东吴优信稳健债券型证券投资基金 清算报告

　　基金管理人：东吴基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告出具日：2020年7月28日

　　报告公告日：2020年8月6日

　　一、 重要提示

　　东吴优信稳健债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]1048号文《关于核准东吴优信稳健债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2008年11月5日正式生效，首次设立募集规模为1,481,731,088.34份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》“十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“（二）本基金合同的终止：有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：1.基金份额持有人大会决定终止的；“根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。经本基金份额持有人大会2020年7月8日表决通过，决定终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人已就该事项于2020年7月9日发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

　　本基金自2020年7月10日起进入基金财产清算程序，基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

　　二、 基金概况

　　三、 基金运作情况

　　本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1048号文核准募集，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定向社会公开募集。《基金合同》于2008年11月5日正式生效，首次设立募集规模为1,481,731,088.34份基金份额。自2008年11月5日至2020年7月9日期间，本基金正常运作。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等有关规定，经本基金基金份额持有人大会于2020年7月8日表决通过，决定终止《基金合同》，并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人于2020年7月9日发布《东吴基金管理有限公司关于东吴优信稳健债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从2020年7月10日起进入清算期，由于本基金持有的流通受限债券无法确定变现时间，本基金计划将进行两次清算，其中第一次清算期间为2020年7月10日至2020年7月27日，第二次清算期间将根据流通受限债券的变现时间确定。

　　四、 财务会计报告

　　资产负债表（已经审计）

　　会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金

　　报告截止日：2020年7月9日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2020年7月9日(基金最后运作日)，基金份额净值1.0077元，基金份额总额为9,044,842.99份，其中东吴优信稳健债券A基金份额净值1.0080元，基金份额总额8,967,289.14份；东吴优信稳健债券C基金份额净值0.9659元，基金份额总额77,553.85份。

　　五、 清算情况

　　自2020年7月10日至2020年7月27日止为本基金第一次清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行第一次清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。

　　由于本基金于2020年7月27日（第一次清算结束日）仍持有流通受限债券导致部分资产尚未变现，故需进行二次清算。本基金将于上述未变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将二次清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行第二次分配。

　　第一次清算期间的基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况如下：

　　1、资产处置情况

　　（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币8,152.36元，存出保证金为人民币1,457.04元，该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。

　　（2）本基金最后运作日持有的交易性金融资产为人民币7,471,360.60元，全部为债券投资，其中：

　　①因重大事项停牌而未能变现的流通受限债券为人民币892,200.00元，其明细如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：停牌债券最后运作日按照中债特殊估值价格的估值金额与实际变现金额可能存在差异，实际变现金额存在不确定性。待停牌债券变现后，基金管理人将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。于2020年7月27日，本基金持有停牌债券尚未复牌。

　　②本基金最后运作日持有非流通受限债券为人民币6,579,160.60元，其明细如下：

　　金额单位：人民币元

　　以上债券投资于第一次清算期间完成处置变现，实际变现金额为人民币6,704,268.78元。

　　（3）本基金最后运作日应收利息余额为人民币116,959.35元，其中：应收银行存款利息为人民币663.40元，应收备付金利息为人民币3.73元，应收保证金利息为人民币1.66元，应收债券利息为人民币116,290.56元。截至2020年7月27日应收利息余额为人民币2,637.83元，其中：应收银行存款利息为人民币2,624.52元，应收备付金利息为人民币10.39元，应收保证金利息为人民币2.92元，该款项将于结息后划入本基金托管账户并于第二次清算时再向基金份额持有人分配。

　　2、负债清偿情况

　　(1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币3,852.57元，该款项及清算期间产生的应付赎回款人民币262.08元已分别于2020年7月10日、2020年7月13日、2020年7月14日支付。

　　(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币1,521.35元，该款项已于2020年7月21日支付。

　　(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币468.12元，该款项已于2020年7月21日支付。

　　(4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币7.72元，该款项已于2020年7月21日支付。

　　(5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币1,841.98元，该款项已于2020年7月13日支付。

　　(6)本基金最后运作日应交税费为人民币20.36元，该款项及清算期间产生的应交税费人民币136.78元已于2020年7月21日支付。

　　(7)本基金最后运作日其他负债为人民币20,017.04元，系应付赎回费人民币17.04元及应付审计费用人民币20,000.00元，其中应付赎回费人民币17.04元已于2020年7月13日支付，应付审计费人民币20,000.00元已于2020年7月21日支付。

　　3、清算期间的清算损益情况

　　单位：人民币元

　　注1：利息收入系计提自2020年7月10日起至2020年7月27日止清算期间的银行存款、结算备付金、存出保证金及债券的利息收入。

　　注2：本基金清算期间发生的律师费由基金管理人承担。

　　4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

　　单位：人民币元

　　根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。具体方式如下：

　　2020年7月27日，本基金剩余财产为人民币9,123,048.43元，其中非受限基金净资产金额为人民币8,230,848.43元，其中：银行存款金额为人民币8,218,601.20元，将于第一次清算时按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配；结算备付金人民币8,152.36元、存出保证金人民币1,457.04元、应收活期银行存款利息人民币2,624.52元、应收备付金利息人民币10.39元、应收保证金利息人民币2.92元，将于第二次清算时向基金份额持有人进行分配。受限基金净资产金额为人民币892,200.00元，其中：交易性金融资产-债券投资为人民币892,200.00元（该金额为停牌债券于2020年7月27日按照中债特殊估值价格的估值金额），上述资产实际变现金额可能存在差异，将根据变现情况在第二次清算时按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　自本次清算期结束日次日2020年7月28日至本次清算款划出前一日的银行存款、结算备付金、存出保证金产生的利息亦归基金份额持有人所有，后续产生的各类划付手续费由投资者承担。

　　5、基金财产清算报告的告知安排

　　本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

　　六、 备查文件

　　1、备查文件目录

　　1、《东吴优信稳健债券型证券投资基金清算审计报告》；

　　2、《上海市通力律师事务所关于<东吴优信稳健债券型证券投资基金清算报告>的法律意见》

　　2、存放地点

　　基金管理人的办公场所：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9层

　　存放网址：http://www.scfund.com.cn

　　3、查阅方式

　　投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

　　东吴优信稳健债券型证券投资基金基金财产清算小组

　　2020年7月28日

　　东吴优信稳健债券型证券投资基金清算报告提示性公告

　　东吴优信稳健债券型证券投资基金自2020年7月10日起进入清算期。清算报告全文于2020年8月6日在本公司网站(http://www.scfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-821-0588）咨询。

　　特此公告。

　　东吴基金管理有限公司

　　2020年8月6日