河南神火煤电股份有限公司 关于2023年度继续开展套期保值业务的公告

　　证券代码：000933     证券简称：神火股份     公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：受国内外经济形势多变等宏观因素及供求关系的影响，有色金属产品市场价格波动较大，铝锭价格的波动对企业生产经营带来了较大不确定性风险。因此，为减少铝锭价格大幅波动给生产经营带来的不利影响，规避市场价格波动风险，将铝锭的销售价格风险控制在适度范围内，增强经营业绩的稳定性和可持续性，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）决定2023年继续在上海期货交易所择机开展铝期货套期保值业务，为所生产的铝锭进行套期保值。公司2023年开展铝期货套期保值业务投入的保证金不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过该投资额度。

　　2、审议程序：公司于2023年3月24日召开董事会第八届三十二次会议，审议通过了《关于2022年度继续开展套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　3、风险提示：公司开展铝期货套期保值业务可以部分规避铝价波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险和政策风险等，公司将积极落实管控制度和风险控制措施，审慎执行套期保值操作，防范相关风险，提醒投资者充分关注投资风险。

　　受国内外经济形势多变等宏观因素及供求关系的影响，有色金属产品市场价格波动较大，铝锭价格的波动对企业生产经营带来了较大不确定性风险。因此，为减少铝锭价格大幅波动给生产经营带来的不利影响，规避市场价格波动风险，将铝锭的销售价格风险控制在适度范围内，增强经营业绩的稳定性和可持续性，公司决定2023年继续在上海期货交易所择机开展铝期货套期保值业务，具体情况如下：

　　一、概述

　　1、投资目的：公司开展期货交易以套期保值为目的，减少铝锭价格大幅波动给生产经营带来的不利影响，规避市场价格波动风险，将铝锭的销售价格风险控制在适度范围内，增强经营业绩的稳定性和可持续性。

　　2、业务范围：公司根据现货需要择机开展铝期货套期保值业务，不进行投机交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　3、套期保值业务品种：铝合约

　　4、交易工具：期货

　　5、交易场所：上海期货交易所

　　6、套期保值规模：公司2023年开展铝期货套期保值业务投入的保证金不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过该投资额度。

　　7、专业人员配备情况：经过数年的探索实践，公司期货团队具备较强的衍生品管理和风险控制能力。

　　8、套期保值额度使用期限：有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　9、资金来源：公司开展套期保值业务的资金全部为自有资金。

　　10、流动性安排和清算交收原则：根据所建立头寸情况，做好实物交割或平仓清算的货物或资金安排，做到头寸、货物和资金对应准备。

　　11、支付方式及违约责任：按交易所规则。

　　12、履约担保：以期货交易保证金方式担保。

　　二、开展铝期货套期保值业务的必要性

　　由于铝产品市场价格波动较大，公司的铝锭、铝加工产品销售价格和主要原材料采购价格与铝价直接相关，铝价的波动对公司铝产品销售价格、原材料采购成本产生直接且重大的影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。因此，公司在保证正常生产经营的前提下，选择利用期货市场的套期保值功能，择机开展期货套期保值交易，将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，有利于规避市场价格波动风险，锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。

　　三、审议程序

　　2023年3月24日，公司董事会第八届三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度继续开展套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

　　根据《公司章程》相关规定，该事项在公司股东大会对董事会授权范围内，不需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展期货套期保值业务的准备情况

　　1、公司已制定《期货保值业务管理办法》，套期保值工作按照以上制度严格执行。

　　2、公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。

　　公司董事会是期货业务的决策机构；领导决策组是期货保值交割销售业务的决策机构；实施操作组负责信息的收集、行情的研判，制订套期保值方案，根据领导决策组审批过的保值方案下达的交易指令进行操作等工作；资金风控组负责审核期货保值方案是否具有严肃性，审核期货保值方案是否合理，以及保值方案是否按照审慎稳健、规避风险的原则等工作。

　　3、公司操作期货的下单员、交易员、风险管理员、合规管理员等均从事铝锭现货和期货业务多年，具有扎实的理论基础和实务操作经验。

　　（二）风险分析

　　公司开展铝锭期货套期保值业务，可能遇到以下风险：

　　1、市场风险：套期保值交易需要对价格走势作出预判，若价格预测发生错误，可能给公司造成衍生品单边损失。

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

　　3、流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，若合约选择不合理、交易不活跃，可能会使公司无法按市价进行开仓或平仓。

　　4、操作风险：期货交易的即时性比较强，可能存在操作不当产生的风险。

　　5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题，从而带来相应风险。

　　6、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但仍面临所选择的经纪公司发生信用风险的可能。

　　7、法律风险：公司开展期货交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

　　9、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　（三）风险控制措施

　　公司建立了系统的业务管理制度和风险控制体系，针对可能出现的风险，进行事前、事中和事后的风险控制和管理，有限防范、发现和化解风险。

　　1、公司开展铝期货交易始终坚持套期保值原则，严格期现匹配核查，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

　　2、公司已制定《期货保值业务管理办法》，健全和完善了期货运作程序。同时，公司严格业务资质核准，加强资金管理的内部控制，严格控制不超过董事会批准的保证金额度，推行上下结合全程监管的风险管理措施，规范套期保值业务管理。

　　3、经过数年的探索实践，公司已培养了一支富有经验、市场分析能力强的期货团队。近几年，公司持续加强专业化团队建设，重视对外交流和专业培训，密切关注政策动态，紧跟市场步伐，最大限度降低市场风险或政策风险。

　　4、公司开展铝期货套期保值业务时，尽量选择流动性大的合约进行交易，并安排专人跟踪合约流动性及合约基差走势，在流动性不足时，及时移仓降低风险，基差不利时减少套期保值交易。

　　5、根据公司内部管理制度，公司安排专业人员集中管理套期保值交易业务，并加强相关人员的职业道德教育及业务培训。公司建立相关交易细则，强化操作风险管理，避免操作风险事故发生。同时，公司建立风险事故处理机制，当发生操作事故时能够及时处理，最大限度减少事故发生带来的损失。

　　6、公司建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　7、公司公司严格甄选运作规范、信誉良好的期货经纪公司，发生信用风险的概率较小，并且公司将加强同经纪公司联系，加强资金管理，保证交易渠道通畅，降低风险。

　　8、期货交易所已建立完善的风险管控制度，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。

　　9、公司将密切关注监管机构的政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。

　　五、套期保值业务对公司的影响

　　公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金择机开展铝期货套期保值业务，主要是为了规避市场价格波动所带来的不利影响，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现公司稳健经营的目标。公司针对开展套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、期货公允价值分析

　　公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。

　　七、会计政策及核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。

　　八、铝锭期货套期保值业务后续信息披露

　　1、当套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司将及时发布临时公告并披露相关情况。

　　2、公司将在定期报告中对已经开展的套期保值业务相关信息予以披露。

　　九、独立董事关于2023年度继续开展期货套期保值业务的独立意见

　　公司拟使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　在保证正常生产经营的前提下，公司根据市场情况，利用期货的套期保值功能，使用自有资金择机开展铝锭期货套期保值业务，且不进行投机交易，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　十、备查文件

　　1、公司董事会第八届三十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见；

　　3、公司关于开展套期保值业务的可行性分析。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：000933     证券简称：神火股份     公告编号：2023-024

　　河南神火煤电股份有限公司

　　关于控股股东为公司融资业务提供

　　担保涉及关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为拓宽融资渠道，提高融资效率，保证资金安全，河南神火煤电股份有限公司（含控股子公司，以下统称“公司”）拟向控股股东河南神火集团有限公司（含控股子公司，以下简称“神火集团”）申请为公司融资业务提供连带责任担保，担保金额敞口不超过65.00亿元，神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费，年担保费率不超过1.00%，公司不提供反担保；担保有效期自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　截至目前，神火集团持有本公司21.42%的股权，为公司控股股东，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

　　公司于2023年3月24日召开了董事会第八届三十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了该项交易，关联董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生回避了表决，公司独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，此项交易尚需提交公司2022年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将回避表决，其所持股份不计入该提案有效表决权总数。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：河南神火集团有限公司

　　2、类型：有限责任公司（国有独资）

　　3、注册地：河南省商丘市

　　4、住所：永城市东城区光明路194号

　　5、法定代表人：李炜

　　6、注册资本：人民币156,975.00万元

　　7、成立日期：1994年9月30日

　　8、统一社会信用代码：914114001750300255

　　9、经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审批的，未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

　　10、神火集团实际控制人为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下图：

　　11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

　　1990年，神火集团的前身--永城矿务局成立。

　　1994年9月，经原河南省计委批准，以永城矿务局为核心组建成立了河南神火集团有限公司，初始注册资本为2亿，2001年增资至11.2575亿。

　　1995年2月，神火集团被原商丘地区国资局授权为国有资产经营单位。

　　神火集团是以煤炭、发电和铝产品生产、加工为主的大型企业集团，近三年主要财务数据（合并报表数据）如下：

　　单位：人民币万元

　　12、与本公司的关联关系：神火集团持有本公司21.42%的股权，为公司控股股东，公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人。神火集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款、第（四）款规定的关联关系情形。

　　13、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，神火集团不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

　　三、关联交易的主要内容和定价情况

　　公司向神火集团申请为公司融资业务提供连带责任担保，担保金额敞口不超过65.00亿元，神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费，年担保费率不超过1.00%，公司不提供反担保；担保有效期自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　神火集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司提供融资的机构签署担保协议；截至本公告日，相关协议尚未签署。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司与神火集团均视对方为独立的市场主体，双方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，交易过程中以公正、公平、合理的市场原则分配各方的权利义务，并以货币资金进行结算。目前，市场上担保费率为0.5%-5%，神火集团为公司融资业务提供担保的费率为不超过1.00%，已接近市场费率的低限，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次交易的必要性和对公司的影响

　　公司向神火集团申请为公司融资业务提供连带责任担保，取得控股股东提供的融资支持，主要为了提高融资效率，保证资金安全，在满足公司正常经营活动的资金需求的同时，促进公司业务的发展；同时费用确定合理，关联交易决策程序严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　本次交易不会对公司的独立性产生重大影响，公司不会因本次交易而对关联人形成依赖。

　　六、本次交易对神火集团的影响

　　鉴于公司为神火集团的控股子公司，神火集团为公司融资业务提供连带责任担保，其担保风险可控，在促进公司发展的同时，还能获得一定的收益。

　　七、公司独立董事关于神火集团为公司融资业务提供担保的事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　董事会在审议《关于控股股东为公司融资业务提供担保涉及关联交易的议案》前，已取得了独立董事的事前认可，独立董事认为：公司向神火集团申请为公司（含控股子公司）融资业务提供连带责任担保，取得其融资支持，主要是为了拓宽融资渠道，提高融资效率，保证资金安全，在满足公司正常经营活动的资金需求的同时，可以促进公司业务的发展；神火集团作为公司控股股东，本次交易构成关联交易，该项交易定价依据公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；我们同意将该议案提交公司董事会八届三十二次会议审议，公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

　　（二）独立意见

　　1、本议案在提交公司董事会会议审议前，已经我们事前认可。

　　2、本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率，保证公司资金安全，在满足公司正常经营活动的资金需求的同时，可以促进公司业务的发展。

　　3、神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费，年担保费率不超过1.00%，该费率已接近目前市场上担保费率的低限，公司不向神火集团提供反担保，交易定价方式合理，交易价格公允；因此，我们认为本次交易公平、合理，不存在利益输送问题，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、本次交易对方为公司的控股股东神火集团，因此本次交易构成关联交易。相关议案经过我们事前审核同意后提交公司董事会审议，并在关联董事回避表决的情形下，经公司董事会第八届三十二次会议审议通过，董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　5、我们同意本次交易事项，同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　八、当年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　九、备查文件

　　1、公司董事会第八届三十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于2022年年度报告有关事项的独立意见；

　　4、神火集团营业执照。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2023年3月28日