公司累计开展甲醇套期保值64.2万吨；煤炭套期保值8.4万吨；乙二醇套期保值5.7万吨；聚丙烯套期保值0.2万吨；最大期货保证金规模约7000万元，累计交易额1.38亿元。

　　三、2022年套期保值计划

　　2021年受到碳中和等政策限制，国内能源、化工品种价格变化较快，波动率较大，加之公司套期保值需求不断增加，2022年将继续在对冲交易的原则下，严格按照期货、期权风控制度开展套期保值业务，减少和降低甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料等能化产品价格波动对公司经营的不利影响。具体情况如下：

　　1、交易品种：

　　郑州商品交易所交易的甲醇期货、动力煤期货；大连商品交易所交易的乙二醇期货、聚丙烯期货、塑料期货；及与甲醇、煤炭产品对应的期权。

　　2、交易数量：

　　2022年度，甲醇期货及期权套期保值的交易数量累计不超过120万吨；煤炭期货及期权套期保值的交易数量累计不超过30万吨；乙二醇期货套期保值的交易数量累计不超过20万吨；聚丙烯期货套期保值的交易数量累计不超过20万吨；塑料期货套期保值的交易数量累计不超过20万吨。

　　3、保证金规模：最大交易保证金金额不超过人民币1.8亿元，累计交易保证金金额不超过人民币5.36亿元。

　　4、目的：套期保值，配合工厂生产、企业贸易，对冲市场风险。

　　5、交易主体：新能（天津）能源有限公司（以下简称“新能（天津）”）、新能能源有限公司、新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）。其中新能矿业委托新能（天津）开展保值交易操作，新能（天津）根据自身贸易情况开展保值交易操作，全部主体累计交易数量、保证金规模、累计交易额不超过上述额度。

　　四、套期保值风险分析

　　商品期货、期权行情波动较大，受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响，公司将继续严格执行套期保值操作，利用期货、期权锁定采购及销售价格，配合工厂生产和企业贸易，不做投机性交易，风险较小而且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：

　　1、市场风险

　　一是市场发生系统性风险；二是价格预测发生方向性错误；三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。

　　2、流动性风险

　　如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

　　3、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　4、操作风险

　　期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、严格按照公司制定的期货风控制度进行保值操作，按照相关岗位职责施行逐级上报制度，决策，交易，与风险监管分开，使业务开展的更加安全，高效，可控。

　　2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，通过期货套期保值、价格发现功能规避现货价格波动的风险，保护盈利，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。

　　3、严格按照公告套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。

　　4、牢固掌握期货交易所相关规定、制度、法规；熟练把握相关品种交割的各个环节，积极配合交易所及期货公司等相关部门的风险管理工作。

　　5、注重人才培养和激励机制

　　继续坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货、期权操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为期货、期权业务的健康发展奠定扎实的基础。

　　六、董事会意见

　　公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2022年度煤化工产品套期保值额度预计的议案》，公司独立董事对此项议案发表独立意见：鉴于甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料价格变化较快，波动率较大，公司子公司开展套期保值业务，有利于减少和降低甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料价格波动对公司经营的不利影响，本次议案的决议程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

　　特此公告。

　　新奥天然气股份有限公司董事会

　　2021年12月10日

　　证券代码：600803      证券简称：新奥股份      公告编号：临2021-096

　　新奥天然气股份有限公司关于2022年度外汇套期保值额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2022年度外汇套期保值额度预计的议案》，同意公司及合并范围内的境内外子公司开展外汇套期保值业务，业务规模累计不超过13亿美元。现将具体情况披露如下：

　　一、开展外汇及利率套期保值业务的目的

　　受到新冠肺炎疫情的持续、全球经济放缓等多方面因素影响，外汇市场波动较大。为有效防范汇率、利率波动对公司境外美元债券、流动贷款等外币融资造成的汇兑风险，公司拟通过金融衍生品工具对公司现有和未来新增外币融资的汇率和利率风险敞口进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

　　二、2021年年初至今外汇及利率套期保值业务开展情况

　　2021年年初至今，公司针对今年5月份发行的8亿美元债券，以及国际LNG采购进行了外汇套期保值，总金额约为2.5亿美元。

　　三、调整后外汇及利率套期保值业务概述

　　（一）业务品种

　　公司拟选择如下业务类型之一或组合：

　　1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

　　2、掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。

　　3、外汇期权及期权组合产品（包括封顶期权、价差期权等）：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

　　（二）业务规模

　　该业务以套期保值为目的，不进行投机交易，自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止，套保规模累计不超过13亿美元。

　　（三）资金来源

　　公司将以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金（若到期衍生品业务产生亏损）。

　　（四）交易主体

　　公司及合并范围内的子公司。

　　（五）交易对方

　　具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构。

　　（六）授权

　　为提高工作效率，及时根据市场情况办理相关业务，公司董事会不再对具体金融机构出具董事会决议。

　　四、外汇及利率套期保值业务的风险分析

　　公司进行外汇及利率套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，以具体业务为依托，规避和防范汇率及利率风险。但进行外汇及利率套期保值业务也存有一定的风险：

　　1、市场风险

　　随着人民币汇率制度的改革进程，人民币以市场供给为基础，参考一篮子货币进行调节，人民币汇率双向波动为常态。当市场波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向着公司有利方向波动的正面影响和收益。

　　2、操作风险

　　外汇及利率套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员水平而造成一定风险。

　　3、履约风险

　　外汇或利率套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

　　五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施

　　1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时，公司也将选择部分进行套期保值，通过套期保值的运用，在套期高度有效情况下，套期工具公允价值变动将抵销被套期项目公允价值变动，使整个交易的公允价值变动不再对公司损益产生重大影响。

　　2、为避免操作风险，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

　　3、为避免履约风险，公司套期保值业务均选择信用级别高的大型商业银行。

　　六、会计政策及核算原则

　　根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　七、董事会意见

　　公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2022年度外汇套期保值额度预计的议案》，独立董事发表独立意见：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，其目的是规避汇率波动风险，减少汇兑损失，降低公司因存在未来外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营发展的需要，符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本议案的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此我们同意公司及子公司开展外汇及利率套期保值业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　新奥天然气股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月10日