关于前海开源中航军工指数 分级证券投资基金修订基金合同的公告

　　经国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定，公募产品不得进行份额分级，且要求过渡期后，“金融机构不得再发行或存续违反本意见规定的资产管理产品”。为落实上述规定要求，并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）对前海开源中航军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同进行了修改，并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行，符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就前海开源中航军工A份额（场内简称：中航军A，基金代码：150221）与前海开源中航军工B份额（场内简称：中航军B，基金代码：150222）的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排，具体修改内容详见附件。

　　重要提示：

　　1、本次基金合同修改自2020年11月20日起生效。

　　2、本基金前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的终止运作的时间安排，将由基金管理人提前至少20个交易日另行公告。

　　3、本公司将在公司网站（www.qhkyfund.com）公布修改后的基金合同，并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新修改招募说明书、基金产品资料概要。

　　风险提示：

　　1、本基金修订基金合同后，各类份额持有人的影响列示如下表：

　　备注1：“公告前”指的是本次公告之前。

　　备注2：“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。

　　备注3：DA=A级份额价格/A级份额参考净值-1；DB=B级份额价格/B级份额参考净值-1；LB=基础份额净值/（B级份额参考净值×B级份额数/（A级份额数+B级份额数））；

　　LB随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。

　　（1）由于前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额可能存在折溢价交易情形，本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见风险提示第4条及修订后的基金合同条款）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　　（2）前海开源中航军工A份额具有低预期风险、预期收益相对较低的特征，但在份额折算后，前海开源中航军工A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源中航军工份额，由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原前海开源中航军工A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　前海开源中航军工B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，前海开源中航军工B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源中航军工份额，由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原前海开源中航军工B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　2、前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额折算为前海开源中航军工份额前，前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的持有人有两种方式退出：

　　（1）在场内按市价卖出基金份额；

　　（2）在场内买入等量的对应份额（即前海开源中航军工A份额持有人买入等量的前海开源中航军工B份额，或者前海开源中航军工B份额持有人买入等量的前海开源中航军工A份额），合并为前海开源中航军工份额，按照前海开源中航军工份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。

　　3、本次基金合同修订后，由于前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

　　4、在份额折算基准日日终，以前海开源中航军工份额的基金份额净值为基准，前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内前海开源中航军工份额。前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额基金份额持有人持有的折算后场内前海开源中航军工份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

　　折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

　　前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下：

　　假设份额折算基准日前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900元、1.010元、0.790元，投资者甲、乙、丙分别持有场内前海开源中航军工份额、前海开源中航军工A份额、前海开源中航军工B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示：

　　5、前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额折算为前海开源中航军工份额后，前海开源中航军工份额不能在二级市场进行交易，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

　　6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额合并或折算为前海开源中航军工份额后，基金份额持有期自前海开源中航军工份额确认之日起计算。

　　根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下：

　　（1）场外赎回费率

　　本基金场外赎回费率如下表：

　　（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

　　从场内转托管至场外的前海开源中航军工份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

　　（2）场内赎回费率

　　本基金的场内赎回费率为7日内1.50%，7日及以上0.50%。

　　本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期大于等于7日的基金份额持有人收取的赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

　　本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。

　　特此公告。

　　附件：前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同修订对照表

　　前海开源基金管理有限公司

　　2020年11月20日

　　附件：前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同修订对照表

　　关于前海开源中航军工指数

　　分级证券投资基金整改的提示性公告

　　前海开源中航军工指数分级证券投资基金（以下或简称“本基金”，前海开源中航军工份额，简称“前海开源中航军工”，场内简称：中航军工，基金代码：164402；前海开源中航军工A份额场内简称：中航军A，基金代码：150221；前海开源中航军工B份额场内简称：中航军B，基金代码：150222）以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基金管理人于2020年11月19日发布的《前海开源基金管理有限公司关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》，本次基金份额持有人大会未达到法定的会议召开条件。

　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B份额按照基金份额参考净值转换为前海开源中航军工份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

　　重要提示：

　　1、本基金整改前，中航军A与中航军B仍可在二级市场正常交易，期间，中航军A与中航军B可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

　　2、本基金整改将中航军A、中航军B按照基金份额参考净值折算为前海开源中航军工份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

　　前海开源基金管理有限公司

　　2020年11月20日