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(上接C263版)鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告(下转C265版)

  (上接C263版)

  (2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的指数由沪深300指数和恒生指数调整为中证800相对成长指数和中证港股通综合指数(人民币)。中证800相对成长指数综合考察中证800指数样本的价值和成长特征,选取成长风格较为突出的证券为样本,并采用经综合成长概率调整后的自由流通市值加权,以反映中证800指数中具有成长风格特征证券的整体表现,为市场提供更具多元化风险收益特征的投资标的。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,适合作为本基金港股股票部分的业绩比较基准要素。

  在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十一、鹏华科技创新混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+中证沪港深互联网指数收益率*10%

  调整后的新业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率*70%+中证港股通科技指数(人民币)收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到90%;将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到5%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的指数由中国战略新兴产业成份指数和中证沪港深互联网指数调整为中证新兴产业指数和中证港股通科技指数(人民币)。中证新兴产业指数从沪深市场中选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域的100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场较具代表性的新兴产业上市公司证券的整体表现。中证港股通科技指数(人民币)从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现,适合作为本基金港股股票部分的业绩比较基准要素。

  在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十二、鹏华启航混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中证800相对成长指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从60%提高到70%,港股资产的基准要素权重从10%提高到20%;将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到5%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票部分的指数由沪深300指数和恒生指数调整为中证800相对成长指数和中证港股通综合指数(人民币)。中证800相对成长指数综合考察中证800指数样本的价值和成长特征,选取成长风格较为突出的证券为样本,并采用经综合成长概率调整后的自由流通市值加权,以反映中证800指数中具有成长风格特征证券的整体表现,为市场提供更具多元化风险收益特征的投资标的。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。中证港股通综合指数(人民币)选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本,以反映港股通范围内上市公司的整体表现,适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

  在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十三、鹏华碳中和主题混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%

  调整后的新业绩比较基准:中证1000ESG基准指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+中债-综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从70%提高到85%,将股票资产中的港股资产的基准要素权重从10%降低到5%;将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在股票指数的选取方面,基于本基金投资目标、投资范围和投资策略,综合考虑基准指数与产品定位、投资风格与主题库的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及指数主题界定、市值覆盖、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由中证内地低碳经济主题指数调整为中证1000ESG基准指数。调整后的新业绩比较基准中,中证1000 ESG基准指数从中证1000样本中剔除各中证一级行业内ESG分数最低的20%的上市公司证券,选取剩余证券作为指数样本,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十四、鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)

  1、原业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中证800指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从80%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从70%提高到80%,港股资产的基准要素权重维持10%不变;将基准中的债券资产的基准要素权重从20%降低到5%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十五、鹏华致远成长混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从70%提高到90%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从60%提高到70%,港股资产的基准要素权重从10%提高到20%;将基准中的债券资产的基准要素权重从30%降低到5%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素,其他资产的基准指数未调整。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十六、鹏华新兴产业混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

  调整后的新业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率*90%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从75%提高到90%;将基准中的债券资产的基准要素权重从25%降低到5%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-新综合财富(总值)指数。中债-新综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十七、鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整。

  更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十八、鹏华金享混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债总指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从25%降低到10%,将基准中的债券资产的基准要素权重从75%提高到90%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  二十九、鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整。

  调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到10%,将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到90%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十、鹏华安惠混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到10%,将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到90%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证全债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十一、鹏华安润混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到10%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从15%降低到10%,港股资产的基准要素权重从5%降低到0%;将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到85%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十二、鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800价值指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到15%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从15%降低到12%,港股资产的基准要素权重从5%降低到3%;将基准中的债券资产的基准要素权重维持80%不变,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800价值指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800价值指数从中证800指数样本中,选取价值因子得分最高的250只证券作为指数样本,反映中证800指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现,为市场提供多样化风险收益特征的投资标的。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十三、鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*82%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到13%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从15%降低到10%,港股资产的基准要素权重从5%降低到3%;将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到82%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十四、鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800价值指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从30%降低到15%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从25%降低到12%,港股资产的基准要素权重从5%降低到3%;将基准中的债券资产的基准要素权重从70%提高到80%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800价值指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800价值指数从中证800指数样本中,选取价值因子得分最高的250只证券作为指数样本,反映中证800指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现,为市场提供多样化风险收益特征的投资标的。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十五、鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800价值指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到15%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从15%降低到12%,港股资产的基准要素权重从5%降低到3%;将基准中的债券资产的基准要素权重维持80%不变,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800价值指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800价值指数从中证800指数样本中,选取价值因子得分最高的250只证券作为指数样本,反映中证800指数样本中具有价值特征的上市公司证券的整体表现,为市场提供多样化风险收益特征的投资标的。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十六、鹏华安诚混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到15%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从15%降低到10%,港股资产的基准要素权重维持5%不变;将基准中的债券资产的基准要素权重维持80%不变,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由沪深300指数调整为中证800指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十七、鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(总值)指数收益率*88%+沪深300指数收益率*9%+恒生指数收益率*3%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从20%降低到12%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从15%降低到9%,港股资产的基准要素权重从5%降低到3%,将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到88%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-综合财富(总值)指数。中债-综合财富(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十八、鹏华丰腾债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债总指数收益率

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1-3年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1-3年)指数。中债-综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  三十九、鹏华创兴增利债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债综合指数收益率*90%+中证500指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%

  调整后的新业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从10%提高到15%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重从7.5%提高到12%,港股资产的基准要素权重从2.5%提高到3%,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%降低到85%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  在股票指数的选取方面,本基金采用全市场选股策略,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾基准指数的表征性、认可度,以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,将股票资产中的A股股票部分的指数由中证500指数调整为中证800指数。调整后的新业绩比较基准中,中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,更适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十、鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债总指数收益率

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合财富(1年以下)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-综合财富(1年以下)指数。中债-综合财富(1年以下)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1年以下,反映境内人民币短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十一、鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债综合财富指数收益率

  调整后的新业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合财富指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十二、鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债综合财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

  调整后的新业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从80%提高到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从20%降低到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合财富(总值)指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  在现金类资产的基准要素方面,根据基金合同对流动性受限资产的投资限制和现金类资产的投资比例要求,本基金将业绩比较基准中的一年期定期存款利率(税后)调整为活期存款基准利率,更适合作为本基金现金类资产部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十三、鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

  调整后的新业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从90%提高到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从10%降低到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中证综合债指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十四、鹏华睿丰债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债-综合全价指数收益率*90%+中证全指指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*89%+中证全指指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准要素权重调整。

  调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的股票资产的基准要素权重从10%提高到11%,其中,将股票资产中的A股资产的基准要素权重维持8%不变,港股资产的基准要素权重从2%提高到3%,将基准中的债券资产的基准要素权重从90%降低到89%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十五、鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债总指数收益率

  调整后的新业绩比较基准:中债-0-5年债券综合财富(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重从100%降低到95%,将基准中的现金类资产的基准要素权重从0%提高到5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债总指数调整为中债-0-5年债券综合财富(总值)指数。中债-0-5年债券综合财富(总值)指数成分券包括在境内公开发行且上市流通、剩余期限在5年以下的国债、地方政府债、政策性银行债券、信用债等,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十六、鹏华丰景债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(3-5年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整。

  更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(3-5年)指数。中债-综合全价(3-5年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在3-5年(含3年),反映境内人民币中长久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十七、鹏华丰尊债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(3-5年)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整。

  更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(3-5年)指数。中债-综合全价(3-5年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在3-5年(含3年),反映境内人民币中长久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十八、鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:一年期定期存款利率(税后)+0.5%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数、基准要素权重调整。

  (1)调整业绩比较基准的要素权重:将基准中的债券资产的基准要素权重设置为95%,现金类资产的基准要素权重设置为5%,更符合基金所投资的主要资产类别及过往投资运作情况。

  (2)更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数设置为中债-综合全价(总值)指数。中债-综合全价(总值)指数隶属于中债总指数族,该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券,是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,是中债指数应用最广泛指数之一,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  选取活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  四十九、鹏华添鑫90天持有期债券型证券投资基金

  1、原业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+一年期定期存款利率(税后)*10%

  调整后的新业绩比较基准:中债-综合全价(1-3年)指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+一年期定期存款基准利率*10%

  2、新的业绩比较基准选择原因、差异及影响:

  本基金业绩比较基准调整涉及基准指数调整。

  更换业绩比较基准要素:在债券指数的选取方面,结合基金过往实际运作,综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,将债券部分的指数由中债-综合全价(总值)指数调整为中债-综合全价(1-3年)指数。中债-综合全价(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,更适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

  基于以上情况,本次调整业绩比较基准旨在提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,更加清晰反映基金的风险收益特征,不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

  (下转C265版)

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