(上接C98版)
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数设置为中债-综合全价(总值)指数。中债-综合全价(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数设置为中证800指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十三、鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%
调整后的新业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到90%,其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从60%提高到80%,港股股票的基准要素权重维持10%不变。将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到5%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十四、鹏华优势企业股票型证券投资基金
1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
调整后的新业绩比较基准:中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的A股股票资产的基准要素权重从80%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金的股票资产通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘具备竞争优势的公司,构建股票投资组合,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十五、鹏华科技驱动混合型发起式证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证科技100指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%
调整后的新业绩比较基准:中证科技100指数收益率*80%+恒生科技指数收益率*10%+中债-综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从70%提高到80%,港股资产的基准要素权重维持10%不变;将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金的股票资产主要投资科技主题相关的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格和主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票资产中的港股股票部分的指数由恒生指数调整为恒生科技指数。调整后的新业绩比较基准中,恒生科技指数选取最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司作为指数样本,能较好地反映香港市场科技主题相关上市公司的收益表现,更适合作为本基金港股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十六、鹏华安荣混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)
调整后的新业绩比较基准:中债-新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证红利指数收益率*12%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*3%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到85%,将基准中的股票资产的基准要素权重从30%降低到15%。其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从25%降低到12%,港股股票的基准要素权重从5%降低到3%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况,该指数涵盖银行间市场和交易所市场,指数成份券种包括国债、企业债等主要债券品种,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的股票资产将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质公司,构建股票投资组合,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证红利指数,港股股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通高股息投资指数(人民币)。调整后的新业绩比较基准中,中证红利指数选取100只现金股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司证券作为指数样本,以反映高股息率上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。中证港股通高股息投资指数(人民币)从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取 30只流动性好、连续分红、股息率高的上市公司证券作为指数样本,采用股息率加权,以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金港股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十七、鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+中信成长风格指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从50%提高到90%,将基准中的股票资产的基准要素权重从50%降低到10%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金的股票投资通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选个股构建投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的指数由沪深300指数调整为中信成长风格指数。中信成长风格指数隶属于中信证券大类板块系列指数,以三级行业层级为基础单元,旨在表征市场成长风格行情特征,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十八、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+3%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重设置为85%,将基准中的股票资产的基准要素权重设置为10%,现金类资产的基准要素权重设置为5%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数设置为中债-综合全价(总值)指数。中债-综合全价(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数设置为沪深300指数。调整后的新业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
二十九、鹏华安颐混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整,不涉及基准要素权重调整。
在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金的股票资产将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司,构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的港股股票部分的指数由恒生指数调整为中证港股通综合指数(人民币)。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,更适合作为本基金港股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到90%,将基准中的股票资产的基准要素权重从30%降低到10%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,反映境内人民币债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十一、鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%
调整后的新业绩比较基准:中证A500指数收益率*85%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从50%提高到85%,将基准中的债券资产的基准要素权重从50%降低到10%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别、过往投资运作情况及产品的中长期定位。
(2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的指数由沪深300指数调整为中证A500指数。中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十二、鹏华丰盈债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十三、鹏华丰玉债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十四、鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*100%
调整后的新业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5 年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十五、鹏华丰华债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十六、鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到95%,现金类资产的基准要素权重从20%降低到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在现金类资产的基准要素方面,根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十七、鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债综合指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-0-3年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合指数调整为中债-0-3年债券综合财富(总值)指数。中债-0-3年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在3年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十八、鹏华丰康债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
三十九、鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
调整后的新业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5 年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十、鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十一、鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十二、鹏华产业债债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-高等级信用债综合指数(0-3年)财富指数收益率*83%+中证可转换债券指数收益率*12%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,其中,将债券资产中的信用债的基准要素权重设置为83%,将债券资产中的可转债的基准要素权重从0%提高到12%,增加5%的现金类资产基准,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券投资将以产业债投资为主,主要采取信用策略。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-高等级信用债综合指数(0-3年)财富指数和中证可转换债券指数。中债-高等级信用债综合指数(0-3年)财富指数隶属于中债总指数族分类,成分券包括在境内公开发行且上市流通的信用债,要求中债市场隐含评级AA+及以上、主体评级 AA+及以上,成份券待偿期在0-3年,中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成。指数用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换债券的整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十三、鹏华丰收债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到90%,其中,将债券资产中的利率债及信用债的基准要素权重设置为85%,将债券资产中的可转债的基准要素权重从0%提高到5%,将基准中的A股股票资产的基准要素权重从0%提高到10%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数和中证可转换债券指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,中证可转换债券指数的样本券由在沪深交易所上市的可转换债券组成。指数用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换债券的整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数设置为沪深300指数。调整后的新业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十四、鹏华可转债债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率*60%+中债总指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%
调整后的新业绩比较基准:中证可转债及可交换债券指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:基准中的债券资产的基准要素权重维持90%不变,其中,将债券资产中的可转债资产的基准要素权重从60%提高到90%,将债券资产中的利率债及信用债的基准要素权重从30%降低到0%;股票资产的基准要素权重维持10%不变,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产将主要投资于可转换债券等固定收益类品种,在有效控制风险的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力求取得超越基金业绩比较基准的收益,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证可转换债券指数和中债总指数调整为中证可转债及可交换债券指数。中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十五、鹏华双债加利债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+2%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*75%+中证可转债及可交换债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重设置为85%,将基准中的股票资产的基准要素权重设置为10%,现金类资产的基准要素权重设置为5%。其中,将债券资产中的利率债、信用债部分的基准要素权重设为75%,可转债部分的基准要素权重设为10%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将利率债、信用债部分的指数设置为中债-综合全价(1-3年)指数,将可转债部分的指数设置为中证可转债及可交换债券指数。中债-综合全价(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金信用债、利率债部分的业绩比较基准要素。中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现,适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数设置为沪深300指数。调整后的新业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十六、鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*85%+中证可转债及可交换债券指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%。其中,将债券资产中的利率债、信用债部分的基准要素权重从100%降低到85%,可转债部分的基准要素权重从0%提高到10%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将利率债、信用债部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数,将可转债部分的指数设置为中证可转债及可交换债券指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金信用债、利率债部分的业绩比较基准要素。中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现,适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十七、鹏华信用增利债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-高等级信用债综合指数(0-3年)财富指数收益率*85%+中证转债及可交换债券指数收益率*5%+沪深300指数收益率*10%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到90%,将基准中的股票资产的基准要素权重从0%提高到10%。其中,将债券资产中的信用债部分的基准要素权重设置为85%,可转债部分的基准要素权重设置为5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,本基金的债券投资在控制风险并保持良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,在获取当期收益的同时,力争实现基金资产的长期稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将信用债部分的指数设置为中债-高等级信用债综合指数(0-3年)财富指数,将可转债部分的指数设置为中证可转债及可交换债券指数。中债-高等级信用债综合指数(0-3年)财富指数隶属于中债总指数族分类,成分券包括在境内公开发行且上市流通的信用债,要求中债市场隐含评级AA+及以上、主体评级AA+及以上,成份券待偿期在0-3年,适合作为本基金信用债部分的业绩比较基准要素。中证可转债及可交换债券指数样本券由沪深交易所上市的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算,以反映沪深交易所可转换公司债券和可交换公司债券的整体表现,适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数设置为沪深300指数。调整后的新业绩比较基准中,沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,反映沪深市场大盘上市公司证券的整体表现,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十八、鹏华丰享债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(3-5年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(3-5年)指数。中债-综合财富(3-5年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在3-5年(含3年),反映境内人民币中长久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
四十九、鹏华稳健增利债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*89%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从90%降低到89%,将基准中的股票资产的基准要素权重从10%提高到11%。其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从7.5%提高到8%,港股股票的基准要素权重从2.5%提高到3%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十、鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)
1、原业绩比较基准:中债总指数收益率
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*83%+中证800指数收益率*12%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到83%,将基准中的股票资产的基准要素权重从0%提高到12%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,本基金股票投资通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取中证800指数作为股票部分的基准要素。中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十一、鹏华稳健恒利债券型证券投资基金
1、原业绩比较基准:中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中证800价值指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从90%降低到80%,将基准中的股票资产的基准要素权重从10%提高到15%。其中,将股票资产中的A股股票的基准要素权重从7.5%提高到10%,港股股票的基准要素权重从2.5%提高到5%,现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
在股票指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800价值指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800价值指数从中证800指数样本中,选取价值因子得分最高的250只证券作为指数样本,反映中证800指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现,为市场提供多样化风险收益特征的投资标的,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十二、鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
1、原业绩比较基准:中证800指数收益率×70%+中债新综合财富指数收益率×25%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)
调整后的新业绩比较基准:中证A500指数收益率*63%+恒生指数收益率*7%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的权益类资产的基准要素权重从75%降低到70%,其中,将权益类资产中的境内权益类资产的基准要素权重从70%降低到63%,将权益类资产中的境外权益类资产的基准要素权重从5%提高到7%,固定收益类资产的基准要素权重维持25%不变,将基准中的商品类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在权益类资产指数的选取方面,本基金对权益类基金的基金优选策略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金管理人做出综合性评价;本基金股票投资部分将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质公司。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将权益类资产中的境内权益类资产的指数由中证800指数调整为中证A500指数。调整后的新业绩比较基准中,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金境内权益类资产部分的业绩比较基准要素。
在商品类资产指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金可投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)。综合考虑基准与产品定位和投资策略的匹配度,本基金增加上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格作为商品类资产部分的业绩比较基准要素。上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约为在上海黄金交易所交易、代表黄金资产的现货合约,该黄金现货合约价格能较好地代表黄金商品资产的表现,适合作为本基金商品类资产部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十三、鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
1、原业绩比较基准:中证800指数收益率×65%+中债新综合财富指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%
调整后的新业绩比较基准:中证A500指数收益率*68%+恒生指数收益率*7%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*25%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。
(1)调整业绩比较基准的要素权重:基准中权益类资产的基准要素权重维持75%不变,其中,将权益类资产中的境内权益类资产的基准要素权重从65%提高到68%,将权益类资产中的境外权益类资产的基准要素权重从10%降低到7%;基准中固定收益类资产的基准要素权重维持25%不变,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
(2)更换业绩比较基准要素:在权益类资产指数的选取方面,基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金对权益类基金的基金优选策略从定量和定性两大维度展开,对基金及基金管理人做出综合性评价;本基金股票投资部分将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质公司。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将权益类资产指数中的境内权益类资产部分的指数由中证800指数调整为中证A500指数。调整后的新业绩比较基准中,中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的上市公司证券的整体表现,适合作为本基金境内权益类资产部分的业绩比较基准要素。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
五十四、鹏华易选稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
1、原业绩比较基准:中债新综合全价(总值)指数收益率*70%+中证A500指数收益率*18%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*2%+上海黄金交易所Au9999现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
调整后的新业绩比较基准:中债-新综合全价(总值)指数收益率*75%+中证A500指数收益率*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%+活期存款基准利率*5%
2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:
本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整。
将基准中的固定收益类资产的基准要素权重从70%提高到75%,将基准中的境内权益类资产的基准要素权重从18%降低到15%,将基准中的境外权益类资产的基准要素权重从2%降低到0%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。
基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。
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